Думаю, кожен трейдер знає, як важливо вибрати правильне місце для встановлення стоп лосса. У цьому матеріалі обговоримо, чому ширші стоп лоси призводять до кращих результатів торгівлі, ніж жорсткіші.
Багато трейдерів можуть успішно назвати напрям ринку, однак вони часто виходять зі своїх угод занадто рано, іноді прямо перед розворотом ринку в правильному напрямку. Звучить знайомо???
Основна причина, чому так відбувається це те, що трейдери розміщують свої стоп-лоси занадто жорстким або надто близько до поточної ринкової ціни.
Коли справа доходить до Stop loss, розмір має значення.
Перш ніж обговорити широкі стоп лоси, слід зазначити, що й жетські (близькі) стоп лосс у деяких ринкових сценаріях та формах торгівлі ( наприклад, скальпінг, інтрадей..) просто необхідно використовувати.
Але зараз зосередимося на торгівлі на денних графіках, коли угода може бути відкрита протягом декількох днів або навіть тижнів (позиційна торгівля). Ніал Фуллер вважає такий вид торгівлі найприбутковішим.
Почнемо обговорення з того, що ринки рухаються у межах середнього денного діапазону (для графіка D1) або тижневого діапазону (для графіка W1). Визначити цей діапазон можна за допомогою індикатора ATR для платформи ]]> MetaTrader ]]> .
Також, для полегшення знаходження середнього денного діапазону можна скористатися індикатором ADR або спеціальним індикатором ATR в пунктах (завантажити його можна).
Для торгівлі на денному або тижневому графіку трейдеру необхідно знати діапазон ATR для того, щоб виставити стоп лосс за його межами. Звичайно, немає сенсу встановлювати стоп усередині діапазону, оскільки є ризик бути вибитим з ринку просто через звичайне цінове коливання внаслідок ринкової волатильності.
Розглянемо приклад графіка:
1. Значення ATR визначається за кілька днів, зазвичай 14. Таким чином, при відкритті угоди, слід стежити, щоб значення stop loss у пунктах було більше, ніж значення ATR на момент входу. У цьому випадку ATR складав близько 100 пунктів на момент входу в угоду на купівлю за сигналом price action "пін бар" у точці 2.
2. Якщо подивитися на свічку пін-бару в точці 2, то діапазон буде лише 75 пунктів. Але багато трейдерів зроблять тут велику помилку, встановивши розмір стоп лосса в 75 пунктів або під мінімумом пін-бару. Але вже відомо, що середній діапазон 100 пунктів. Отже, слід встановити stop loss розміром близько 100 чи навіть 150 пунктів.
3. У точці 3 можна побачити, що сталося далі. Більш широкий, ніж зазвичай, stop loss дозволив би отримати прибуток від угоди, незважаючи на те, що ціна опускалася нижче за хвост пін-бару. І, якби стоп було виставлено саме там (на мінімумі пін-бару), то операція була б закрита. У цьому різниця між переможцями та програли на ринку Форекс.
На денному графіку з'являються дуже добрі, сильні сигнали, але їм потрібно часу, щоб спрацювати. Таким чином, зазвичай потрібно багато часу, щоб угода почала працювати на нашу користь. І якщо стоп лосс буде занадто жорстким, ми ризикуємо вибути з угоди до того, як сигнал почне окупатися. Напевно, ви бачили, як ринок консолідується, рухається вгору - вниз протягом декількох днів або тижнів або навіть рухається до місця встановлення stop loss, а потім швидко розвертається в зворотний бік?
Така ситуація досить часто. Кожен трейдер, зрозуміло, захоче уникнути передчасного виходу з угоди зі стоп лоссу.
Тому дуже важливо встановлювати stop lossза межами зон чи рівнів на графіку, з яких професіонали (банки, великі гравці) можуть спробувати витіснити звичайних трейдерів. На графіці це буде відображатися у вигляді різких рухів нижче за максимуми / мінімуми хвостів свічок або ключових цінових рівнів.
Наприклад, можна часто спостерігати, як ціна трохи заходить за хвіст красивого чистого сигналу price action і виносить наші стоп лоси перед тим, як почати рухатися в напрямку цього сигналу.
Подивіться приклад нижче. Зверніть увагу на пін-бар і рух ціни вниз через кілька днів, що вибило з угод багатьох трейдерів якраз перед тим, як ціна знову почала зростати. З цієї причини, добре виставляти stop loss за межами ATR (як згадувалося вище) на безпечну відстань за хвіст пін-бару, а не просто один піпс вище або нижче.
Трейдери часто розміщують стоп-лоси у довільних місцях на графіку лише заради того, щоб вони були, не керуючись будь-якими реальними причинами для їх встановлення. Це погано. Стоп-лосс завжди повинен ґрунтуватися на логіці та стратегії, тобто добре виставляти стопи в районах зон або рівнів графіка, які зводять нанівець торговельний сигнал. Наприклад, вище або нижче максимумів або мінімумів сигналу або вище рівня ключового графіка, наприклад, горизонтального опору, точки свінгу або навіть ковзної середньої.
Більш широкий stop loss дозволить залишитися у гарній угоді. Ви не будете вибиті з ринку, перш ніж ціна почне рух у потрібну сторону. Дайте ринку шанс дати правильний вихід із угоди, а не просто закриття у довільній точці.
По-перше, ціні потрібно дати місце руху.
По-друге, оскільки ми маємо багато місця для розвитку угоди, ми можемо помітити появу протилежного сигналу або моделі прайс екшен. І далі вирішити, чи виходити з угоди з меншими втратами чи навіть із прибутком.
У наведеному нижче прикладі на графіку встановлено індикатор ATR. На момент відкриття угоди ATR був приблизно 100 пунктів. Як уже говорилося вище, потрібно встановлювати stop loss за межами ATR, а значить, у цьому випадку stop loss був би більше 100 пунктів і ми залишилися в угоді навіть після того, як ціна спустилася нижче лоу пін-бару. Далі ціна пішла вищою і можна було б закрити угоду з прибутком. Навіть утворився контр-трендовий пін-бар, який можна було б використовувати як очевидну точку виходу.
Існує міф про те, що чим ширше стоп лосс, тим більше втрат. Багато трейдерів-початківців думають так тому, що не розуміють поняття "розміру позиції". Налаштуйте розмір позиції для угоди і відрегулюйте stop loss так, щоб його розмір був постійною величиною - чи то грошовий еквівалент, чи то відсоток від депозиту.
Висновок.
Сподіваюся, сьогоднішній матеріал допоміг зрозуміти, наскільки важливо встановлювати ширші стоп лоси, а не жорсткі. Stop loss – це важлива складова успішної торгівлі. Трейдери, які приділяють більше уваги стоп лосам будуть успішнішими, ніж ті, які не надають цьому великого значення.
Можливо, найкориснішим аспектом ширших стопів і те, що вони дають час у розвиток угоди. Більшість трейдерів зазвичай не помиляються з вибором напряму руху ринку, але неправильно виставляють stop loss.
Будь-який трейдер, що працює тривалий період часу, скаже, що для успішної торгівлі важливий не тільки вхід до угоди, а й управління угодою. Немає нічого гіршого зробити правильний аналіз ринку, але неправильно встановити стоп лосс і бути вибитим з угоди, після чого дивитися, як ціна рухається в потрібну сторону.
