Eliota viļņu teorija. Kāpēc es savā analīzē neizmantošu Elliott viļņus? 2.DAĻA Elliott velosipēdi

Ja tehnika ir pareiza, tās formulai jāatbilst pastmarkas aizmugurē. (ar)

Bieži vien Eliota viļņu teorija tiek uzskatīts par sarežģītu, bet patiesībā tas ir balstīts uz principiem, kurus diez vai par tādiem var saukt. Daudzos veidos, Eliota teorijas galvenie noteikumi sakrīt ar principiem Dow teorija un klasiskās grafiskās analīzes metodes, bet Eliots savā koncepcijā viņš pārsniedza tradicionālo Forex tirgus tehnisko analīzi. Viņa teorija ļauj redzēt pilnu tirgus kustību perspektīvu, un ar tās palīdzību var viegli izskaidrot noteiktu grafisko modeļu veidošanās iemeslus un to nozīmi. Bruņots Eliota viļņu teorija tirgotājs var viegli noteikt, kurā cikla posmā atrodas tirgus.

Trīs pamatjēdzieni Eliota viļņu teorijas ir- modelis, attiecība un laiks. Viļņu modeli parasti sauc par konfigurāciju, ko iegūst viļņu kombinācija. Attiecību analīze ļauj noteikt iespējamos korekcijas līmeņus un cenu mērķus, mērot attiecības starp dažādiem viļņiem. Turklāt starp viļņiem ir daži pagaidu savienojumi, kas ir viļņu analīzes priekšmets. Tie kalpo, lai apstiprinātu viļņu modeļus un viļņu attiecības.

Apskatīsim piemēru vienam pilnam ciklam, kas sastāv no astoņiem viļņiem – pieciem izaugsmes viļņiem un trīs lejupslīdes viļņiem (1. att.). Pieci viļņi veido augšanas fāzi. Augošie viļņi (1, 3, 5) sauc par impulsa viļņiem. 2. un 4. lejupejošie viļņi attīstās tendencei pretējā virzienā. Viņu sauc par koriģējošiem viļņiem, jo tie veic 1. un 3. viļņu kustības korekcijas. Pēc augšanas fāzes beigām sākas trīs viļņu regulēšana. Trīs koriģējošie viļņi attēlā ir atzīmēti ar burtiem “a”, “b” un “c”.

Gandrīz tikpat svarīga viļņu īpašība kā stabils to kombinācijas modelis ir atbilstošās tendences pakāpe. Ir vairākas tendences pakāpes. Es pats Eliots, starp citu, identificēja deviņus dažādus tendenču attīstības līmeņus, sākot ar “Lielo superciklu” un beidzot ar īpaši īsu grādu, kas ilgst tikai dažas stundas.

Vissvarīgākais viļņu teorijas noteikums ir tāds, ka neatkarīgi no pakāpes tendence vienmēr attīstīsies astoņu viļņu pamata ciklā. Katrs vilnis ir sadalīts mazākos viļņos, kas savukārt arī tiek sadalīti viļņos – vēl mazākā mērā. Un no tā izriet, ka katrs no viļņiem faktiski ir daļa no lielāka, nākamā viļņu hierarhijā.

Tirgus cikls, kas ietver trīs galvenos Eliota viļņu teorijas ciklus, izskatīsies šādi (2. att.)

Pilns tirgus cikls sastāv no diviem lieliem viļņiem, 8 vidēji viļņi un 34 mazi viļņi. Tālāk nāk 144 ļoti mazi viļņi utt. saskaņā ar Fibonači skaitļu sēriju. Buļļu tirgus sastāv no viena liela viļņa, 5 vidējiem viļņiem un 21 maza viļņa. Ja turpināsim šo sarakstu, nākamais viļņu skaits būs 89 utt. Lāču tirgus sastāv no viena liela viļņa, 3 vidējiem viļņiem un 13 maziem viļņiem. Šo sarakstu var turpināt ar 55 ļoti maziem viļņiem utt.

Spēja atšķirt trīs viļņu un piecu viļņu modeļus ir viļņu teorijas praktiskā pielietojuma pamats. No tā ir atkarīgas visas turpmākās tirgotāja darbības. Viļņu skaits norāda, ko sagaidīt tirgū. Piemēram, piecu viļņu konfigurācija, kas ir izveidojusies, parāda, ka ir pabeigta tikai daļa no lielāka viļņa kustības un ka tā turpināsies (ja vien tas nav piektais vilnis augstāka piektā viļņa struktūrā hierarhijā) .

Vissvarīgākais viļņu struktūru interpretācijas noteikums ir: korekcija nevar sastāvēt no pieciem viļņiem. Tātad, ja ar vispārēju izaugsmes tendenci tiek novērots piecu viļņu kritums, mēs varam ar lielu pārliecību apgalvot, ka mums patiesībā ir darīšana ar pirmo trīs viļņu (a-b-c) krituma vilni, tas ir, rudens turpināsies. Lāču tirgū pēc trīs viļņu kāpuma lejupejošajai tendencei vajadzētu atsākties. Un atveseļošanās, kas sastāv no pieciem viļņiem, ir brīdinājums, ka mums vajadzētu sagaidīt būtiskāku augšupejošu cenu kustību. Turklāt tas var izrādīties pirmais jaunas bullish tendences vilnis.

• 1. VILIS

Gandrīz puse no pirmajiem viļņiem rodas tirgus apakšā. Tas ir kaut kas līdzīgs “atsitienam” no zemākajiem līmeņiem. Pirmais vilnis parasti ir īsākais no pieciem. .

• 2. VILIS

1. viļņa nobraukto attālumu gandrīz pilnībā (vai pilnībā) sedz 2. viļņa gaita. Tas tiek turēts virs pirmā viļņa dibena līmeņa, kas ietver dažādu grafisku rakstu veidošanos, piemēram, dubultā vai trīskāršā dibena vai apgriezts galvas un plecu raksts.

• 3. VILIS

Trešais vilnis ir garākais un dinamiskākais. 3. vilnis, kas šķērso pirmā viļņa virsotnes līmeni, norāda uz visu veidu klasiskajiem izlaušanās veidiem un signāliem, lai atvērtu garās pozīcijas. Trešais vilnis ir visnozīmīgākais tirdzniecības apjoma pieaugums, un šajā laikā diagrammās parādās daudz nepilnību. 3. vilnis nekad nevar būt īsāks par jebkuru no pieciem.

• 4. VILIS

Ceturtajam vilnim, kā likums, ir sarežģīta struktūra. Tāpat kā 2. vilnis, tas atspoguļo korekcijas vai konsolidācijas fāzi, tomēr tas atšķiras no pēdējās ar savu struktūru. Ceturtā viļņa laikā diagrammās bieži parādās trīsstūri. Saskaņā ar vissvarīgāko viļņu teorijas noteikumu, 4. viļņa apakšdaļa nekad nepārklājas ar pirmā viļņa augšdaļu.

• 5. VILIS

Piektā viļņa laikā daudzi apstiprinoši tehniskie rādītāji, piemēram, On Balance Volume, sāk atpalikt no cenu kustības. Arī šajā laikā uz dažiem oscilatoriem sāk parādīties negatīvas novirzes, brīdinot, ka tirgus var tuvoties virsotnei.

Tagad daži vārdi par ABC korekciju.

Ja pirmie pieci viļņi pēc būtības ir moderni un tos apzīmē ar cipariem no 1 līdz 5, tad tiem sekojošā korekcija parasti tiek apzīmēta ar latīņu burtiem: a, b, c, no kuriem divi ir impulsa viļņi, bet viens ir korekcijas.

Visbiežāk diagrammās ir trīs veidu korekcijas modeļi:

Zigzags.

Es atzīmēju, ka dažreiz korekcijas modelis var sastāvēt no 2 vai 3 savstarpēji saistītiem zigzaga rakstiem.

Diapazons.

Bieži vien pēc spēcīgām kustībām uz augšu vai uz leju tiek novērota sānu kustība. To var attēlot arī kā Eliota korekcijas modeli, kur C viļņa apakšdaļa sakrīt ar A viļņa augšdaļu un B viļņa augšdaļa sniedzas pāri A viļņa apakšai.

Trīsstūris.

Arī korekcijas modeli var attēlot trīsstūru veidā, kas, kā likums, pārvietojas pretēji tendencei vai uz sāniem. Trijstūri parasti sastāv no pieciem viļņiem, un tie var būt saraušanās, izplešanās, dilšanas, augšupejoša vai simetriski.

Apkoposim viļņu teorijas pamatprincipus un pēc tam apsvērsim konkrētas to praktiskā pielietojuma jomas.

— Pilns buļļu tirgus cikls sastāv no astoņiem viļņiem: pieci augošie viļņi, kam seko trīs krītoši viļņi.

— Trends ir sadalīts piecos viļņos virzienā uz nākamo hierarhijā, garāku tendenci.

— Korekcija vienmēr sastāv no trim viļņiem.

— Vienkāršas korekcijas ir divu veidu: zigzagi (5-3-5) un plakani viļņi (3-3-5).

— Trijstūri, kā likums, veidojas uz ceturtā viļņa (šis modelis vienmēr ir pirms pēdējā viļņa). Trijstūris var būt arī koriģējošais vilnis B.

— Jebkurš vilnis ir daļa no garāka un tiek sadalīts īsākos.

— Reizēm kāds no impulsa viļņiem stiepjas. Atlikušajiem diviem jāpaliek vienādam laikā un garumā.

— Eliota viļņu teorijas matemātiskais pamats ir Fibonači secība.

Dažreiz viļņu struktūra skaidri parāda iespējamo tirgus gaitu, dažreiz nē. Ja tirgus gaita ir neskaidra un mēģina to iespiest Eliota teorijas ietvaros, pilnībā ignorējot citas tehniskās analīzes metodes, tad to var saukt par īstu metodes ļaunprātīgu izmantošanu, kas citos apstākļos var būt diezgan liela. noderīga. Diemžēl šāda ļaunprātīga izmantošana bieži noved pie bēdīgām sekām. Tas ir daudz prātīgāk ārstēt Eliots pamāj tikai kā daļēja atbilde uz mūžīgo tirgus prognozēšanas mīklu. Viļņu teorijas efektivitāte palielinās tikai tad, ja to izmanto kopā ar citiem analītiskajiem instrumentiem, un palielinās veiksmes iespējas.

Nobeigumā es vēlētos jums to atgādināt Eliota viļņu teorijas praktiskā izmantošana taču bez rūpīgas sagatavošanās tas joprojām nav ieteicams, tāpēc esiet modrs un, cik vien iespējams, uzlabojiet savas tirgus analīzes prasmes pirms tirdzniecības reālā kontā.