Все про бінарні опціони: стратегії торгівлі опціонами, живий графік, сигнали та індикатори для бінарних опціонів, а також навчання трейдингу.
Привіт шановні читачі та гості блогу! Оскільки фінансова торгівля для багатьох «чайників» здається непереборним бар'єром, я пропоную почати з азів та розширити Ваші знання у трейдингу.
Адже все не так складно, якщо навіть не просто і всі біржові гуру починали свій шлях із вивчення елементарного: що таке стоп лосс та тейк профіт?
Основою укладання угод на будь-якій біржі є відкриття та закриття договору, на цьому побудовано всі торгові рухи у терміналі.
Для цього трейдер наказує біржовому посереднику на відкриття угоди у вигляді заповненого документа (ордера), де може відкрити .
Далі прийнятий брокером наказ обробляється, і Ваш актив заходить на ринок згідно з вказаними Вами параметрами. Крім того, дилерський термінал надає можливість керувати та перевіряти стан Ваших угод.
Ринковим ордером прийнято називати наказ дилерської компанії здійснити купівлю чи реалізацію фінансового активу згідно з ринковим курсом.
Для здійснення угод брокер використовує чотири групи ордерів:
- Ринковий означає відкрити позицію по ринку, тобто купити за ціною пропозиції.
- Відкладений означає виставити заявку за своєю ціною і чекати коли вона виповниться.
- Стоп лосс — виставляється для обмеження збитку, якщо ціна не піде в наш бік.
- Тейк профіт ставиться для взяття прибутку за наміченою метою.
Cтоп лосс - що це і з чим його їдять?
Англійське stop loss у перекладі російською означає «зупинити збиток». Мовою біржовиків можна чути фразу - «зловив Лося» - це говорить більше про невдале полювання, ніж про хорошу здобич.
Ордер стоп лосса призначений для контролю збитку, якщо курс ринку рухається в збитковому для трейдера напрямку.
Стоп лосом називають автоматичний вид фіксації втрати у певній угоді. При досягненні активу певної ціни ордер закривається автоматично за договірними параметрами.
Stop Loss видається лише разом із ринковими чи відкладеними ордерами.
Стоп лосс буває не завжди збитковим, його можна використовувати для фіксування прибутку. Наприклад, якщо торгівля зайшла в плюс — Ви можете перетягнути цей ордер з умовою закриття позиції в плюсовій зоні, тобто за найгіршого руху подій Ваша торгівля закриється в плюсах.
Виставляється стоп заявка Quik шляхом натискання F6 або кліка правою кнопкою миші по свічці на графіку.
Далі налаштовуємо SL, як показано на малюнку нижче. Наприклад в цьому випадку я ставлю SL нижче мінімуму на графіку - 115 рублів, в полі ціна ставлю нижче SL на 1 рубль - 114 рублів, тобто це захист від ковзання.
Так як ціна може різко впасти нижче за 115 і SL може не спрацювати і угоду не закрити. А з урахуванням прослизання угода закриється, наприклад, по 114,55 руб.
На ринку форекс, як і на фондовому ринку, встановлення стоп ордера передбачає дотримання наступних правил успішної торгівлі:
- закриття збиткової операції за встановленою ціною;
- фіксація певного доходу під час руху курсу на зону прибутку.
Stop loss – це необхідний покажчик технічної біржової діяльності, правильне застосування якого суттєво скорочує ризики та примножує депозит.
Як розрахувати SL
Поясню з прикладу, допустимо в нас депозит 100 000 рублів, за стратегією ми можемо втратити трохи більше 2% від депозиту, тобто 100 000*2%=2000 рублів.
Звідси випливає, що й купимо по 119 і стоп виставимо на 115, тобто. у разі поганої гри отримаємо 119-115 = 4 рублі збитку з акції. Далі розрахуємо кількість акцій які можна купити з такою умовою 2000/4=500 акцій, але так як газпром продається по 10 акцій в 1 лоті, то отримуємо 50 лотів.
Разом отримуємо наступне, що ми можемо купити по 119 рублів 500 акцій у сумі 59500 рублів і у разі спрацьовування стоп лосса ми отримаємо збиток 2000 рублів або 2% від нашого депозиту.
Тейк профіт та його можливості
Наказ брокеру у вигляді ринкового виконання на фіксацію прибутку є Take Profit, що в перекладі з англійської означає «брати прибуток». Виконання цього розпорядження призводить до повного завершення торгової операції.
Ковзкий трейлінг стоп у квіку
При автоматичному переміщенні стопа використовується Трейлінг – стоп, коли стоп заявка автоматично рухається за поточною ціною в певному заданому діапазоні.
Наприклад, купили по 119 рублів, поставили TP на 123 з відступом від max 0.5 рубля і захисним спредом 0,2 рубля. Якщо ціна підніметься до 123, тейк активується, але не закриє угоду, поки не впаде від максимальної ціни на 0,5 рубля.
Наприклад, ціна зросла до 124 і після впала на 0,4 рубля - угода не закривається, так як відступ коштує від максимуму 0,5. Потім вартість зросла до 125 і впала на 0,5 тут наша угода і закривається за ціною 125-0,5 і з урахуванням прослизання 20 копійок і закриється в діапазоні 124,5 - 124,3. Прибуток наш складе 124,5-119 = 5,5 руб з акції.
ТП неспроможна здійснюватися без відкритої позиції чи отложника, його видача безпосередньо пов'язані з відкритими чи ринковими наказами.
Принцип роботи фінансових умов Тейк Профіту ідентичний принципу дії стоп заявок, де зазначено вартість активації та умови її реалізації. Відмінною рисою цих ордерів є їхня підсумкова невідповідність, а так само технологія визначення їх прибутковості або втрат депозиту.
Установка ордера ТП передбачена такими нюансами:
- обов'язкове встановлення ціни активізації наказу на закриття операції;
- допустимість (максимум, мінімум) ціни виконання ордера.
Біржові накази SL та TP зберігаються на брокерському терміналі до вказаного трейдером часу (при заповненні ордера я завжди вибираю до скасування) та виконуються в автоматичному порядку.
Розрахунок Take Profit
TP я зазвичай розраховую або 1:3, тобто прибуток повинен бути в три рази більший за передбачуваний збиток, або орієнтуємося за графіком і ставимо TP за попередній історичний максимум.
Встановлення стопу та профіту
Як виставляти SL та TP вивчають на перших етапах знайомства з біржовою структурою. За технічним аналізом правильне встановлення даних ордерів безпосередньо залежить від сильних цінових рівнів.
У тренді такими межами є підтримка, опір, а у флеті – цінові межі максимальних та мінімальних піків.
Простіше кажучи, встановлювати стоп ордер радять над ціновими максимумами чи мінімумами, а знімати прибуток краще по досягненню сильних рівнів.
Зазвичай виставлення та визначення «лосей» та профітів пов'язано:
- з умовами торгової стратегії;
- зі свідченнями індикаторів, радників чи графічним аналізом;
- з простою установкою більшого обсягу прибутку, ніж збитку.