Sagatavojuši Gerchik&Co speciālisti

Šodien mēs apskatīsim sarežģītāku tehniskās analīzes veidu, ko sauc par Eliota viļņu teoriju. Daudzi tirgotāji ir dzirdējuši par Elliott Wave teoriju, taču daži uzskata, ka šī metode ir ļoti sarežģīta. Elliott Wave koncepcijai ir grūtāk mācīšanās līkne nekā citiem analīzes veidiem, tomēr es atklāju, ka tas ir viens no labākajiem Forex tirgotājam pieejamajiem prognozēšanas rīkiem. Mēs iedziļināsimies šīs teorijas detaļās un sapratīsim, kā efektīvi tirgoties, izmantojot šo tehniku.

Izpratne par cenu darbību

Pirms iedziļināties Elliott Wave Theory mehānikā, mums ir jāpārskata dažas pamata cenas darbības. Katrā Forex diagrammā ir trīs galvenie fāžu veidi. Šis:

Impulsu vilnis (tendenču kustība)

Tā ir kustība tendences virzienā. Parasti tendenču izmaiņas ir lielākas cenu izmaiņu ziņā un aizņem mazāk laika. Tas padara tendenču analīzi ļoti pievilcīgu tirdzniecībai.

Kustību vispārējās tendences virzienā sauc par impulsa viļņiem.

Koriģējošais vilnis (korekcija)

Korektīva kustība ietver cenu uzvedību, kas ir pretēja impulsu kustībām. Korektīvās darbības ir mazākas cenu izmaiņu ziņā, un parasti to izstrāde prasa ilgāku laiku. Tāpēc tie nav tik pievilcīgi tirdzniecībai kā impulsa kustība.

Ja tendence ir bullish, tad tendences korekcija būs lāču virzienā. Ja tendence ir lācīgs, tad tās atbilstošā korekcija būs bullish.

Cenu konsolidācija

Šī ir cenu fāze, kad nav redzamu tendenču. Vairumā gadījumu konsolidācija ir saistīta ar cenas svārstībām vai sānu kustību. Tomēr dažreiz labojumiem var būt dažādas formas, kas ilustrē konkrētus diagrammu modeļus. Šie modeļi dažkārt var mums palīdzēt paredzēt nākotnes cenu izmaiņas.

Eliota viļņu teorija

20. gadsimta sākumā grāmatvedis Ralfs Eliots atklāja ļoti svarīgu modeli tirgos. Viņš atklāja, ka tad, kad cena ir tendence, tā rada piecas kustības. Trīs no tiem ir impulsa viļņi, kas virzās tendences virzienā, bet pārējās divas ir koriģējošas kustības, kas virzās pretēji tendenču kustībai. Viņš arī atklāja, ka tad, kad šī tendences fāze ir izsmelta, cenas darbība nonāk koriģējošā fāzē, kurai var sekot trīs kustībās. Tādējādi viņš secināja, ka būs 5 kustības, kas veido tendenču veidošanas fāzi un 3 kustības, kas veido korektīvo fāzi. To sauc par daudzumu 5-3 Elliott viļņi.

Tālāk jūs redzēsiet attēlus ar 5 gājieniem, kuros ir tendence.

Ralfs Eliots šo pamatstruktūru tirgos attiecināja uz tirdzniecības masu uzvedību. Viņš uzsvēra psiholoģisko faktoru nozīmi, kas veido šo 5-3 Eliota viļņu struktūru.

Tagad apspriedīsim korektīvo soli, kas nāk pēc tendences.

Kā redzat, šis ir tas pats attēls ar piecām tendencēm. Tomēr šoreiz esam ieskicējuši iespējamo korekciju, kas notiek pēc tendences beigām. Ņemiet vērā, ka kustība (A) izjauc tendenci un parasti nosaka bāzi ārpus tendences. Pārvietošanās (B) pēc tam atgriež cenu tendences apgabalā, lai pārbaudītu pretestību. Kustība (C) tad liek cenai pārvietoties pretējā virzienā pret tendenci. Šī ir 5-3 Eliota viļņu secība.

Ir arī svarīgi paturēt prātā, ka 5-3 Eliota viļņa princips ir dziļi iesakņojies masu psiholoģijā, un šo atkārtojamo veidojumu virza dinamiskas izmaiņas pircēju un pārdevēju noskaņojumā. Pirmās 5 kustības atspoguļo pircēju spēku līdzsvaru buļļu tirgū, savukārt kustības (A), (B) un (C) atspoguļo pārdevēju spēku līdzsvaru šajā tirgū.

Eliota viļņa noteikumi un principi

Lai gan daudzi tirgotāji sūdzas, ka Elliott Wave analīzi ir pārāk grūti saprast ar visiem šiem noteikumiem, taču fakts ir tāds, ka Elliott Waves pamatā ir tikai trīs pamatnoteikumi.

1. noteikums: 2. vilnis nevar atkārtot vairāk par 100% no 1. viļņa.
2. noteikums: 3. vilnis nekad nevar būt īsākais no trim impulsu viļņiem.
3. noteikums: 4. vilnis nekad nevar pārklāties ar 1. vilni.
Bet kopā ar šiem noteikumiem ir daži svarīgi ieteikumi:

Vienlīdzības rokasgrāmatā teikts, ka divi impulsa viļņi piecu viļņu secībā tiecas uz vienlīdzību, un vairumā gadījumu tas nozīmē, ka 3. vilnis ir paplašināts vilnis, 1. un 5. vilnis būs aptuveni vienāda izmēra.

Alternatīvas rokasgrāmatā teikts, ka 2. un 4. vilnis mainās. Tādējādi, ja 2. vilnis ir asa korekcija, tad var sagaidīt, ka 4. vilnis būs koriģējošā stilā. Un otrādi. Jāņem vērā arī tas, ka vairumā gadījumu 2. vilnis mēdz būt ass, bet 4. vilnis – stāvošs.

Koriģējošā dziļuma ceļvedī Viļņi - koriģējoša A, B un C secība, kas parasti atjaunojas iepriekšējā 4. viļņa teritorijā.

Kanalizācijas ceļvedis — Elliott viļņu izmantošana paralēli tendenču līnijai palīdz prognozēt potenciālo atbalstu un pretestību un impulsa viļņu galapunktus. Pirmkārt, kad 3. vilnis ir pabeigts, varat savienot 1. un 3. viļņa galējības un pēc tam novilkt paralēlu līniju pretējai 2. vilnim, lai atrastu iespējamo 4. viļņa pabeigšanu. Kad 2. un 4. vilnis ir pabeigts, jūs pagariniet paralēla līnija, kas savieno 2. un 4. viļņa galējo punktu, lai atrastu 5. viļņa beigas.

Fibonači koeficienti Eliota viļņu modeļos

Fibonači koeficientu izmantošana ir Elliott Wave analīzes neatņemama sastāvdaļa. Fibonači secība ir balstīta uz dabas ietekmi, kas attiecas uz finanšu tirgiem. Kad cena virzās uz noteiktiem procentiem, tirgotājiem ir tendence iesaistīties tirdzniecībā. Daži no svarīgākajiem Fibonači līmeņiem ir šādi:

00,0%, 23,6%, 38,2%, 50,0%, 61,8%, 100,0%, 161,8% un 261,8%.

Šeit ir vispārīga saistība, kāda Elliota viļņu secības viļņiem ir ar Fibonači līmeņiem.

2. vilnis– 50,0% vai 61,8% no 1. viļņa.
3. vilnis– 161,8%, 261,8% 1. vilnis
4. vilnis– 38,2%, 50,0%. 61,8 no 3. viļņa
5. vilnis– 100% no 1. viļņa vai 161,8% no 4. viļņa.

A vilnis— 161,8%, 100%, 61,8% vai 50,0% no 5. viļņa.
B vilnis— 50,0%, 61,8 viļņi A.
C vilnis— 100% jeb 161,8% no A viļņa vai 161% no viļņa B.

Tālāk esošajā attēlā būs redzams, kas apstiprina Elliott viļņu modeļus diagrammā.

Eliota viļņu struktūras apvienošana ar Fibonači koeficientiem sniedz informāciju par lielo pagrieziena punktu iespējamību un nākamo cenu kustību, kas, visticamāk, beigsies. Tāpēc katram Elliott Wave tirgotājam ir svarīgi skaitīt viļņus un piemērot atbilstošus Fibonači līmeņus.

Elliott viļņu indikatoru komplekts

Tagad es jums parādīšu vairākus rādītājus, kas var palīdzēt ar Elliott Wave tirdzniecību. Lai gan tie nav tieši saistīti ar Elliott viļņiem, tie var atvieglot viļņu identificēšanu.

Zig Zag indikators – tas ir indikators, kas izolē nelielas cenu svārstības. Indikators sastāv no taisnām līnijām, kas iet no svarīgākajām virsotnēm līdz svarīgākajām apakšām. Tas palīdz mums iegūt skaidrāku priekšstatu par svarīgām cenu izmaiņām.

Fibonači līmeņi — šis rādītājs attēlo Fibonači koeficienta līmeņus. Jūs vienkārši izstiepjat indikatoru starp zemāko un augstāko punktu diagrammā, un tas automātiski parādīs atkārtotas izsekošanas līmeņus.

Apvienojot šos divus rīkus, Elliott viļņu analīze ir daudz vienkāršāka.

Tirdzniecība ar Elliott Waves

Tā kā tagad esat iepazinies ar Eliota viļņa piemēriem un diviem rādītājiem, kas var jums palīdzēt analīzē, mēs tagad pievērsīsim uzmanību dažiem piemēriem, lai ilustrētu Eliota viļņa secības noteikšanu. Tālāk redzamajā attēlā ir pabeigta 5-3 secība:

Šī ir USD/JPY pāra ikdienas diagramma no 2008. gada jūnija līdz 2009. gada aprīlim. Diagrammā redzat zigzaga indikatoru - plānas sarkanas līnijas. Biezākas sarkanās līnijas apzīmē Fibonači līmeņus, ko mēra ar Fibonači līmeņa indikatoru.

• Sāksim ar pirmo vilni, kas ir liels lāču impulsa gājiens. Šis ir 1. vilnis un nosaka mūsu Elliott viļņu skaitīšanas pamatu.
• 2. vilnis izseko 50,0% no 1. viļņa.
• Trešais vilnis sniedzas līdz 161,8% no 2. viļņa (tomēr parasti tas izplešas līdz 161,8% no 1. viļņa).
• 4. vilnis sasniedz 61,8% no 3. viļņa.
• Piektā daļa mēra 100,0% no ceturtās kustības.
• Tad nāk koriģējošā kustība. Koriģējošais vilnis (A) sasniedz 161,8% no 5. viļņa lieluma.
• Vilnis (B) ir lācīgs un aizņem 50,0% no viļņa (A).
• Vilnis (C) ir bullish, un tas paceļ cenu uz augšu, kas ir vienāds ar 161,8% no kustības (B).

Kā redzat, 5-3 Elliott Wave reaģē ļoti harmoniski.