Щоб не потрапити «впросак» при встановленні ордерів важливо враховувати одну і досить важливу деталь, як .
Для зручності торгів на фінансових ринках використовується торгівля в quik, як один з найпоширеніших методів проведення операцій, що передбачає проведення автоматичних операцій з купівлі та реалізації інструментів онлайн режимі.
Багато біржовиків віддають перевагу платформі Quik, нехтуючи звичною для всіх, Metatrader через те, що Квік надає ширші можливості доступу до ф'ючерсів та опціонів в умовах контракту.
Також не можу не сказати, що існують різноманітні радники, це свого роду утиліти, скрипти нібито допомагають підібрати правильний рівень. Особисто цим не користувався та не цікавився. Рекомендую не загострювати на цьому увагу.
Переваги використання TP та SL
Використовуючи необхідні для торгівельної діяльності ордери, трейдери мають низку вагомих переваг їх використання:
- простота та зручність у укладанні угод;
- контроль втрат та прибутку;
- здійснення угод без трейдера;
- використання радників чи роботів у торгівлі.
Я думаю друзі, що тема встановлення профіту та стопа розкрита і Вам зрозуміло як визначити та як розрахувати рівень своїх втрат та доходів використовуючи зазначені можливості.
Перегляньте відео для закріплення матеріалу.
На закінчення хочу додати, що в торгівлі, як і в житті, процвітають ті, хто має великий обсяг знань, умінь і практики. Мої публікації допоможуть наростити Вам знання та депозит.
На цьому у мене все, якщо з'явилися цікаві думки та питання пишіть у коментах і підписуйтесь на мій блог – натомість отримаєте нові, цікаві матеріали.
З повагою, Руслан Міфтахов
Торгівля на біржі – дуже ризикований бізнес, але за правильного підходу можна обрізати збитки. І тут трейдеру допоможе стоп ордер. З його допомогою, торгівля буде завжди усвідомленою та при неправильному вході, позиція буде автоматично закрита.
Що таке стоп лосс
Торгівля на біржі – це купівля чи продаж акцій, цінних паперів чи ф'ючерсів. Весь процес нагадує традиційний ринок. Завдання спекулянта купити товар дешевше і продати дорожче, або у зворотному порядку. Тільки на фондовому ринку, трейдер не встановлює ціну, він лише вирішує чи входити в позицію за тією ціною, що надає зараз ринок.
Наприклад – Потрібно купити акцію за ціною 50, для хорошого заробітку бажано продати її дорожче – по 70. Трейдер входить у позицію, ціна плавно починає зростати, прибуток іде. Але буває і зворотна ситуація, після купівлі активу по 50, він починає дешевшати. Найкращим способом зберегти свій депозит буде - виставлення стоп ордера. Як ставити стоп лосс у такому випадку, наприклад ви купили по 50, встановили стоп ордер за ціною 45. Ось і все завдання, навіть якщо ринок піде вниз, торкнувшись позначки 45, вас викине з угоди.
Таким чином, ринок дає вам зрозуміти – що ви не маєте рації. Якщо ж стоп ордера не буде, може закінчитися все сумно. Дурні очікування - що зараз ціна розгорнеться і піде у ваш бік, мало ймовірні. А ось довести депозит до самого дна, така ситуація частіше.
Висновок – торгівля без стоп лосса, небезпечна та ризикована.
У яких місцях повинен стояти стоп лосс
Часто трейдери скривджені на ринок, у них складається враження, що за ними стежать. Адже куди б вони не поставили стоп лосс, ринок його виб'є, а вже після піде в потрібному напрямку. Все це звичайно марення, причиною всього лише те що - стоп ордер виставлений у неправильному місці.
Стопи потрібно ставити там, де манікмейкер не вигідно буде їх знімати. Не варто ставити стоп за найближчий візуальний рівень, у такому разі його буде знесено з ймовірності 90%. Невелика підказка – дочекайтеся коли ринок зробить провокацію, постраждає всіх і повернеться назад у проторгівлю, у народі це ще називають помилковою пробою. Ось за такі провокації та пробої, набагато розумніше ховати свої стопи. Нижче на малюнку наведено приклад встановлення стопу за провокацію.
Як ставити стоп лосс у боковику
Більшу частину часу ринок проводить у боковику, торгувати боковики трохи легше ніж тренд. Торгівля проводиться від нижньої межі до верхньої. Зараз розглянемо ситуацію, як ставити стоп лосс у боковику.
Перед початком торгівлі позначте чіткі межі боковика, ви повинні правильно визначити рівні підтримки та опору. Наприклад, ви вирішили торгувати від нижньої межі до верхньої, визначили сильний рівень підтримки. Відразу виставляти ордер на вхід у позицію не потрібно, адже так діятиме більшість натовпу. Дочекайтеся, поки ринок зробить провокацію (хибний пробій), і трохи піде нижче за рівень підтримки, але з обов'язковим різким поверненням у боковик.
Ось після цього, сміливо можна торгувати раніше вибраний рівень підтримки, а стоп ордер ховати за помилкове винесення. Ефект буде таким – ринок постопив усіх, хто ховав стопи за візуальний рівень, і заправився паливом для походу до верхньої межі боковика. Зверніть увагу на нижче подану картинку.
Як ставити стоп лосс у тренді
Тепер розглянемо ситуацію, як ставити стоп лос у тренді. При довгому знаходженні ринку на стадії боковик, починається вихід із певної зони з наступним трендом. Трен супроводжується зростанням чи падінням ціни не великими консолідаціями. У кожній з них можна знайти точку входу зі стопом, також за кожну консолідацію можна пересувати стоп лосс. Наприклад – ви визначили, що зараз буде вихід із боковика, і почнеться тренд.
Увійшли в позицію на самому початку тренду, потім спостерігаєте. Ціна починає своє зростання не великими зоночками, і з наступним виходом ціна за попередню зону, у такому разі трейдер може підтягувати стоп за кожну зоночку. Нижче наведено приклад на зображенні.
Коли можна ставити стоп лосс без збитків
Дуже поширена річ – переставляння стопа без збитків коли це не потрібно. Взагалі, якщо ви торгуєте одним контрактом, бажано прописати собі в алгоритмі - або стоп або тейк. Так буде правильніше, інша річ – коли торгівля відбувається кількома кіньми.
І так – ви увійшли в позицію від хорошого рівня підтримки трьома лотами, перед входом уже позначили собі найближчу тейку. Як тільки ціна досягла точки виходу, обов'язково скидайте половину позиції. А на решту, можна сидіти і вичікувати далекі цілі, стоп при цьому дозволяється переставити без збитків.
Не намагайтеся переводити без збитків відразу після невеликого відскоку, адже ціна в більшості випадків повернеться на точку входу, і вас просто викине з позиції.
Переваги стоп лосса
- Торгуючи зі стопом – ви обрізаєте свої збитки
- Торгуючи зі стопом - ви швидше розумієте - що не праві і автоматично виходите з позиції
- Торгуючи зі стопом – ви емоційно спокійні, адже заздалегідь самі встановили суму, яку можете втратити.
- Запам'ятайте – трейдер на фондовому ринку може на 100% контролювати лише одну річ – це свої збитки за допомогою стоп лосу. Решта робить ринок.