Labākie Elliott Waves tirdzniecībai

Visspēcīgākais vilnis Elliott viļņu secībā ir Wave 3. Tas tiek uzskatīts par vispievilcīgāko vilni tirdzniecībai. Lai identificētu šo vilni, mums vispirms ir nepieciešams 1. vilnis jaunās attīstības tendences virzienā, kam seko koriģējošais vilnis - 2. vilnis, kas aptver 38,2%, 50,0% vai 61,8% no 1. viļņa. Kad mēs identificējam šos divus viļņus, mēs var mēģināt paredzēt 3. viļņa sākumu. Daudzas reizes 3. viļņa sākumā mēs arī parasti redzēsim Gārtlija vai Sikspārņa rakstu.

5. vilnis nodrošina arī labu tirdzniecības iespēju. 5. vilnis sasniedz kaut kur no 50,0% līdz 161,8% no 4. viļņa un ir daudzkārt tāds pats kā 1. vilnis.

Tie ir divi Elliott Wave impulsi, kurus var tirgot. Šie divi viļņi veidojas trenda fāzē. Nedrīkst aizmirst, ka kopējā tendenču kustība rada arī divas korekcijas. Tomēr tiek uzskatīts, ka korekcijas ir grūti tirgot un nodrošina mazāk peļņas iespēju.

Pēc trenda fāzes pabeigšanas, kas beidzas ar 5. vilni, varam sagaidīt trīs (A), (B) un (C) vispārējās korekcijas viļņus, korekcijas fāzē vilnis C nodrošina vislielāko darījuma izveidošanas varbūtību. Vilnis C ir visspēcīgākais koriģējošās fāzes vilnis, un tam ir daudz kopīga ar impulsīvo 3. vilni. Parasti jūs vēlaties sagaidīt 50–61% A viļņa atkārtotu izsekošanu un pēc tam ieiet jaunā viļņa C kustībā.

Tirdzniecības stratēģija, kuras pamatā ir Elliott Waves

Tagad es jums parādīšu tirdzniecības stratēģiju, kurā mēs mēģināsim pārvarēt dažus Elliott Sequence viļņus. Mēs stratēģijā iekļausim arī standarta 20 periodu mainīgo vidējo vērtību, kas mums palīdzēs ienākt un iziet no darījumiem pēc tam, kad cena atkāpsies no Fibonači līmeņa.

Lai atvērtu pasūtījumu, mums būs nepieciešams, lai cena atkāptos no noteikta Eliota un Fibonači viļņu līmeņa un pēc tam šķērsotu mainīgo vidējo mūsu sagaidāmās kustības virzienā. Tajā pašā laikā mēs paliksim katrā tirdzniecībā tik ilgi, kamēr sveces slēgšanas cena būs virs mainīgā vidējā.

Tālāk esošajā attēlā ir parādīts, kā šī stratēģija darbojas.

Šī ir tā pati USD/JPY dienas diagramma. Šoreiz diagrammā redzat arī 20 periodu vienkāršu mainīgo vidējo. Tagad simulēsim trīs darījumus.

2. viļņā cena ir 50,0% no 1. viļņa. Pēc tam cena atlec, aizverot sveci zem 20 periodu SMA. 97.999 tiek ģenerēts īss signāls. USD/JPY cena pēc tam sāk strauju kritumu 3. viļņa laikā, ko mēs sagaidām, jo ​​tas parasti būs spēcīgākais impulss.

Apmēram pēc 45 dienām 3. vilnis sasniedz 2. viļņa pagarinājumu par 161,8%. Šobrīd ir rūpīgi jāseko cenu darbībai, lai novērstu iespējamu 20 periodu SMA pārtraukumu. 15 dienas vēlāk USD/JPY pārtrauc 20 periodu SMA, kas ģenerē slēgšanas signālu.

Izejas signāla laikā cena atrodas 4. viļņa vidū, kas ir koriģējoša kustība. Cenu kāpums turpinās līdz 61.8% Fibonači līmenim un pēc tam atlec uz leju. 20 periodu SMA sadalīšana rada vēl vienu pārdošanas signālu pie 89.971 5. viļņa laikā. Diemžēl Move 5 aptver tikai 100,0% no 4. viļņa, kas nav pietiekami veiksmīgai tirdzniecības pozīcijai.

Pirkšanas signāls notiek pie 90.405, kad cena pārkāpj 20 perioda vienkāršo mainīgo vidējo vērtību bullish virzienā. USD/JPY cena pēc tam sāk salīdzinoši strauju kāpumu, kas sasniedz 5. viļņa Fibonači paplašinājumu par 161,8%. Tas ir punkts, kurā tirgotājam ir jāslēdz sava pozīcija. Cena sāk nelielu konsolidāciju. Aptuveni 50 dienas pēc pirkšanas signāla ģenerēšanas tika izveidots ienesīgs izejas signāls uz 96.317.

Ir daudz dažādu paņēmienu, ko tirgotājs var īstenot, izmantojot Elliott Waves. Iepriekš minētajā piemērā mēs demonstrējām Elliott Wave modeļu izmantošanu kombinācijā ar Fibonacci, ZigZag Indicator un 20 periodu vienkāršo mainīgo vidējo.

Mana personīgā izvēle Elliott viļņu tirdzniecībai ir tirdzniecība, izmantojot tikai pašus Elliott viļņus un Fibonači līmeņus. Uzskatu, ka, izmantojot citu tehnisko rādītāju, piemēram, mainīgo vidējo, tiek sniegti vēlāki signāli, kuru dēļ ir mazāka potenciālā peļņa. Jaunajiem tirgotājiem var būt ērtāk izmantot vienkāršu mainīgo vidējo vai līdzīgu indikatoru, lai palīdzētu apstiprināt Elliott viļņu analīzi.

Turklāt, tirgojot Elliott Waves, vienmēr jāizmanto stop loss. Pareizs jūsu pieturas novietojums būtu ārpus šūpošanās augšdaļas (vai apakšas), kas iezīmē jūsu tirdzniecības viļņa sākumu. Visbeidzot, ja jūs nopietni domājat par Elliott Wave tirdzniecību, ir pieejama daudz Elliott Wave programmatūras, kas jums palīdzēs veikt Wave aprēķinus.

Secinājums

Eliota viļņa teorija nodrošina pamatu tirgus struktūras un cenu darbības izpratnei.
Eliota viļņa princips liecina, ka cenu darbība atspoguļo tirgus dalībnieku psiholoģiju.

Eliota viļņa princips nosaka divas galvenās cenu kustības fāzes:

• Trend - kas sastāv no 5 viļņiem.
• 3 impulsa viļņi (faktiskās kustības) — 1., 3., 5. vilnis
• 2 koriģējošie viļņi (korekcija) — 2. vilnis, 4. vilnis

Korekcija – kas sastāv no 3 gājieniem.

• 2 viļņi korekcijas virzienā - (A), (C)
• 1. vilnis pret korekciju — (B)

Fibonači koeficienta līmeņi ir būtiski, lai prognozētu Elliott Waves. Svarīgākie Fibonači līmeņi:

• 38,2%
• 50,0%
• 61,8%
• 100,0%
• 161,8% (turpinājums)
• 261,8% (turpinājums)

Divi noderīgi rīki Elliott viļņu identificēšanai:

• Zig Zag indikators: šis tirdzniecības rīks identificē vispārējās cenu izmaiņas un identificē svarīgus svārstību punktus.
• Fibonači līmeņi: Šis ir indikators, kas parāda precīzus iepriekšējās tendences atsekošanas līmeņus.

Labākās Elliott Wave tirdzniecības iespējas ietver

• 3. viļņa sākums
• 5. viļņa sākums
• 5. viļņa beigas
• C viļņa sākums

Viena no Elliott Waves tirdzniecības metodēm ir vienkārša mainīgā vidējā rādītāja izmantošana diagrammā. Kad cena apstiprina vilni un sasniedz noteiktu Fibonači līmeni, veiciet darījumu, ja cena pārkāpj SMA. Turiet darījumu, līdz cena pārkāpj SMA pretējā virzienā. Tomēr galu galā, iepazīstoties ar viļņu principu, jums galvenokārt jāpaļaujas uz viļņu skaitu un Fibonači koeficientiem, neprasot papildu rādītājus.

Galu galā, kļūstot prasmīgākam Elliott Waves lietošanā, jums vajadzētu izmantot tikai pašus viļņus un Fibonači līmeņus, neizmantojot papildu indikatorus.

Šodien, kad visa cenu veidošanās ir mūsu acu priekšā un tirgu vērojam monitora ekrānā, fakts, ka tirgus virzās zināmos viļņos, ir kļuvis vienkārši nenoliedzams.

Piekrītu, nav jābūt zināšanām šajā jomā, lai redzētu, ka jebkura liela cenu kustība vienmēr ir saistīta ar korekcijām, un diagramma pati par sevi atgādina viļņu virkni, kas aizstāj viens otru?

Taču, ja šobrīd šis fakts ir acīmredzams, tad laikmetā, kad pēdiņas bija vienkārša lente ar cipariem un tirgus daudziem šķita sava veida haoss, Ralfa Eliota pērkons pārliecība, ka cena kustas pēc noteiktas shēmas, kas viņš sauca Vilni (Elliota vilnis), bija, maigi izsakoties, mulsinošs.

Milzīgs kritikas vētra krita uz jauno Eliota viļņu teoriju no viņa laikabiedriem, bet tajā pašā laikā bija arī sekotāji, kas izstrādāja koncepciju un izmanto šāda veida analīzi līdz pat mūsdienām...

Eliota viļņu teorija

Ralfs Nelsons Eliots, tāpat kā daudzi biržas tirgotāji, kas ierakstījuši savus vārdus vēsturē, sākotnēji bija tālu no tirdzniecības biržā. Turklāt viņš bija parasta amatpersona, kas iemiesoja ASV politiku citās valstīs.

Piemēram, savulaik viņš bija finanšu ministrs Nikaragvā, kuru tobrīd kontrolēja ASV. Viņu interesēja bizness un ekonomika, bet ne birža. Taču apstākļu sakritība Eliota dzīvi apgrieza kājām gaisā tā, ka viņam nācās iepazīties ar biržu.

>Fakts ir tāds, ka pirms viļņu teorijas parādīšanās Ralfs Nelsons Eliots publicēja divas grāmatas. Pirmā bija sava veida ideāla rokasgrāmata par tējas istabas un kafejnīcas organizēšanu, bet otrā skāra padziļinātu ekonomisko analīzi un Latīņamerikas perspektīvas.

Taču apstākļi izvērtās tā, ka slimības dēļ viņš atradās praktiski pie gultas. Tāpēc, lai kaut kā aizņemtu savu prātu, viņš sāka aktīvi analizēt septiņdesmit gadus ilgo galveno indeksu vēsturi dažādos laika periodos, kur viņš faktiski atrada savu piecu viļņu modeli.