Криптовалютний аналітик, який називає себе CryptoCred і Хаймана Мінські, що ховається за фотографією американського економіста першої половини XX століття, розповідати про трейдінг, попереджаючи, що не претендує на роль фінансового консультанта. Сьогодні мова піде про те, як уникнути помилок під час виставлення стоп-лоссів. Оригінал матеріалу опубліковано на Medium.
Для початку уточнимо, що стоп-лосс ордер – це біржова заявка на закриття позиції при досягненні ціною певного значення або процентної частки з метою обмежити свої збитки у тому випадку, якщо обрана стратегія виявляється невдалою.
Використання стоп-лосс ордерів – суттєвий елемент ризик-менеджменту. Ось чому в будь-яких (розсудливих) книгах, вебінарах, посібниках і т.д. наголошується на важливості використання стоп-лоссів у трейдингу.
При цьому, як не парадоксально, неправильне розміщення та керування стоп-лоссами може коштувати вам неабиякі збитки.
Часто буває так: при технічному аналізі за допомогою японських свічок їх тінь викликає виконання вашого стопу, ви виходите з торгівлі, а ціна тим часом продовжує рухатися в тому напрямку, в якому ви й припускали, але вже без вашої участі.
У цій статті я розповім про п'ять найпоширеніших помилок під час виставлення стоп-лоссів та управління ними, яких слід уникати.
Помилка 1: не виставити стоп\-лос заздалегідь
Ви повинні заздалегідьвибрати рівень ціни виходу та виставити стоп-лосс. Зрозуміло, те саме стосується визначення точки входу і ваших цілей.
Бачачи в процесі торгівлі коливання прибутків/збитків, ви чіплятиметеся за будь-який привід для того, щоб залишатися на ринку (у тому числі на шкоду собі).
Перевага визначення точки стопу довідкриття торгівлі у тому, що це усуває чинник емоційності після ухвалення рішення, оскільки ви ще ризикуєте своїм капіталом. Ви просто дивитеся на графік коливання ціни.
Крім того, якщо ви не визначили заздалегідь рівень стопу і ринок починає сильний рух проти вас, показуючи велике зростання тіней японських свічок, то існує набагато вища ймовірність, що ви почнете продавати свої ринкові позиції без урахування можливої правильності вашої стратегії.
Немає сенсу виставляти стоп "за ситуацією": оцініть, де ви можете помилятися, до відкриття позиції.
Помилка 2: розміщувати стоп, ґрунтуючись на довільних даних
Ринку немає справи до вашого співвідношення ризику та прибутку (R:R), яких-небудь передбачуваних вами магічних 2% від точки входу чи інших безглуздих з погляду ринку цифр.
Одна з найсерйозніших помилок, яку ви можете зробити - спробувати підігнати ринок до вашої стратегії, тоді як потрібно робити зворотне: вибудовувати стратегію відповідно до ринку.
Було б дуже зручно, якби існували чарівні співвідношення чи формули, виходячи з яких можна впевнено виставляти стоп-лосс. Однак, наскільки я знаю, таких співвідношень та формул не існує.
Отже, коли справа доходить до ухвалення рішення про те, де розмістити стоп, ви повинні ґрунтуватися на технічному аналізі. Виставлення стоп-лосса не може визначатися певним рівнем ціни, що дає певний відсоток або бажане співвідношення R:R. Це не ринковий підхід.
Помилка 3: переведення стопу на рівень беззбитковості/маржинального прибутку за першої можливості
Мета виставлення стопа, як уже було сказано, - захистити вас, якщо ваша стратегія не працює, але стоп-лосс не зробить вашу торгівлю безризиковою, коли вона йде на вашу користь. Це логічне наслідок того аргументу, що розміщення стопа має ґрунтуватися на результатах технічного аналізу.
Більшість трейдерів погодяться з цим, але при нагоді, не вагаючись, перемістять свій стоп на рівень беззбитковості/маржинального прибутку, якщо торгівля піде на їхню користь.
Це спірне рішення. Переміщення стопа на рівень беззбитковості/маржинального прибутку схоже на довільне розміщення стопа на підставі випадкових факторів (див. пункт 2).
Стан ринку не залежить від вашого рішення про точку входу та рівень беззбитковості. У той момент, коли ви довільно переміщаєте свій стоп на «безпечний» рівень, ви відмовляєтеся від аналітичного підходу (що, звісно, не виключає можливості випадкового збігу вашого брейка з рівнем, визначеним технічним аналізом).
Ринок нічого вам не винен.
Навіщо відмовлятися від своєї торгової стратегії чи міняти її лише тому, що вона гальмує досягнення точки беззбитковості чи невеликого прибутку?
Необхідно запитати себе: якби у мене не було позиції і ціна перемістилася до обраної точки стопу за беззбитковістю/маржинальним прибутком, вважав би я цю ціну відповідним рівнем для анулювання?
Якщо ви відповідаєте "ні" (як це часто буває), ви тим самим показуєте, що вихід із торгівлі в цій точці - спонтанне рішення.
Навпаки, ваш стоп-лосс має бути розміщений саме в тій точці, де ваша стратегія зовсім не працюватиме. Коли ви здійснюєте вхід, ви повинні визначитися і сказати собі: «Якщо ціна стане вищою/нижчою за точку Х, значить, мої підстави для входу в торгівлю були спростовані ринком і, отже, моя стратегія помилкова».
Якщо ви не готові робити так, ви не повинні входити в торгівлю.
Тримайтеся своєї стратегії, вірте в початковий план торгівлі і дозвольте ринку довести, що ви помиляєтеся, але виставте свій стоп-лосс.
Неосмислений рух у бік брейку - це бездумна торгівля та відмова від вашого власного технічного аналізу.
Помилка 4: виставити стоп у зоні ліквідності
Існують певні структури ціни, коли вона прагне рівня ліквідності до того, як зміниться ринок.
Головне, не розміщуйте стоп-лосс безпосередньо вище/нижче за показники swing highs/lowsі clean equal highs/lows, оскільки є велика ймовірність, що ринок пройде через ці значення перед тим, як змінити напрямок. Ви можете перевірити себе в такий спосіб: подивіться на графік ринку, на якому торгуєте, та позначте основні точки перегину, показники high/lowsі clean equal highs/lows.
У більшості випадків ви побачите, що при торгівлі ціна має тенденцію проходити через ці точки перед тим, як розвернутися та піти у протилежному напрямку. Трейдери зі стопами вище або нижче цих точок вилетять із ринку до того, як той продовжить рухатися у напрямку, на який вони розраховували, але вже без них.
Якщо ціна перевищить старі highs/lows перед тим, як змінити напрямок руху, це може позначитися на ліквідності або призвести до ефекту stop huntingколи безліч трейдерів одночасно виставляють стоп-лосс на одному рівні, що призводить до різкого падіння або зростання ціни.
Як захистити себе від ефекту stop hunting?
Це зробити непросто, але, якщо вийде, результат буде досягнутий при будь-яких ринках, особливо якщо ви використовуєте здебільшого ордери, що самовиконуються, і не стежите за зміною ціни в реальному часі.