Celtniecības viļņi

Galvenais modelis, ko Eliots atklāja, bija struktūra, kas sastāvēja no pieciem galvenajiem viļņiem un trīs koriģējošiem viļņiem.

Toreiz tas bija atklājums, jo pēc viņa pētījumiem izrādījās, ka tirgus nav tikai ciklisks, bet gan regulārs un nemitīgi viens otru aizstājošs.

Tātad, lai jūs saprastu, piecu viļņu veidojuma vispārējais izskats ir šāds:

1. Lai noteiktu pirmo konstrukcijas punktu, ir jāņem par pamatu ekstrēmu, kas kļuva par sākuma punktu iepriekšējās tendences beigām;
2. Otrais punkts ir atkāpšanās no jaunās tendences pirmais gals vai, vienkāršāk sakot, pirmā viļņa korekcija;
3. Punkts 3 jeb trešais vilnis ir jauns ekstrēmums, kuram vajadzētu pārrakstīt ekstrēmu punktā 1, proti, būt augstākam par pirmo vilni. Ir vērts atzīmēt, ka trešais vilnis ir garākais vilnis;
4. Ceturtais vilnis (ceturtais punkts) parādās, jo parādās korekcija no trešā viļņa. Ir svarīgi paturēt prātā, ka izveidotajam punktam 4 nevajadzētu pārrakstīt punktu 1, tas ir, pirmo vilni;
5. Piektais Eliota vilnis parādās sakarā ar jauna ekstrēma parādīšanos, kam vajadzētu pārrakstīt 3. punktu un nostiprināties aiz tā;
6. Viļņi A-B-C ir koriģējoša cenu kustība no galvenā piecu viļņu veidojuma, ko var uzskatīt par galveno tendenci. Ir vērts atzīmēt, ka vilnim A jābūt aptuveni vienā līmenī ar punktu 4, bet vilnim C to pārraksta.

Lai sākotnējā posmā pēc iespējas vienkāršotu viļņu teorijas marķēšanas procesu, daudzi tirgotāji izmanto tādu rīku kā, kas ļauj savienot ekstremālos punktus savā starpā.

Taču, ja bildēs teorija šķiet vienkārša, tad Eliota viļņiem reālā diagrammā ir mazāk ideāls raksturs. Piemērs:

Praktizējiet Elliott viļņus

Liels skaits tirgotāju vienmēr domā, kā piemērot šo skaitli Forex un bināro opciju tirgos? Vai tiešām ir jāgaida visas bildes un visas puzles uzbūve?

Patiesībā ir svarīgi saprast, ka Eliota viļņu teorija ir sava veida pasaules uzskats, jo pati figūra ir cikliska un parādās pastāvīgi. Turklāt gandrīz katru vilni var izmantot tirgotājs, atkarībā no sagatavotības līmeņa un īpašībām.

Bet sākotnējā posmā ir vērts ienākt tirgū tikai uz trešā vai piektā viļņa, savukārt koriģējošie viļņi A-B-C tiek izmantoti kā sava veida paziņojums par pašreizējās tendences beigām.

Lai gūtu peļņu, jums jāgaida 2. vai 4. punkta izveidošanās (otrais vai ceturtais koriģējošais vilnis), un pēc tam jāatver tirdzniecība tendences virzienā un jāveido figūra.

Kā konservatīvs variants tiek izmantots ekstremālo punktu sadalījums, kas atrodas 1. vai 3. punktā. Piemērs:

Ralfs Eliots(1871-1948), pēc profesijas grāmatvedis, strādājis restorānu biznesā un dzelzceļa transportā. Dažādos laikos viņš strādāja dažādās dzelzceļa kompānijās Meksikā un vairākās citās Centrālamerikas valstīs. 1927. gadā viņš veselības apsvērumu dēļ aizgāja pensijā, ko izraisīja smaga slimība, ko pārcieta Gvatemalā, pēc kuras vairākus gadus viņš ar grūtībām atveseļojās mājās Kalifornijā.

Ilgajā atveseļošanās periodā Eliots attīstīja savu teorijuakciju tirgus uzvedība. Šķiet, ka viņu ļoti ietekmēja Dava teorija, kurai, jāatzīmē, ir daudz kopīga ar viņa teoriju. 1934. gadā viņš rakstīja Kolinsam, kurš tolaik bija biržas biļetena Investment Advisory redaktors, un teica, ka ir Roberta Rī biļetena abonents un tāpēc ir pazīstams ar pēdējā grāmatu par Dova teoriju. Viņš arī rakstīja, ka viļņu jēdziens ir "ļoti vajadzīgs Dow teorijas papildinājums".

Eliots pastāstīja Kolinsam par savu atklājumu un izteica cerību, ka viņš varētu pievienoties viņa firmai. Sekoja dzīva sarakste, un drīz vien Kolinss, ticot Eliota atklājuma nozīmīgumam, palīdzēja pēdējam uzsākt karjeru Volstrītā un pat piekrita izdot savu grāmatu "The Wave Principle" 1938. gadā. Kolinss Eljotu iepazīstināja arī ar žurnāla Financial World redaktoriem. Pēc tam Eliots uzrakstīja divpadsmit rakstu sēriju, kurā izklāstīja savu teoriju. Raksti publicēti 1939. gadā.

Un 1946. gadā, divus gadus pirms savas nāves, Eliots uzrakstīja savu vissvarīgāko darbu "viļņu teorijas": “Dabas likums – Visuma noslēpums.” Darba nosaukums var izklausīties nedaudz pompozs.. Fakts ir tāds, ka Eliots savu vērtspapīru tirgus koncepciju uzskatīja par daļu no daudz lielāka veseluma – un proti, universālā likuma. dabu, kas pārvalda visas cilvēka dzīves sfēras. Lai gan būtu ļoti interesanti aplūkot Eliota teoriju no šī skatu punkta, tomēr esam spiesti atstāt šo fundamentālo tēmu un pievērst uzmanību tiem viļņu teorijas aspektiem, kas ir tieši saistīti ar vērtspapīriem tirgus.

Eliota darbi varētu būt pilnībā aizmirsti, ja ne E. Boltons, kurš 1953. gadā sāka publicēt darbus par viļņu teoriju kā ikgadēju žurnāla Bank Credit Analyst pielikumu. Publikācijas turpinājās četrpadsmit gadus līdz Boltona nāvei 1967. gadā. Tālajā 1960. gadā Boltons publicēja grāmatu "Elliota viļņa princips — kritiska analīze(Elliota viļņa princips — kritisks novērtējums), kas kļuva par pirmo lielo darbu, kas veltīts viļņu teorijai kopš tā dibinātāja nāves.

1967. gadā E. Frosts turpināja publicēt pielikumus, un 1970. gadā viņš uzrakstīja savu pēdējo lielo darbu par Eliota teoriju, kas tika publicēts žurnāla Bank Credit Analyst “viļņu” pielikumā. 1980. gadā Prehters publicēja Eliota apkopotos darbus. Lasītāji tagad var piekļūt klasiskajiem Eliota darbiem, kas jau sen vairs nav izdoti. Pats Prehters tiek uzskatīts par vienu no vadošajiem viļņu teorijas ekspertiem. Viņš izdod ikmēneša biļetenu "Elliota viļņu teorijas biļetens", kurā uzsvērtas problēmas, kas saistītas ar viļņu koncepcijas piemērošanu akciju, procentu likmju un dārgmetālu tirgos. Jautājumi, kas saistīti ar viļņu teorijas izmantošanu preču nākotnes līgumu tirgos, tiek apspriesti citā informatīvajā izdevumā, ko arī rediģējis R. Prehters un kura autors ir D. Veiss.

“Zigzags” ir trīs viļņu koriģējoša konfigurācija, kas vērsta pret galveno tendenci. Šis modelis sadalās secībā: 5-3-5. 8. attēlā parādīti koriģējošu zigzagu piemēri buļļu tirgum.

2. Plaknes viļņi

Plakanā korekcija, atšķirībā no zigzaga korekcijas, veido 3-3-5 konfigurāciju. Lūdzu, ņemiet vērā, ka 10. un 12. attēla piemēros vilnis A sastāv no trim viļņiem, nevis pieciem. Kopumā plakanais vilnis ir vairāk konsolidācijas konfigurācija, nevis korekcija. Tas parāda buļļu tirgus spēku. 9.-12. attēlā parādīti klasisko plaknes viļņu piemēri.

Tādējādi buļļu tirgū atveseļošanās laikā vilnis B sasniedz A viļņa virsotni, demonstrējot augstāku tirgus potenciālu. Pēdējais vilnis C beidz savu gaitu A viļņa pamatnē vai nedaudz zemāk - atšķirībā no zigzaga raksta, kas iet daudz zemāk. Klasiskajai plakanās korekcijas konfigurācijai ir divi izņēmumi. Pirmais šāda izņēmuma veids ir parādīts 13.-16. attēlā. Lūdzu, ņemiet vērā, ka buļļu tirgū (13., 14. attēls) B viļņa augšdaļa pārsniedz A viļņa augšdaļu, savukārt vilnis C atrodas zem A viļņa apakšdaļas.

Otrs izņēmums notiek, kad vilnis B sasniedz A viļņa virsotni, savukārt vilnis C nekad nesasniedz A viļņa apakšdaļu. Protams, šajā gadījumā buļļu tirgum ir lielāks tirgus potenciāls. Piemēri šai novirzei no buļļu un lāču tirgu noteikumiem ir parādīti 17.-20. attēlā.

Jaunākā plakanās korekcijas versija norāda uz vēl lielāka tirgus potenciāla klātbūtni. To sauc par "darbojošo" korekciju. Darbības korekcijas piemērs buļļa tirgū ir parādīts 21. attēlā. Ievērojiet, ka vilnis b paceļas krietni virs viļņa a virsotnes, bet vilnis c paliek virs 1. viļņa augšdaļas, kas, atgādinot, ir impulsa vilnis. Šāda koriģējošā konfigurācija ir diezgan reta, tā ir raksturīga tirgum, kura potenciāls ir tik ievērojams, ka korekcija nekad neizdodas pilnībā izveidoties.

3. Trijstūri

Trijstūri parasti parādās ceturtajā vilnī pirms pēdējās kustības galvenās tendences virzienā (tie var parādīties arī b vilnī, kas ir daļa no a-b-c koriģējošās konfigurācijas). Tādējādi ar augšupejošu tendenci trijstūrus vienlaikus var raksturot kā bullish un lācīgu rakstu. Mēs to saucam par bullish, jo trīsstūri parāda augšupejošas tendences atsākšanos. Un tie ir lāči, jo arī signalizē, ka cenas tuvojas virsotnei, kas, kā likums, notiek pēc kārtējā pieauguma viļņa.