Моя порада така: не розміщуйте свої стопи у очевидних місцях. Різкі перепади на графіках цін впадають у вічі і часто є орієнтиром для тих, хто розміщує стоп-ордери в гонитві за ліквідністю.
Таким чином, найкраще, що ви можете зробити - це залишити зазор між рівнем вашого ордера і такими точками. Це дозволить вам залишатися на ринку, навіть якщо ціна пройде свій high/low. Залишіть трохи простору (особливо якщо ціна вашого ринку скаче) і, зрозуміло, не робіть стоп над/під тінню японської свічки.
Помилка 5: ніколи не переміщати свій стоп\-лосс
Ми вже засвоїли, що мета виставлення стоп-лосса – захистити ваш рахунок, якщо торгова ідея виявилася неправильною. Однак, якщо рух ринку покаже, що ваша торгова ідея була правильною і він рухається у передбачуваному напрямку, стоп-лосс може бути використаний для збереження R:R, оскільки ціна рухається до мети.
Ви можете спитати мене: «Хіба тут немає протиріччя? Ви ж щойно переконували нас вірити у свій стоп і забороняли переміщати його, а тепер потребуєте протилежного?»
Так, все правильно, так і є, але в цьому немає суперечності.
Якщо ви бездумно переміщаєте стоп до точки беззбитковості/маржинального прибутку, то це спонтанне рішення, яке не ґрунтується на аналізі ринку (що той вам неодмінно доведе).
Якщо ж ви переміщаєте стоп у тому напрямі, що збігається з рухом ринку, то ваше рішення буде засноване на технічному аналізі, і це добрий спосіб зберегти високий R:R, оскільки ціна рухається у напрямку вашої мети.
Відмінність очевидна. Перше рішення було емоційним, заснованим на бажанні відчувати себе у безпеці. Друге рішення - це активні дії, засновані на аналізі та покликані зберегти хороший R:R, оскільки ціна рухається у потрібному напрямку.
Наприклад, є традиція рухати стоп, якщо свічки починають зростати в передбачуваному напрямку як показник того, що покупці/продавці виявляють активність і рівень ціни не повинен повернутися нижче/вище за цей рівень. Це протилежно руху до точки беззбитковості/маржинального прибутку, оскільки ціна віддаляється від точки входу.
Отже, давайте перейдемо до справи.
Під переміщенням стопа я розумію його рух вгору (якщо ви граєте в довгу) або вниз (якщо в коротку), в той час, як ціна рухається до вашої мети.
Причина чинити така проста: мета ринку і ваша мета можуть бути різні, і, розміщуючи свій стоп, ви захищаєте свою виграшну стратегію, якщо вона не спрацює або навіть перетвориться на програшну.
Розглянемо приклад:
При вході угоду співвідношення R:R було 2:1 (або 2R). Коли ціна починає падати, ви виставляєте стоп, щоб убезпечити себе. Ціна підходить близько до вашої мети, але не досягає її і починає йти вгору (синє коло). У цій галузі (синій круг) ви можете перерахувати свій R:R, щоб дізнатися, чи розумно ви робите.
Як видно з прикладу, якщо ви не переміщаєте свій стоп, ризикуєте повернути на ринок 1,8R за винагороду в 0,2R. Іншими словами, якщо ви не перемістите стоп, ваш R: R стане непропорційно низьким у тому випадку, якщо ціна не досягне вашої мети і почне зростати, що зробить ваш стоп марним.
Це не «вільна торгівля», ви просто віддаєте ринку свої гроші.
Як ми побачили, ринок не повинен йти туди, куди хочете ви. Переміщення стопу дасть вам можливість заробити гроші навіть тоді, коли ви помиляєтеся у своїй стратегії (що найчастіше відбувається).
Висновок
Не будьте зарозумілі: безглуздо псувати торгівлю тільки тому, що ви хочете, щоб ваші очікування справдилися. Ринок нічого вам не винен, і йому все одно, чого хочете ви.
Будьте динамічні, використовуючи стопи, коли торгівля йде. зберігайте прийнятний R:R під час торгівлі. Ви також можете заробити гроші при зміні напряму ринку.
Читайте інші матеріали від CryptoCred:
Вітаю! Сьогодні ми продовжимо знайомитись з основними інструментами фондового ринку, які допомагають нам приймати правильні рішеннявиходячи з коливань, що відбуваються на біржі. Цього разу ми розбиратимемося, що таке стоп лосс, як його правильно встановити, і навіщо він взагалі потрібен трейдеру. Але про все про це по порядку.
Cтоп лос - що це таке?
Стоп лоссом ми будемо з вами називати особливий тип ордера, який виступає як своєрідний обмежувача торгових втратза рахунок автоматичного закриття куплених позицій після досягнення необхідного рівня ціни. Для багатьох трейдерів стоп лосс – це одна з найважливіших складових успішної та прибуткової торгівлі. В принципі, з такою думкою досить складно не погодитися, якщо знати, наскільки плачевно закінчується, які ігнорують важливість цієї опції. До речі, щоб переконатися в ефективності ордера, ви можете поцікавитися досвідом досвідчених трейдерів, які навіть після досягнення неймовірних висот у торгівлі, здобувши небувалий досвід і набравшись впевненості у власних силах, продовжують працювати зі стопами.
Якщо розглядати ордер стоп лосс з технічної точки зору, його можна порівняти зі звичайним відкладеним ордером, який активізується, коли ціна досягає заданого значення. Різниця між ними лише в тому, що у випадку з останнім відбувається відкриття нової угоди, а не закриття вже наявної, як це відбувається зі стоп лосс. Безперечно, основна перевага даного інструменту полягає саме в автоматизованому закритті ордерів. Це вирішує проблему постійного стеження станом угоди. Нерідко саме стоп заявки дозволяють уникнути величезних збитків у ситуаціях, про які йтиметься трохи далі.
Навіщо у торгівлі використовують стоп лосс?
Одна відома торгова рекомендація говорить нам про те, що для того, щоб дозволити рости прибутку, необхідно просто зрізати збитки. Наслідуючи таку просту і невигадливу істину, досить багато трейдерів на особистому досвіді переконалося в тому, наскільки важливо своєчасно закрити збиткову позицію. Сьогодні стоп лосс можна вважати своєрідним стандартом у питанні «зрізу» збитків. Крім того, опція знайшла активне застосування у багатьох торгових стратегіях. Тим не менш, залишаються трейдери, які абсолютно заперечують важливість інструменту і не рекомендують використовувати його зовсім. На підтримку своїх переконань вони наводять приклади, коли ціни спочатку йшли проти, активуючи цим стоп лоси, закриваючи збиткову угоду, та був робили різкий розворот і починали рухатися у потрібний бік.
Звичайно ж, таку позицію та розчарування можна зрозуміти, однак, подібна аргументація скоріше стосується навичок використання інструменту, близькості рівнів стоп лосс до ціни або інших важливих кордонів, а також випадкових подій, які ніяк не характеризують систематичність негативної результативності. Враховуючи нестабільність ринку, Вкрай складно передбачити, що станеться в майбутньому, чи буде можливість захистити свою угоду, не втратити капітал, а тому краще перестрахуватися і скористатися стопи.