Trīsstūru interpretācijas principi pēc Eliota ir gandrīz tādi paši kā šo modeļu klasiskajā analīzē. Tomēr viļņu teorija ļauj mums to izdarīt precīzāk. No klasiskās analīzes ir zināms, ka trijstūris parasti ir tendences turpinājuma modelis – tieši tā to apraksta Eliots. Viļņu teorijā trīsstūris ir konfigurācija, kas raksturīga konsolidācijai stagnācijas periodā.

Tas ir sadalīts piecos viļņos, no kuriem katrs savukārt sastāv no trim viļņiem. Eliots arī identificē četrus dažādus trijstūra veidus - augšupejoša, lejupejoša, simetrisks Un paplašinās. 22. attēlā ir redzami visu četru pieaugošo un kritumu tendenču modeļa variantu piemēri.

Fjūčeru preču tirgos grafiskie modeļi dažkārt nav pilnībā izveidoti - atšķirībā no vērtspapīru tirgus, šeit trijstūriem var būt tikai trīs viļņi piecu vietā (tomēr jāatceras, ka minimālā prasība trīsstūra veidošanai joprojām ir četri punkti, divi augšējie un divi apakšējie, kas ļauj novilkt divas saplūstošas ​​tendences līnijas). Saskaņā ar Eliota viļņu teoriju trijstūra modeļa piektais un pēdējais vilnis dažkārt “izlaužas cauri” tendences līnijai, tādējādi dodot nepatiesu signālu, bet pēc tam kustība atsākas sākotnējā virzienā.

Pēc Elliota teiktā, piektā un pēdējā viļņa mērīšanas kritēriji pēc trijstūra pabeigšanas kopumā ir līdzīgi tradicionālajiem: pēc izlaušanās tirgum jānobrauc attālums, kas vienāds ar trijstūra platāko daļu (tā augstumu). Šeit ir vēl viens interesants punkts saistībā ar aplēsēm, kad tirgus sasniegs savu galīgo augšējo vai apakšējo punktu. Pēc Prehtera domām, trijstūra virsotne (tas ir, punkts, kurā tendences līnijas saplūst) bieži atbilst piektā un pēdējā viļņa pabeigšanas brīdim.

4. Divkāršie un trīskāršie trīnīši

Pēdējais koriģējošo viļņu veids ir diagrammās salīdzinoši reti sastopama sarežģīta konfigurācija, kas sastāv no diviem vai trim vienkāršiem modeļiem (23.,24. attēls). Pirmajā piemērā (23. attēls) mēs redzam septiņus viļņus, kas ir divu a-b-c tipa konfigurāciju kombinācija. 24. attēlā trīs konfigurācijas a-b-c apvienojas, veidojot vienpadsmit viļņus. Ievērojiet, cik līdzīgi šie sarežģītie modeļi ir klasiskajam tirdzniecības diapazonam (vai konsolidācijas taisnstūrim).

Tas noslēdz mūsu Elliota viļņu teorijas galveno modeļu apskatu. Tālāk mums ir jāpieskaras divām svarīgām viļņu analīzes iezīmēm - pirmkārt, tā sauktajam "alternācijas noteikumam" un, otrkārt, cenu kanāla konstruēšanas modeļiem.

Alternatīvas noteikums

Vispārīgākajā formā šis noteikums vai princips nosaka: Tirgus parasti nerīkojas vienādi divas reizes pēc kārtas.. Piemēram, ja pēdējā reizē, kad mainījās tendence, izveidojās noteikts modelis, tad nākamajā reizē, kad notiek izmaiņas tajā pašā virzienā, tas, visticamāk, vairs neatkārtosies. Rotācijas noteikums nevar precīzi pateikt, kas notiks ar tirgu, taču tas mums norāda, kam tieši nevajadzētu notikt.

Šaurāka šī noteikuma piemērošana praksē parasti ir saistīta ar to, lai noteiktu, kāda veida korekcija ir sagaidāma. Koriģējošām konfigurācijām ir tendence mainīties. Citiem vārdiem sakot, ja koriģējošais vilnis 2 bija vienkāršs a-b-c modelis, tad 4. vilnis, visticamāk, veido sarežģītu konfigurāciju - piemēram, trīsstūri. Un otrādi, ja 2. vilnis ir sarežģīts modelis, 4. vilnis būs vienkāršs. Mainīšanas noteikuma piemēri ir 25. attēlā.

Kanāla veidošana

Vēl viens svarīgs viļņu teorijas aspekts ir izmantošana cenu kanāli. Pēc Elliota domām, Forex kanāla zīmēšana ir laba metode cenu mērķu noteikšanai. Kanāls arī apstiprina viļņu skaitīšanas pabeigšanu. Kad augšupejošā tendence beidzot ir noteikta, sākotnējais kanāls tiek izveidots, novelkot galveno augšupejošās tendences līniju gar 1. un 2. viļņa apakšdaļu. Pēc tam paralēli tam tiek novilkta otra līnija caur 1. viļņa augšdaļu, kā parādīts attēlā. 26. attēlā. Bieži visā augšupejošās tendences laikā tirgus nepārsniedz šīs divas līnijas.

Ja 3. vilnis, paātrinot savu kustību, izlaužas no kanāla augšējās līnijas, tad nepieciešams novilkt jaunas kanāla robežas - caur 1. viļņa augšdaļu un 2. viļņa apakšu (26. attēls). Visbeidzot, kanālu līnijas tiek novilktas zem diviem koriģējošiem viļņiem - otrā un ceturtā - un arī parasti virs 3. viļņa augšdaļas (27. attēls). Ja 3. vilnis ir neparasti spēcīgs (t.i., pagarināts), augšējo līniju var novilkt virs 1. viļņa augšdaļas. Piektajam vilnim ir jātuvojas kanāla augšējai robežai pirms tā pabeigšanas. Veidojot kanālu ilgtermiņa tendencēm, ieteicams kopā ar aritmētiskajiem izmantot daļēji logaritmiskos grafikus.

4. vilnis kā atbalsta zona

Noslēdzot diskusiju par viļņu modeļiem un citiem saistītiem Eliota teorijas jēdzieniem, ir nepieciešams pieskarties vēl vienam svarīgam punktam - 4. viļņa funkcija kā atbalsta jomas turpmāka cenu krituma gadījumā. Pēc tam, kad ir pagājuši pieci augšupejošas tendences viļņi un tirgus ir iegājis lāču fāzē, tas parasti nenokrīt zemāk par iepriekšējo ceturto vilni par grādu zemāk, tas ir, par iepriekšējās augšupejas tendences ceturto vilni. Parasti ceturtā viļņa apakšā būs cenu kritums, lai gan šim noteikumam ir izņēmumi. Šis modelis var būt ļoti noderīgs, nosakot maksimālo cenu mērķi lāču tirgum.

Fibonači skaitļi - viļņu teorijas matemātiskais pamats

Kas kopīgs trīspadsmitā gadsimta matemātiķim Leonardo Fibonači ar Eliota viļņu teoriju un akciju tirgus dinamiku? Ir daudz līdzību. Kā savā Dabas likumā atzina pats Eliots, viņa teorijas matemātiskais pamats bija skaitļu secība, ko trīspadsmitajā gadsimtā atklāja (vai, pareizāk sakot, no jauna atklāja) Fibonači. Viņam par godu viņa atklāto secību sāka saukt par " Fibonači skaitļi".

Fibonači savā laikā publicēja trīs lielus darbus, no kuriem slavenākais saucas “Liber Abaci” (tulkojumā no latīņu valodas: “Aprēķinu grāmata”). Pateicoties šai grāmatai, Eiropa apguva indoarābu skaitļu sistēmu, kas vēlāk aizstāja tā laika tradicionālos romiešu skaitļus. Fibonači darbam bija liela nozīme turpmākajā matemātikas, fizikas, astronomijas un tehnoloģiju attīstībā. Filmā "Libel Abaci" Fibonači sniedz savu skaitļu secību kā matemātiskas problēmas risinājumu - trušu vairošanās formulas atrašanu. Skaitliskā secība ir šāda: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 ...

Fibonači secība ir ļoti interesanta īpatnībām, no kuriem ne mazāk - gandrīz nemainīga attiecība starp skaitļiem.

1. Summa jebkuri divi blakus esošie skaitļi ir vienādi ar nākamo skaitli secībā. Piemēram: 3+5=8, 5+8=13 un tā tālāk.
2. Attieksme no jebkura skaitļa secībā līdz nākamajam tuvojas 0,618 (pēc pirmajiem četriem cipariem). Piemēram: 1/1=1,00; 1/2=0,50; 2/3=0,67; 3/5=0,60; 5/8=0,625; 8/13:=0,615; 13/21=0,619 un tā tālāk. Ievērojiet, kā attiecību vērtības svārstās ap vērtību 0,618, svārstību diapazonam pakāpeniski samazinoties; un arī pēc vērtībām: 1,00; 0,50; 0,67. Tālāk mēs runāsim par to nozīmi attiecību analīzei un korekcijas garuma procentuālo līmeņu noteikšanai.
3. Attieksme jebkurš skaitlis pret iepriekšējo ir aptuveni vienāds ar 1,618 (apgrieztais skaitlis 0,618). Piemēram: 13/8=1,625; 21/13=1,615; 34/21=1,619. Jo lielāki skaitļi, jo tuvāk tie tuvojas vērtībām 0,618 un 1,618.
4. Attieksme no jebkura skaitļa, nākamais pēc tā tuvojas 0,382 un pirms tā tuvojas 2,618 pēc viena). Piemēram: 13/34=0,382; 34/13=2,615.

Fibonači secība satur citas interesantas attiecības jeb koeficientus, taču tie, ko mēs tikko norādījām, ir vissvarīgākie un zināmākie. Kā mēs jau esam uzsvēruši iepriekš, patiesībā Fibonači nav savas secības atklājējs. Fakts ir tāds, ka koeficients 1,618 vai 0,618 bija zināms senajiem grieķu un seno ēģiptiešu matemātiķiem, kuri to sauca par " zelta koeficients"vai" zelta griezums".

Mēs atrodam tās pēdas mūzikā, vizuālajā mākslā, arhitektūrā un bioloģijā. Grieķi izmantoja "zelta griezuma" principu Partenona celtniecībā, ēģiptieši - Gīzas Lielo piramīdu. “Zelta koeficienta” īpašības bija labi zināmas Pitagoram, Platonam un Leonardo da Vinči.

Daži pētnieki ir mēģinājuši atrast Fibonači sekvences pēdas pilnīgi negaidītās vietās. Kāds izmērīja sešdesmit piecu sieviešu vidējo nabas augstumu. Izrādījās, ka tas ir 0,618. To var uzskatīt par kuriozu, taču tomēr jāatzīst, ka Fibonači skaitļi ir atrodami visur - burtiski visās cilvēka dzīves jomās.