Переваги
На жаль, трейдери-новачки нерідко примикають до меншості та відмовляються від використання стоп-заявок. Найчастіше це відбувається через побоювання зіткнутися з передчасними збитками. Тим не менш, будь-які сумніви щодо доцільності застосування стоп лосс можна зруйнувати такими перевагами інструменту:
Як торгувати без стопів?
Для того, щоб зрозуміти важливість опції, вирішити для себе, чи потрібна вона вам чи ні, необхідно зрозуміти, чому відмова від стоп лосса може привести наші угоди в просідання:
- Причина перша - зниклий зв'язок. Тільки уявіть, що з'єднання з інтернетом різко не стало, і саме в цей момент на біржі почалася необхідна вам активність. Цілком можливо, що після того, як з'єднання буде відновлено, ваша угода опиниться у величезному просіданні;
- Друга причина – це розвиток такої ринкової ситуації, що грає не на руку трейдеру. Тобто коли гравець бачить, що угода спочатку була помилковою, stop loss автоматично закриває її, виключаючи тим самим ризик отримання збитків.
- Третя причина – відмова від встановлення stop loss через незнання моменту його закриття. Як правило, у таких випадках позиція закривається вже від безнадійності, а сума збитків сягає 20-40%. За такого підходу відбувається фіксація прибутку. Тобто трейдер намагається закрити всі інші угоди, за якими було отримано хоча б мінімальний прибуток, щоб хоч якось компенсувати втрати за збитковими ордерами. Як наслідок, це призводить лише до перевтоми та нових збитків;
- Четверта причина – не маючи встановленого стоп лосса, трейдеру доводиться постійно перебувати за комп'ютером., щоб відстежувати стан ринку Це не призводить ні до чого доброго, окрім як до неправильного розподілу сил.
Існує і безліч інших причин, внаслідок яких угода може піти в просідання. Однак у цьому переліку я зупинився лише на тих, що найчастіше зустрічаються.
Приклад торгівлі без стоп-лосу
А тепер, для закріплення теоретичного матеріалу, пропоную вам розібрати практичний приклад. Один трейдер розповів історію про те, як він привчив себе до регулярного встановлення stop loss.
Отже, історія ця сталася понад 15 років тому. 11 вересня 2001 року. Ніщо в той день не віщувало лиха, за вікном стояв ясний і погожий день. Долар на міжбанку повільно, але впевнено йшов угору. Сам же трейдер, маючи депозит на рахунку одного з найкращих брокерів, лише стежив за тим, як росте його капітал, і був у чудовому настрої. Позиція у героя цієї історії була відкрита у парі USD/CHF, а stop-loss, як ви, напевно, здогадалися, не було встановлено. Трейдер вирішив, що перенесення стоп-лосу на рівень беззбитку він зможе зробити трохи пізніше, коли на його рахунку буде достатньо прибутку. Настрій того дня був просто чарівним, і трейдер вирішив перерватися та зробити перерву на обід.
Тільки уявіть, в який шок його повідомило про те, що буквально за годину його відсутності на його рахунку не виявилося не тільки заробленого прибутку, а й початкового депозиту. За час, що трейдер провів за обідом, ринок обвалився майже на дев'ятсот пунктів. Каталізатором цих неймовірних змін став страшний теракт, що трапився в Нью-Йорку і стерлий з лиця Землі знамениті на весь світ вежі-близнюки.
Саме цей випадок змусив трейдера назавжди забути про те, щоб відкладати встановлення stop loss до найкращих часів.
Як встановити стоп-заявку?
Тепер, коли ви, я сподіваюся, переконалися у важливості встановлення інструменту, саме час з'ясувати, як правильно розрахуватистоп лосс, як його встановити, внести корективи або повністю видалити, якщо в цьому виникає потреба. У принципі алгоритм дій тут досить простий і не повинен викликати труднощів навіть у тих, хто тільки починає працювати з ринком і торговим терміналом. Описати кожен із етапів я вирішив на прикладі такої програми як Transaq. Причиною вибору цього софту стало те, що саме ним я користуюсь при торгівлі через брокера just2trade.
На думку професійних трейдерів, встановлювати цю опцію слід у той момент, коли відкривається ордер. Таке рішення вважається невід'ємною складовою системного підходу до торгівлі. Трохи далі я розповім вам, як ставити стоп лосс та тейк профіт для ордерів на купівлю чи продаж раніше відкритих позицій.
Особливості установки стоп лосс у терміналі transaq
При виставленні стоп заявки у Транзаку потрібно знати основні моменти:
- Стоп заявка є умовною заявкою, її метою є виконання лише при досягненні ціною заданого рівня;
- Заявка складається із 2-х частин: сама заявка та умова для її виконання. У міру роботи можна редагувати виставлені значення в заявці, тим самим стару заявку буде скасовано і з'явиться нова заявка зі свіжими значеннями;
- Умовна заявка знаходиться на сервері брокера доти, доки не буде виконано зазначену умову, після чого вона вирушить на біржу;
- Щоб заявку на 100% було виконано, у полі « Ціна заявки» потрібно вказати галочку «По ринку».
Поля до заповнення
Для оформлення стоп заявки потрібно заповнити поля:
- Інструмент(назва акції);
- Режим(Продати або купити);
- Клієнт(Номер вашого рахунку);
- Ціна активації. При цьому значення заявка піде на біржу і виповниться за ринковою ціною, як я радив вище. При виставленні точної вартості акції ви ризикуєте не знайти на неї покупця. Заявку буде активовано, але не виконано, і ціна піде ще нижче;
- Кількість(кількість лотів або % від позиції);
- Період дії стоп заявкина вибір: до кінця дня, до скасування або до конкретної дати чи часу. Я виставляю варіант до скасування, у цьому випадку вона перебуватиме в робочому режимі до моменту виконання або скасування з мого боку.
У своєму прикладі я використав той термінал, у якому веду всю свою торгівлю. Ви можете вибрати Metatraider 5 або 4 версії, якщо ваша діяльність зосереджена в рамках Forex або якщо ви працюєте з брокером Амаркетс. Не має значення, який термінал буде використано. Логіка установки буде однією і тією ж, Різниця тільки в особливостях інтерфейсу. Найважливіше, що вам необхідно буде зрозуміти, - це які параметри повинні бути встановлені обов'язково.
Торгові стратегії з використанням стоп лосс
Насамперед хотілося б відзначити відсутність ідеального методу використання Stop Loss. Ви повинні розуміти, що немає універсального рецепту, який розповість вам, як створити стоп лосс, який підійде для будь-якої торгової стратегії і підлаштовується під будь-яку ринкову ситуацію.
Правильне встановлення опції – це складна в розрахунковому сенсі процедура. З технічної точки зору процес не вимагає від вас великих витрат часу та сил, у чому ви могли переконатись раніше, якщо уважно читали наведені в цій статті інструкції. Проте, розрахункова сторона повністю розташовується в галузі теоретичних знань трейдера, пов'язана на розумінні ним особливості використовуваної торгової стратегії, на його досвіді. Саме останній часто стає добрим порадником, допомагає трейдеру зрозуміти рух ринку, оцінити перспективи розвитку з урахуванням попередніх угод.
На сьогоднішній день виділяється кілька стратегій використання інструменту Stop Loss:
Фіксований стоп лосс
Це, мабуть, найпоширеніший варіант налаштування. Так само, як і всі інші стратегії, він не може бути ні поганим, ні хорошим, адже в одному випадку його застосування просто необхідне, а в іншому - безглуздо і невиправдано. Суть цієї стратегії полягає в наступному: трейдер задає параметру стоп лосса значення, яке дорівнює кількості пунктів, розташованих від ціни відкриття ордера. Такий метод широко використовується трейдерами, які дотримуються. жорсткої політики мані-менеджменту.
Гнучкий стоп лосс
Дещо більш універсальний і надійний спосіб встановлення stop lossa, який заснований на результатах аналізу ринкової ситуації. У ролі фундаменту для вибору значення параметра використовуються попередні максимальні та мінімальні значення ціни, дані графічних рівнів чи будь-які інші фундаментальні причини. Цей спосіб найбільш рекомендований, оскільки максимально адаптується до ринкових коливань та змін.
Беззбиткова торгівля
Досить нестандартний варіант використання stop loss, про який я вже згадував раніше. Суть даного методу полягає в необхідності перенесення рівнів інструменту із зони просідання в область гарантованого профіту в той момент, коли ціна вже встигла подолати пристойну відстань у заданому напрямку. Цей спосіб хороший тим, що надає трейдерам можливість максимально близько підійти до ідеї беззбиткової торгівлі, що манить не тільки новачків інвестиційного світу, а й досвідчених учасників.
Трейлінг стоп
Дещо вдосконалений варіант стратегії «беззбиткової торгівлі», який відрізняється лише використанням автоматизованої системи поступового перенесення рівнів stop loss за рівнем ціни. Таким чином виходить, що мінімальний прибуток зростатиме прямо пропорційно зростанню самої ціни. Основне налаштування трейлінг стопу в даному випадку полягає у необхідності визначити мінімальну відстань від stop loss до нового рівня ціни в момент перенесення. Наприклад, у трейлінг стоп заявці для позиції на покупку встановлено значення 2%. Якщо ціна підвищиться до нового максимуму, то стоп ордер автоматично піде за нею, але не ближче ніж на 2%. Для повного розуміння слід сказати, що подібним чином стоп заявка переміщається лише в один бік, бік прибутку. У зворотному напрямку вона не рухається, тому що це не має сенсу.
Трендова торгівля
Якщо розглядати цю стратегію з технічної точки зору, варто відзначити, що постановка стоп-лосс і тейк-профіт безпосередньо залежить від розташування сильних рівнів підтримки і опору:
Логіка застосування цього методу проста як світ. Малоймовірно, що вартість зможе спробувати сильний рівень підтримки або опору. Швидше за все, вона просто відштовхнеться від нього та продовжить рух у зворотному напрямку. Виходячи з цього, stop loss потрібно встановити на рівні, розташованому на межі попереднього максимуму чи мінімуму. Якщо ціні вдасться подолати рівень, то говорити про продовження тенденції, на яку ми розраховували, вже не доводиться. Тейк-профіт, у свою чергу, це наш прогноз щодо досягнення ціною такого рівня (кордону каналу):
Аналогічний принцип встановлення ордерів стоп-лосс та тейк-профіт використовується у всіх інших типах торгівлі. Визначитись із сильними рівнями підтримки та опору ви цілком зможете самостійно або скориставшись допомогою технічних індикаторів рівнів. Існує кілька важливих моментів, на які потрібно звертати увагу при встановленні значень стоп-лосс та тейк-профіту:
- Пам'ятайте, що найбільша концентрація стоп-лоссів припадає саме на галузі найважливіших технічних рівнів. Чим більший вік має таймфрейм, тим сильніший рівень, а отже, і більша ймовірність того, що на ньому буде розташовуватися безліч чужих stop loss;
- Не поспішайте розташовувати stop loss на рівнях, що мають круглі значення. З незрозумілих причин саме на них накопичується найбільша кількість трейдерів.
Розраховуємо stop loss
Отже, маємо завдання з виведення формули розрахунку розмірів stop loss. Дуже важливо, щоб ця формула була досить універсальною і могла визначати, наскільки можуть впасти наші акції, які є в портфелі інвестора, виходячи з його особистих особливостей.
Теорія
- ціна- ціна купівлі однієї акції;
- лот- кількість акцій в одному лоті (оскільки в нашому прикладі робота йде на американському ринку, то 1 лот дорівнює 1 акції);
- позиція- кількість куплених лотів;
- капітал- Розмір загального капіталу інвестора;
- ризик- Розмір ризику для загального капіталу.
Наприклад візьмемо акцію компанії facebook, її ціна 118.18$ за акцію в розмірі 10 лотів. Виходячи зі стандартної теорії, приймаємо, що вартість позиції - це price* position*lot. Звідси отримуємо, що відкрита позиція має таку вартість — price* position = 118,18*10= 1181,8$ .
Тепер пропоную зробити припущення, що інвесторський капітал дорівнює 5000 доларів. При цьому розміри максимально допустимих ризиків riskрівні 10% або ж становлять 0,1 . Тут варто звернути увагу і на те, що вирішення цього завдання передбачає пропорційне розподіл розміру ризиків за кількома позиціями. Тобто, якщо наш уявний інвестор вкладає весь свій капітал в одну позицію, то очевидно, що він несе максимальні ризики – його капітал може зменшитися на всі 10%. Якщо ж інвестор приймає рішення розбити свій капітал і вкласти його в дві різні позиції, тим самим диверсифікувавши свої ризики, то кожна з позицій не втратить вартості понад 5%. Ну а якщо й одна, й інша акція впадуть у ціні, то загальна сума втрат не перевищить 10% від первісної вартості капіталу.
Таким чином, розміри ризику по одній позиції ми будемо розраховувати за такою формулою:
Ризик позиції (%)= Ризик* Вартість позиції/капітал
Виходячи з нашого прикладу, виходить, що ризик позиції становить – 10*1181,8/5000= 2,36% . Звідси отримуємо, що й позиція дорівнює десятої частини всього капіталу, те й ризик цієї позиції дорівнюватиме десятині від загального розміру риска . Хочу звернути вашу увагу на те, що за поданою формулою вираз ризику позиції проводиться в процентах. Для того, щоб перевести це значення у доларовий еквівалент, досить просто перемножити його з вартістю позиції:
Ризик позиції ($)= Вартість позиції* Ризик позиції (%)
або 1181,8 * 0,0236 = 27,89$ .
Рівень ризику однієї акції= Ризик позиції ($)/лот*позиція
27.89/10= 2.789 $
Тепер спрощуємо всі вищенаведені розрахунки і отримуємо одну-єдину формулу Stop Loss:
Стоп лосс= Ціна ^ 2 * Ризик * лот * позиція / Капітал
З теорією ми розібралися. Тепер традиційно настав час відпрацювання знань на практиці.