Logaritmiskā spirāle

Šajā nodaļā mēs negatavosim izsmeļoši analizēt tādus jēdzienus kā "zelta attiecības", "zelta taisnstūri" un "logaritmiskās spirāles", nemaz nerunājot par viļņu teorijas matemātikas pamatiem un pašu Fibonači skaitļu secību. Taču jāpiemin, ka, balstoties uz “zelta koeficientu”, iespējams konstruēt t.s. logaritmiskā spirāle", kas, domājams, daļēji izskaidro universālo izaugsmes principu, noteiktu likumu, kas kopīgs visam mūsu Visumam.

Tiek uzskatīts, ka spirāle saglabā nemainīgu formu neatkarīgi no tā, kādā formā tā parādās. Spirāles princips aptver visu dabisko elementu kopumu - no mazākajiem līdz patiesi gigantiskajiem. Sniegsim tikai divus piemērus: gliemežvāku, no vienas puses, un mūsu galaktikas formu, no otras puses. Abos gadījumos mums ir darīšana ar vienu un to pašu logaritmiskā spirāle(vēl viens piemērs ir cilvēka auss). Tiek uzskatīts, ka vērtspapīru tirgus dinamikai jāseko tai pašai spirālei, jo tā ir ne tikai lielisks masu psiholoģijas izpausmes piemērs, bet arī viena no dabiskās attīstības formām, kas nosaka visu cilvēces progresu.

Fibonači koeficienti un atsekošanas garuma procenti

Mēs jau teicām, ka trīs svarīgākie Eliota teorijas aspekti ir viļņu forma, viļņu attiecība un laiks. Mēs jau esam apsprieduši viļņu konfigurācijas - tā ir viņu vissvarīgākā īpašība, kas pārspēj pārējās divas. Tagad parunāsim par Fibonači koeficientu praktiskā pielietošana un uz tiem balstītās korekcijas garuma procentuālās daļas. Šos koeficientus var izmantot gan cenu dinamikas, gan tirgus laika analīzē, lai gan pēdējā gadījumā tie tiek uzskatīti par mazāk ticamiem. Vēlāk atgriezīsimies pie jautājuma par viļņu teorijas laika aspektu.

Pirmkārt, ja paskatās uz piemēru (1. attēls), jūs redzēsit, ka Fibonači skaitļi vienmēr ir redzami galveno viļņu modeļu cikliskajā dabā. Tādējādi viens pilns cikls sastāv no astoņiem viļņiem – pieciem augšupejošiem un trim lejupejošiem. Kā mēs atceramies, šajā secībā ir iekļauti skaitļi 3 un 5. Tālāk sadalot viļņus mazākos, iegūstam trīsdesmit četrus un simt četrdesmit četrus viļņus – atkal Fibonači skaitļus.

Taču viļņu teorijas matemātiskais pamatojums, kas, kā jau vairākkārt uzsvērts, balstās uz Fibonači skaitļu secību, protams, nenonāk līdz vienkāršai viļņu skaitīšanai. Proporcionālās attiecības, kas izteiktas skaitliskās vērtībās, rodas starp dažādiem viļņiem. Visizplatītākie ir šādi Fibonači koeficienti:

1. Tā kā tikai viens no trim impulsa viļņiem ir pagarināts, pārējie divi ir vienādi pēc garuma un pabeigšanas laika. Ja piektais vilnis ir pagarināts, 1. un 3. viļņiem jābūt gandrīz vienādiem. Kad izplešas trešais vilnis, 1. un 5. vilnis būs vairāk vai mazāk vienādi.
2. Minimālais atskaites punkts 3. viļņa augšdaļai būs punkts, kura koordinātas iegūst, reizinot 1. viļņa garumu ar 1,618 un pievienojot reizinājumu 2. viļņa apakšdaļas indikatoram, tas ir, vērtībai, kas atbilst tā vērtībai. zemākais punkts.
3. 5. viļņa augstāko punktu var noteikt, reizinot 1. viļņa garumu ar 3,236 (2 x 1,618). Iegūtais produkts jāpievieno 1. viļņa augšdaļas vai apakšdaļas vērtībai. Attiecīgi mēs iegūsim maksimālo vai minimālo vadlīniju.
4. Ja 1. un 3. vilnis ir vienādi un paredzams, ka 5. vilnis izplešas, tad cenu mērķi var iegūt šādi. Pirmkārt, jums vajadzētu izmērīt attālumu no 1. viļņa apakšas līdz 3. viļņa augšdaļai un reiziniet to ar 1,618. Iegūtais reizinājums, savukārt, tiek pievienots 4. viļņa zemākā punkta vērtībai.
5. Korekcijas laikā (parastas 5-3-5 tipa zigzaga korekcijas gadījumā) vilnis c bieži sasniedz viļņa a garumu.
6. Iespējamo viļņa garumu c var arī izmērīt, reizinot 0,618 ar viļņa garumu a un atņemot iegūto reizinājumu no viļņa a bāzes vērtības.
7. 3-3-5 plakanas korekcijas gadījumā, kad vilnis b sasniedz vai pat pārklājas viļņa a virsotnē, vilnis c būs aptuveni 1,618 reizes lielāks par viļņa a garumu.
8. Simetriskā trīsstūrī katra nākamā viļņa attiecība pret iepriekšējo ir aptuveni 0,618.

Retracement garuma procentuālā izteiksme, pamatojoties uz Fibonači koeficientiem Lai gan ir arī citi koeficienti, iepriekš norādītās ir visbiežāk izmantotās. Šie koeficienti palīdz noteikt cenu mērķus gan impulsa, gan koriģējošajiem viļņiem. Tomēr cenu mērķus var iestatīt arī, izmantojot korekcijas garuma procentus.

Visbiežākās šādu attiecību vērtības ir 61,8% (parasti noapaļotas līdz 62%), 38% un 50%. Kā jūs atceraties, mēs jau teicām, ka korekcijas ilgums ir paredzama vērtība un procentuālā izteiksmē parasti ir vienāda ar 33%, 50% un 67% no iepriekšējās tirgus kustības. Tomēr, izmantojot Fibonači skaitļu secību, korekcijas garuma procentuālās vērtības var noteikt vēl precīzāk. Tādējādi ar spēcīgu tendenci minimālais korekcijas garums parasti ir aptuveni 38%. Vājas tendences gadījumā korekcijas garums, kā likums, nepārsniedz 62%.

Iepriekš jau minējām, ka Fibonači koeficienti tuvojas 0,618, sākot no piektā skaitļa. Pirmās trīs vērtības koeficientu sērijā ir: 1/1 (100%), 1/2 (50%), 2/3 (67%). Labi zināmā korekcijas garuma 50% attiecība faktiski ir Fibonači koeficients, tāpat kā korekcija, kas aptver 2/3 no iepriekšējā gājiena (korekcija par vienu trešdaļu no iepriekšējā gājiena arī iekļaujas Eliota teorijā kā Fibonači koeficients - jebkura skaitļa attiecība pret nākamo pret vienu). Pilnīga (100%) cenu atgriešanās līmenī, kurā sākās iepriekšējais buļļu vai lāču tirgus, iezīmē svarīgu atbalsta vai pretestības jomu.

Laika atsauces, pamatojoties uz Fibonači skaitļiem

Līdz šim mēs esam pieskārušies tikai viļņu analīzes laika aspekta problēmai. Nav šaubu, ka tirgū pastāv arī laika attiecības, kuru pamatā ir Fibonači secība. Tomēr tos ir grūtāk paredzēt, tāpēc daži Eliota sekotāji laiku uzskata par vismazāko no trim viļņu teorijas sastāvdaļām. Laika mērķi tiek noteikti, pakāpeniski skaitot no nozīmīgākajām tirgus galējībām.

Dienas diagrammā tiek skaitīts tirdzniecības dienu skaits kopš nozīmīga pagrieziena punkta. Šajā gadījumā jūs varat sagaidīt, ka turpmākie tirgus augšējie vai zemākie rādītāji notiks tieši Fibonači dienās, tas ir, 13., 21., 34., 55. vai 89. tirdzniecības dienā nākotnē. Aprēķini tiek veikti līdzīgā veidā nedēļas, mēneša vai pat gada diagrammās. Tādējādi nedēļas grafikā tiek atrasta ievērojama tirgus augšdaļa vai apakšdaļa, un tad tiek meklēta piemērota laika atskaite, kas sakrīt ar kādu no Fibonači skaitļiem.

Trīs viļņu teorijas aspekti – kombinētā analīze

Ideāla analītiskā situācija rodas, ja viļņu konfigurācija, to attiecības un laiks sniedz konsekventu priekšstatu. Pieņemsim, ka viļņu modeļa pētījums parādīja, ka piektais vilnis ir beidzies, ka tas ir nogājis attālumu, kas 1,618 reizes pārsniedz attālumu no 1. viļņa zemākā punkta līdz 3. viļņa augstākajam punktam, un ka, visbeidzot, kopš sākuma No tendences tirgus bija virzījies no pēdējā zemākā līmeņa trīspadsmit nedēļas un trīsdesmit četras - no pēdējā maksimuma. Tālāk pieņemsim, ka piektais vilnis ilga divdesmit vienu dienu. Pamatojoties uz to, varam secināt, ka tirgus ir ļoti tuvu nozīmīgas virsotnes sasniegšanai.

Vērtspapīru tirgu cenu diagrammu izpēte parāda, ka tirgus dinamikas laika attiecības pakļaujas Fibonači skaitļu rindas likumiem. Tomēr analīzes sarežģītība slēpjas faktā, ka iespējamās šāda veida attiecības ir diezgan dažādas. Laika atsauces, kuru pamatā ir Fibonači secība, var skaitīt no augšas uz augšu, no augšas uz leju, no apakšas uz leju un visbeidzot no apakšas uz augšu. Faktiski šāda veida attiecības ir viegli nodibinātas. Tomēr, tendencēm attīstoties, ne vienmēr ir skaidrs, kuras no tām ir nozīmīgas.

Eliota viļņu teorijas pielietojuma iezīmes vērtspapīru un preču fjūčeru tirgu izpētē

Mēs jau esam pieskārušies dažām atšķirībām, kas parādās vērtspapīru tirgu viļņu analīzē, no vienas puses, un preču nākotnes līgumu, no otras puses. Piemēram, vērtspapīru tirgos parasti stiepjas 3. vilnis un preču tirgos 5. vilnis. Vērtspapīru tirgus konsekventais noteikums, saskaņā ar kuru 4. vilnis nekad nepārklājas 1. vilnis, preču tirgos bieži tiek pārkāpts (par cenu). fjūčeru līgumu diagrammas var notikt dienas krosoveri). Dažreiz skaidras naudas tirgus cenu diagrammas parāda skaidrāku viļņu modeli nekā nākotnes līgumu diagrammas. Ilgtermiņa diagrammu izmantošana preču nākotnes līgumu tirgos var izraisīt izkropļojumus, kas savukārt atspoguļojas ilgtermiņa Eliota viļņu modeļu veidošanā.

Iespējams, nozīmīgākā atšķirība starp diviem tirgu veidiem ir tā, ka galvenās augšupejošās tendences preču tirgos var tikt "ierobežotas". Citiem vārdiem sakot, buļļu tirgus maksimumi ne vienmēr pārsniedz iepriekšējos maksimumus. Preču tirgos pilns piecu viļņu rallijs var nesasniegt iepriekšējā buļļu tirgus virsotni. Šis apstāklis ​​ir ļoti nozīmīgs; Tiek apšaubīta ilgtermiņa izaugsmes spirāles pastāvēšana preču tirgos, kas ir tik svarīga akciju tirgus analīzei. Visbeidzot, vēl viena preču tirgu īpašība ir tā, ka visizteiktākie viļņu modeļi parādās pēc tirgus izlaušanās no ilgstošas ​​pagarinātas apakšas.

Jāatceras, ka Eliota teorija tika izveidota, lai analizētu akciju tirgus indeksus, proti, Dow Jones indeksus. Tas ir mazāk piemērots atsevišķu akciju cenu analīzei. Ļoti iespējams, ka dažiem mazāk aktīviem nākotnes līgumu tirgiem tas nav tik efektīvs, jo viļņu teorija cita starpā balstās uz masu psiholoģijas analīzi.

Secinājums

Īsi apkoposim, apkopojot galvenos viļņu teorijas noteikumus, un pēc tam parādīsim konkrētas to praktiskā pielietojuma jomas.

1. Pilns buļļu tirgus cikls sastāv no astoņiem viļņiem: pieciem augošiem viļņiem, kam seko trīs krītošiem viļņiem.
2. Trends ir sadalīts piecos viļņos virzienā uz nākamo hierarhijā, garāku tendenci.
3. Korekcija vienmēr sastāv no trim viļņiem.
4. Vienkāršas korekcijas ir divu veidu: zigzagi (5-3-5) un plakani viļņi (3-3-5).
5. Trijstūri parasti veidojas ceturtajos viļņos (šis modelis vienmēr ir pirms pēdējā viļņa). Trijstūris var būt arī koriģējošais vilnis B.
6. Jebkurš vilnis ir daļa no garāka un tiek sadalīts īsākos.
7. Dažreiz viens no impulsa viļņiem tiek izstiepts. Atlikušajiem diviem jāpaliek vienādam laikā un garumā.
8. Eliota viļņu teorijas matemātiskais pamats ir Fibonači secība.
9. Viļņu skaits, kas veido tendenci, sakrīt ar Fibonači skaitļiem.
10. Lai noteiktu cenu mērķus, tiek izmantotas Fibonači attiecības un uz tām balstītas trasēšanas garuma attiecības. Korekcijas ilguma attiecība pret iepriekšējo tirgus kustību bieži vien ir vienāda ar 62%, 50% un 38%.
11. Mainīšanas noteikums brīdina, ka nevajadzētu sagaidīt vienādu cenu dinamikas izpausmi divas reizes pēc kārtas.
12. Lāču tirgiem kopumā nevajadzētu būt zemākam par iepriekšējā ceturtā viļņa zemāko punktu.
13. 4. vilnis nedrīkst pārklāties ar 1. vilni (lai gan šis noteikums dažkārt tiek pārkāpts fjūčeru tirgos).
14. Galvenie Eliota viļņu teorijas aspekti ir (svarīguma secībā): viļņu forma, viļņu attiecība un laiks.
15. Viļņu teorija sākotnēji tika izmantota akciju indeksu analīzei, un tās efektivitāte konkrētu akciju cenu dinamikas analīzē nav tik augsta.
16. Viļņu analīze parāda labākos rezultātus likvīdākajos tirgos.
17. Preču tirgu galvenā iezīme ir cenu kustību “ierobežošanas” fenomens augšupejošas tendences laikā.

"Elliota viļņa princips" var saukt par visaptverošāko teorētisko instrumentu, ko izmanto vērtspapīru un nākotnes līgumu tirgos. Eliota idejas ir balstītas uz vairāk zināmām pieejām, piemēram, Dava teoriju un klasisko cenu modeļu analīzi. Lielākā daļa pēdējo ir lieliski izskaidrotas viļņu struktūras ziņā. Viļņu teorijas pamatā ir “cenu etalonu” jēdziens, kas ietver Fibonači koeficientu un uz tām balstītu korekcijas garuma attiecību izmantošanu.

Viļņu teorija ietvēra daudzus labi zināmus teorētiskos principus, bet Eliots gāja tālāk: viņš tos racionalizēja, vienlaikus tirgus dinamikas analīzē ieviešot lielāku paredzamības elementu. Paralēli visam ir vērts to atcerēties viļņu teorija jāizmanto kopā ar citiem tehniskās analīzes rīkiem. Un, iespējams, nav teorijas, kas saturētu atbildes uz visiem jautājumiem. Un maz ticams, ka, izmantojot šo teoriju, var precīzi izskaidrot jebkuru preču tirgus kustību.

Reizēm viļņu struktūra skaidri parāda iespējamo tirgus gaitu, reizēm nē. Ja tirgus gaita ir neskaidra un mēģina to iespiest Eliota teorijas ietvaros, pilnībā ignorējot citas tehniskās analīzes metodes, tad to var saukt par īstu metodes ļaunprātīgu izmantošanu, kas citos apstākļos var būt diezgan liela. noderīga. Diemžēl ļaunprātīga izmantošana bieži noved pie bēdīgām sekām. Daudz prātīgāk ir uzskatīt Elliott viļņus tikai daļēju atbildi uz mūžīgo tirgus prognozēšanas mīklu. Viļņu teorijas efektivitāte palielinās tikai tad, ja to izmanto kopā ar citiem analītiskajiem instrumentiem, un palielinās veiksmes iespējas.

Elliott Wave stratēģijas apmācība

Vai vēlaties slēgt 8 darījumus no 10 ar peļņu?

Apmeklējis īpašus kursus " Eliota viļņu teorija"tu iemācīsies
pievienot pozīcijas, sekojot tendencei ar minimālu risku

Piedalies īpašajā kursā "Elliott Wave Theory" un noslēdz savus darījumus ar peļņu!

– grafiskā tehniskās analīzes metode, kas ļauj novērtēt tirgus dalībnieku uzvedību, pamatojoties uz cenu kustības viļņu izpēti. Sistēmas pamatpostulāti tika formulēti pagājušā gadsimta trīsdesmito gadu vidū.

Teorijas radītājs ir Ralfs Eliots, bet tikpat nozīmīgu ieguldījumu tās attīstībā un popularizēšanā sniedza slavenais finansists Roberts Prehters.

Eliota viļņu teorijas apraksts

Eliota teorijas pamatā ir novērojums, ka katra tendence sastāv no noteiktām pamata sadaļām (viļņiem), kas pastāvīgi atkārtojas.

Tirgū ir divu veidu viļņi – impulsa un koriģējoši.

Pirmie virzās galvenās tendences virzienā. Otrie attiecīgi ir to labojumi. Viļņu analīzes galvenais skaitlis faktiski sastāv no viena impulsa un viena koriģējošā viļņa (1-2-3-4-5/ABC). To savukārt iedala zemākas kārtas impulsu un korekcijas viļņos.

Impulsa viļņi tiek apzīmēti ar cipariem no 1 līdz 5, korektīvos viļņus apzīmē ar burtiem A, B un C. Saskaņā ar Eliota teoriju katra tendence ir šādu “pieci” un “trīs” kombinācija.

Jebkura tendence ilgst līdz veidojas pieci viļņi, pēc tam tā vai nu izvēršas, vai tiek koriģēts. Pēdējā gadījumā tiek izveidoti trīs korekcijas segmenti. Kopumā šādā augšanas-samazinājuma ciklā notiek astoņi viļņi. Ja notiek apvērsums, mēs novērojam divus impulsa viļņus, ko veido desmit segmenti.

Sadalīsim struktūru iepriekš redzamajā ekrānuzņēmumā. Eliots pamāj 1, 3 un 5 ir pulsējošs. Viņi ievēro vispārējo tendenci. Viļņi 2. un 4, attiecīgi, korekcijas.

Korekcijas struktūrā ABC, situācija nedaudz mainās. Tā kā šī struktūra ir daļa no vispārēja lejupejoša viļņa (korektīva), viļņi A un C šeit tiek uzskatīti par impulsiem, un vilnis B, kas vērsts uz augšu, būs korektīvs.

Eliota viļņa priekšrocība

ir tāds, ka šādas struktūras var atrast gan augšupejos, gan lejupējos tirgos. Pēdējā gadījumā mēs runājam par bullish struktūras spoguļattēlu. Tas ir, visi impulsa viļņi 1, 3 un 5 būs vērsti uz leju, un 2 un 4 būs augšupvērsti. Attiecīgi korekcijas vilnī A un C būs uz augšu, un B būs uz leju.

Ir svarīgi atzīmēt, ka tendences struktūra nav atkarīga no laika skalas.

Video — Eliota viļņi

Eliota viļņu noteikumi

Nav tik grūti pēc acs noteikt piecas vai trīs jomas jebkurā tendencē. Aptuveni runājot, to var izdarīt ikviens, kurš prot noskaitīt līdz desmit. Problēma ir tāda, ka divi tirgotāji, kas analizē vienu un to pašu diagrammu, var nonākt pie absolūtipretēji viedokļi par tās struktūru. Lai noņemtu vizuālā novērtējuma subjektivitāti, tika izstrādāti viļņu veidošanās pamatnoteikumi. Dažus no tiem izveidoja pats Eliots, dažus vēlāk pievienoja citi teorētiķi.

Sāksim, uzskaitot pamatnoteikumus:

• Impulsa otrajam vilnim nevajadzētu nokrist līdz pirmā viļņa sākuma punkta līmenim. Ja tas notiek, tad ir vērts apšaubīt pašu tendences attīstības faktu.
• Trešajam impulsa vilnim ir jāpārsniedz pirmā viļņa ekstremitāte. Turklāt tas nevar būt īsākais no trim impulsiem, ja mēs runājam par liela mēroga laika periodiem.
• Ceturtais impulsa vilnis nevar nokrist zem pirmā galējības. Reālā tirgus tirdzniecībā šis noteikums dažkārt tiek ignorēts, taču šādos gadījumos ir jāievēro šāds nosacījums.
• Piektajam impulsa vilnim jābūt virs trešā viļņa.

Papildu

• Korekcijas impulsa ietvaros jāatšķiras pēc sarežģītības, nominālā lieluma vai veidošanās laika. Ja nav atšķirību vismaz vienā no šiem parametriem, ir jāapšauba tendences attīstība. Pastāv iespēja, ka šobrīd veidojas kāds sarežģīts korekcijas modelis.
• Impulsu struktūrā, kas atbilst visām prasībām, viens no virzošajiem viļņiem ir jāpaplašina, tas ir, jāpārsniedz pārējie divi pēc nominālā izmēra.
• Trīs blakus esošie viļņi, kas ir daļa no impulsa, jāveido dažādos laikos.