Практика
Припустимо, що 20 листопада інвестором було помічено відскок ціни від встановленого рівня підтримки 115,14(5-місячного мінімуму). Виходячи з цього він робить висновок, що в найближчому майбутньому ціна почне зростати і рухатися до рівнем опору 122,15. Маючи у своєму розпорядженні 5000 доларів, він вирішує купити 10 лотів за ціною 118,18 доларів за штуку.
Питання: у якій галузі має бути встановлений stop loss, враховуючи що ризик капіталу дорівнює 10%?
Stop Loss = 118,18 ^ 2 * 0,1 * 1 * 10/5000 = 2,79
Тобто розрахунковий рівень stop loss становить 2,79 долара. Виходячи з цього, ми фіксуємо рівень збитків на позначці 115,39 . Незважаючи на те, що в задачі розраховується стоп-лосс довгої позиції, дана формула сміливо може бути використана для розрахунку шортів.
Про співвідношення стоп лосс та тейк профіту
Конкретного визначення, з якого можна було б розділити «великий» і «малий» ордери Stop Loss і Take Profit просто немає, та й може існувати у принципі. Тут все пов'язано виключно на особливості торгової стратегії та волатильностіторговий інструмент. Так, у випадку зі скальпінговими угодами, тривалість яких не перевищує 5 хвилин, stop loss, встановлений у діапазоні 5-10 пунктів, — цілком звичне явище на таких акціях як Chesapeake Energy Corporation (CHK) і Keryx Biopharmaceuticals Inc (KERX) . А от якщо йдеться про ситуації, в яких торговий інструмент має високу волатильність, а ми говоримо про довгострокові угоди, то stop loss в межах 10-15 пунктів просто неприйнятний і не призведе ні до чого іншого, крім накопичення безлічі дрібних збитків.
Кожному трейдеру необхідно усвідомлювати, який рівень stop loss називається великим, а який – малим. Тільки маючи чітке уявлення про те, як розмір стоп лосса пов'язаний з тейком профітом, ми можемо розраховувати його значення для кожної окремої угоди.
Поширені запитання
Чому прийнято встановлювати стоп лосс та тейк профіт у співвідношенні 1:2 чи 1:3?
Виходячи зі свого досвіду, можу сказати, що така пропорція вважається оптимальною для випадків, коли ми маємо справу із середньою або довгостроковою торгівлею. За наявності хорошого тренда саме це співвідношення дозволяє отримати максимальні прибутки і не опинитися в просіданні, якщо ринок несподівано почне рухатися не в нашу сторону.
Чи завжди слід дотримуватися цього співвідношення?
Для тих, хто дотримується стратегії скальпінгу, це співвідношення абсолютно неактуальне з низки зрозумілих нам причин. А ось тим, хто працює з довгостроковими позиціямивикористовує у своїй роботі дані графічного аналізуі відкриває одночасно не більше 4 угод, Дотримання цього співвідношення дуже рекомендовано. Причому трейдеру необхідно чекати позитивних сигналів від ринку та після входу до нього. Якщо ризик при цьому також буде на мінімальному рівні, пропускати угоду просто заборонено.
Жодна теоретична розробка на фінансовому ринку не може бути використана у чистому вигляді. Дуже важливо, щоб її коригування відбувалося на підставі поточної ринкової ситуації, а потім втілювалася в життя. Наприклад, якщо ми маємо справу з бічним трендом, то найкращим рішенням буде встановлення Stop Loss на одному рівні з Take Profit на межі цінного каналу. Причому, якщо ми при цьому спостерігаємо тривалий тренд з глибокими корекціями, розмір стопа може бути збільшений, виходячи з поточної волатильності інструменту, що торгується.
Важливо! Вважаю, що зараз просто необхідно уточнити. Справа в тому, що приклад з останнього абзацу актуальний тільки для тих учасників ринку, які торгують у флеті. Для трендових трейдерів ця інформація не має жодної цінності.
Для того щоб визначити розмір Stop Loss, нам достатньо мати лише параметр Take Profit?
Цей підхід апріорі вважається неправильним. Однак, слід брати до уваги потенційні цілі та їхню віддаленість від відкритої угоди. Важливо, щоб ордери були прив'язані до цінових рівнів. Якщо ви помітили, що стоп лосс ніяк не дотягує до потрібного рівня, просто збільште його розміри незалежно від того, який у вас встановлений take profit.
Який Stop Loss встановити?
Новачкамя б радив користуватися тільки фіксованими stop loss, які не змінюють свого початкового рівня протягом усього періоду угоди. Необхідність такого заходу обумовлена тим, що при спрацьовуванні stop loss можна відразу ж почати аналізувати, з яких причин сталася помилка. І при відновленні тренду знайти ще крапку для входу та компенсувати свої збитки. У міру того, як накопичуватиметься трейдерський досвід, гравець може поступово переходити до роботи зі ковзним стоп лосс, постійно переміщаючи його зі збільшенням прибутку і досягнення точки беззбитковості.
Коли потрібно встановлювати стоп лос?
Більш досвідчені трейдери можуть знехтувати цим правилом технічного аналізу та встановити ордер лише після завершення першої цінової корекції. Цей підхід дозволить отримати позитивні результати при середньострокових операціях з інструментами, які мають невелику внутрішньоденну волатильність.
Чи завжди слід чекати стоп лосса, якщо ринок починає падати?
Якщо ви отримуєте сигнал про те, угоду потрібно закрити, негайно закривайте її. Незалежно від того, чи встиг спрацювати стоп лосс чи ні. Новачки часто ігнорують такі сигнали, розвиваючи тим самим шкідливу звичку «пересиджування збитків».
Підсумовуючи всього вищесказаного, можна виділити кілька найважливіших аспектів роботи зі stop loss:
- Виставляти Stop Loss необхідно завжди! Не має значення, хто ви – скальпер чи трендовий довгостроник. Усі ваші угоди мають бути застраховані;
- Чекайте на оптимальні точки для входу, що мають мінімальні ризики Як показує статистика, саме ці угоди мають найвищу прибутковість та показують найкращу результативність;
- Давайте прибутку можливість зростати, і ніколи не пересиджуйте збиткові угоди;
- Пам'ятайте про мані-менеджмент– протягом однієї угоди ви не можете ризикувати сумою, що перевищує 2-6% від загальної вартості депозиту.
У сленгу біржовиків є дуже цікавий вираз. звозити на стопи». Це означає навмисне підняття або опущення ціни до місць, де накопичено найбільшу кількість захисних stop loss. Після реалізації ордерів (вибивання тим більшої частини трейдерів з ринку), ціни знову повертаються на свої вихідні позиції. Тільки розуміння того, в якій зоні знаходиться більша частина stop loss, дозволяє трейдеру уникнути таких неприємних ситуацій.
Коли стопи не потрібні?
Висновки
В цілому, підбиваючи підсумок усього вищесказаного, хочу в черговий раз сказати вам, дорогі друзі, що ніхто, крім вас самих, не застрахує ваш торговий капітал від збитків. Не нехтуйте важливістю стоп лосів, будьте обережні та розважливі. Величезних вам профітів і до швидких зустрічей! Якщо сподобалася стаття, поділіться їй у соціальній мережі та підписуйтесь на свіжі статті мого блогу.
Якщо ви знайшли помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter. Дякую за те, що допомагаєте моєму блогу ставати краще!
Loading...