Pamatojoties uz iepriekš minētajiem noteikumiem, tirgotājs var atšķirt impulsa un korekcijas struktūras. Ja vilnis atbilst visām prasībām, tadviņa pieder pie pirmā tipa. Ja nosacījumi nav pilnībā izpildīti, tā ir vai nu koriģējoša struktūra, vai impulss, kas vēl nav izveidojies.

• Ja trešais vilnis ir lielāks par piekto un pirmo, tad pēdējais būs aptuveni vienāds garumā. Šis ieteikums var būt noderīgs, analizējot piektā viļņa beigas. Pat ja piektais vilnis ir garāks par trešo un trešais ir garāks par pirmo, mēs joprojām varēsim aprēķināt piektā viļņa beigas. Lai to izdarītu, mums ir nepieciešama ceturtā viļņa virsotne.
• Viļņu struktūru novērošanas procesā atklājās vēl viens interesants modelis - 2. un 4. korekcijas viļņu izmēri var būt dažādi, un tie ik pa laikam mainās. Piemēram, ja 2. vilnī korekcija bija diezgan spēcīga, tad 4. vilnī tā būs nenozīmīga un otrādi. Izmantojot šo ieteikumu, jūs varat aptuveni aprēķināt korekcijas laiku ceturtajā vilnī. Ja, piemēram, otrajā vilnī bija būtiska un strauja korekcija, tad ceturtajā būs mierīgāk.
• Vēl viens interesants fakts. Korekcijas viļņa ABC pabeigšanai jānotiek 4. viļņa līmenī (minimālā vērtība).

Eliota viļņu teorija praksē sākas ar grafika uzzīmēšanu. Lai atrisinātu šo problēmu, labāk ir izmantot indikatorus, par dažiem no tiem mēs runāsim tālāk. Eksperti iesaka analīzei izmantot standarta svečturu diagrammu, jo tā ir visinformatīvākā un objektīvākā. Eliota viļņi diagrammā:

• Pirmais solis ir noteikt nozīmīgu pagrieziena punktu. Lai to izdarītu, varat izmantot tādu rīku kā signāla līniju. No brīža, kad tas šķērsos, sākas periods, kuru mēs apsvērsim.
• Kad ir noteikts apvērsuma punkts, mums vajadzētu piešķirt nosaukumus visiem mūs interesējošajiem viļņiem. Tas ir diezgan sarežģīts process, kura pareiza izpilde tieši ietekmē turpmākās analīzes kvalitāti. Ir svarīgi atcerēties, ka piešķirto konstrukcijas apzīmējumu nevar vēlāk pārskatīt, ja vien nav pārliecinošu iemeslu to darīt. Laika skalas izvēle ir tirgotāja ziņā, taču ieteicams izmantot segmentus, kas nav garāki par trīsdesmit monoviļņiem. Tālāk tiek novietotas kustības zīmes.
• Pēdējā posmā vilnis tiek saspiests, tas ir, tam tiek piešķirts atbilstošs konstrukcijas apzīmējums līdzīgā sistēmā lielākā mērogā. Tādējādi pakāpeniski visa diagramma tiks apkopota vienā no Elliott pamata modeļiem.

Tagad tirgotājs redz tirgus uzbūvi un var prognozēt, kā tas attīstīsies tālāk.

Elliott viļņi praksē

Visizplatītākais Elliott sistēmas tirdzniecības iemesls ir impulsa viļņa klātbūtne no tendences maiņas punkta. Pozīcijas jāatver vienā no trim braukšanas apakšviļņiem, taču jābūt uzmanīgiem, jo ​​vienmēr pastāv iespēja, ka izvēlētā struktūra būs daļa no lielāka koriģējošā modeļa. Pēc impulsa viļņa veidošanās jāgaida pirmā korekcija. Tās pabeigšana ir signāls ienākšanai tirgū.

Konservatīvā metode

Pēc tam, kad kustība virzienā uz sākotnējo impulsu ir atsākta, signāla līnija tiek novilkta caur apvērsuma punktu un korekcijas paredzamās pabeigšanas punktu. Pirkšanas pozīcija tiek atvērta pirmā braukšanas viļņa augstākajā punktā. Ja cenas kustība nesasniedz pasūtījumu un apgriežas, izlaužot signāla līniju (tas notiek sarežģītas korekcijas gadījumā), jums ir jāpārliecinās, ka tā nenokrīt zem apvērsuma punkta. Kad izaugsme atsākas, līnija tiek pielāgota jaunajam zemākajam līmenim.

Ja pozīcija tika atvērta nekavējoties, jums jāturpina uzraudzīt signāla līniju. Tiklīdz cena nokrīt un pieskaras tai, darījums tiek slēgts un tiek veikts jauns pasūtījums galējā maksimuma līmenī. Jums nevajadzētu sarūgtināt, ja, pieskaroties “signālam”, cenu līkne uzreiz atgriežas tendences virzienā. Šis ir darba brīdis, kas jāuztver filozofiski, turklāt no tā izrietošos zaudējumus vēl var kompensēt ar jaunu līgumu.

Mērenas un agresīvas metodes

Sākotnējie nosacījumi pozīcijas atvēršanai ar mērenu stratēģiju ir līdzīgi konservatīvai tirdzniecībai. Atšķirība ir tāda, ka pasūtījums tiek veikts koriģējošā viļņa B beigu punktā. Jums vienmēr jāatceras, ka gaidāmā korekcija var aizkavēties. Signāla līnijas pielāgošana un iziešana no pozīcijas tiek veikta saskaņā ar to pašu principu kā iepriekšējā metodē. Šī iespēja ir ieteicama iesācējiem tirgotājiem.

Izmantojot agresīvu stratēģiju, pasūtījums tiek veikts tikai pēc signāla līnijas pārrāvuma. Tiek uzskatīts, ka pats šāda krustojuma fakts norāda uz konstrukcijas pabeigšanu un jauna modeļa veidošanas sākumu.

Indikatori Elliott Waves

Ideāla indikatora Elliott viļņu uzzīmēšanai nav, taču dažādas modifikācijas ļauj katram tirgotājam atrast savam stilam atbilstošāko variantu. Apskatīsim dažus populārus rīkus.

Eliota viļņu oscilators

Šis ir indikators, kura diagrammā ir parādīta histogramma (līdzīga). Augstākās virsotnes atbilst trešajam impulsa virzošajam vilnim. Var izmantot gandrīz jebkurā laika posmā, tomēr pārāk īsi intervāli nav ieteicami.

Kad histogramma šķērso nulles atzīmi no apakšas/no augšas, veidojas diverģence, kas signalizē par nākamā viļņa cikla pabeigšanu. Ja pirmās koriģējošās kustības laikā oscilators izlaužas cauri nullei pretējā virzienā, 3. viļņa veidošanās jāatbalsta ar citu novirzi. Ja tā nav, varam pieņemt, ka modeļa sākuma punkts ir noteikts nepareizi.

Histogrammas kritums par 30-50% attiecībā pret lokālo ekstremitāšu norāda uz trešā viļņa beigām un otrā korekcijas segmenta veidošanās sākumu. Diverģence liecina arī par piektā viļņa veidošanās pabeigšanu - cenu diagrammas kāpumu/kritumu pavada stieņu kritums/pieaugums.

Saskaņā ar pirmo tirdzniecības noteikumu, vispirms jāgaida apstiprinājums par galīgo nulles līmeņa šķērsošanu. Ja tendence ir uz augšu, indikatora histogramma tiek parādīta virs vidējā līmeņa, ja tā ir lejupejoša, zem vidējā līmeņa. Pozīcija tiek ievadīta pēc pirmās novirzes. Augoša cena un krītošs oscilators norāda uz pārdošanu, un apgriezta novirze norāda uz pirkumu. Jūs varat ieiet pēc tam, kad koriģējošā kustība ir samazinājusies/paaugstinājusies par aptuveni trešdaļu attiecībā pret pirmo impulsa vilni. Stop loss parasti tiek novietots galējā līmenī un tirdzniecība tiek slēgta uzreiz pēc jaunas novirzes veidošanās.

Eliota viļņa pravietis un Vatls

Wave Prophet indikators ir diezgan populārs starp tirgotājiem, kuri izmanto Elliott viļņus. Ar tās palīdzību var ne tikai redzēt pabeigtās kustības, bet arī paredzēt cenas turpmāko virzienu. Viļņu modelis diagrammā tiek veidots automātiski. Ja tirgotājs uzskata, ka sākotnējos nosacījumus sistēma ir noteikusi nepareizi, viņš vienmēr var tos iestatīt pats.

Watl ir ērts indikators, kas ne tikai vizuāli parāda viļņu rakstus, bet arī zīmē tendenču līnijas. Lietotājs var redzēt tendences dažādos laika periodos un prognozēt nākotnes tendences. Kā minēts iepriekš, optimālais rādītājs Eliota teorijas īstenošanai vēl nav izgudrots. Uzskaitītos rīkus var uzskatīt par visefektīvākajiem šobrīd, taču tie joprojām ir tālu no perfektuma. Tomēr tas nekādā veidā nemazina viņu priekšrocības un ieguvumus tirgotājiem.

Eliota viļņu analīzes kritika

Eliota viļņi bieži tiek kritizēti. Daudzi šīs metodes pretinieki uzskata, ka no tās ir maz praktiska labuma, jo tā ir diezgan subjektīva. Turklāt no faktiski praktizējošiem tirgotājiem ir izteikti viedokļi, ka šāda veida tirgus prognozēšana, visticamāk, veicinās zaudējumus, nevis peļņu.

Kam tieši viļņu analīzes kritiķi pievērš uzmanību?

Pirmkārt, viņi atzīmē, ka, izmantojot šādu sistēmu, cenu izmaiņas nevar paredzēt. Cena var būtiski atšķirties no zīmētajiem viļņiem. Turklāt šeit ir subjektīvs faktors. Galu galā viļņus, tāpat kā cita veida grafiskos modeļus, pēc vēlēšanās var redzēt burtiski jebkurā veidojumā.

Daži kritiķi atzīmē, ka viļņu analīze ir metode ar daudzām niansēm, kuras vairumam tirgotāju nav skaidras. Piemēram, ne vienmēr tirdzniecības procesā ir iespējams noteikt, kur sākas viļņi un kur tie beidzas.

Kritiķi arī norāda, ka labākos Elliott viļņus var noteikt tikai vēsturiskajās diagrammās. Runājot par darbu ar šo teoriju praksē, tas ir gandrīz neiespējami daudzu faktoru dēļ.

Video par kustīgiem un koriģējošiem Eliota viļņiem

Ja atrodat kļūdu, lūdzu, iezīmējiet teksta daļu un noklikšķiniet Ctrl+Enter.