Når du overfører penger ned i avløpet, vennligst ta hensyn til en ubestridelig sannhet - en person er i stand til å lære av sine feil. Bare på egenhånd! Og det er alt ... forutsatt at du er klar til å lære. I andre tilfeller tar markedet ganske enkelt pengene dine og gir dem til noen for mer eksemplarisk oppførsel.

Og slik skjedde det på mandag, da Seryozha prøvde å fange et "rebound". Og for å være ærlig var det et spill med ren flaks. Nesten som et kasino :)

Med konklusjonene ser situasjonen ganske enkel ut – prøv ALDRI å fange opp slike ting igjen. Vel, knulle dem :) Og for det andre, ikke mindre viktig - å være en okse på et bjørnemarked er en veldig ubehagelig tilstand. Følelsen på innsiden er som om støvlene er trange, bare over hele kroppen. Vel omtrent...

Jeg likte dette bildet bedre.

Han returnerte depotet til sin tidligere form ved å legge til 166 rubler til fortjenesten. Boo-ha-ha :)) Og det - 9.666. Begynnelsen, la meg minne deg på - 9.500.

Det viktigste (for meg personlig) er den positive tilstanden til den totale saldoen, og ikke for hver spesifikke transaksjon. Selv om du fra tid til annen tar deg selv i å tenke at du alltid vil ha fortjeneste, ved å være i markedet. Jammen - ALLTID! Det er som et jævla stoff som kan ramme deg som det ultimate dopet.

PÅ dette øyeblikket 1.996 + 1.735 = 3.731 rubler ble brukt på trening (totalt). Konklusjonene ble trukket umåtelig, inkludert om vår egen urimelige oppførsel, men denne informasjonen vil manifestere seg litt senere, men foreløpig vil vi fortsette å overleve :)

Uten å kjenne fred og hvile,
I måneskinn og sollys
Jeg tjener penger ut av løse luften
Å umiddelbart la dem gå til vinden
© I. Guberman (ifølge i det minste han tror det)

Mens roboten jobbet hardt på dagtid, klarte jeg å løpe 5 km, sove to ganger, fjerne overflødige innstillinger av robotparametrene og begynte å kombinere filtre i ett system annen type og bestille. Og med tanke på at jeg sov godt på dagtid, jobbet jeg stille hele natten. Og først klokken 7 om morgenen la jeg meg i 3 timer, som var ganske nok... Nå skal jeg fullføre denne teksten, og igjen for en joggetur.

Jeg er redd for at mine faste lesere snart begynner å bli litt gale. De (leserne) er allerede vant til at stokastiske trender gir et slags konstant bilde og har helt mistet min bemerkning om at det kan være uendelig mange kombinasjoner av slike trender av syne. Og i august led «Ostap» og antall forenklinger, sammenslåinger og ulike modifikasjoner kan ikke lenger telles. Av plussene er det bare én ting - færre parametere som må konfigureres, en økende grad av autonomi i handlingene til handelsroboten.

Nå igjen om stokastiske bølgetrender. Ved å bruke prinsippene som ligger i SWT-metoden, kan du bygge et uendelig sett med båndpassfiltersett annen rekkefølge, annen tonehøyde, designet ulike metoder og ha forskjellige arrangementer av poler og nuller på det komplekse planet til z-transformasjonen (jeg skremmer dette litt med skumle termer, som det ikke er noen spesielle vanskeligheter for, men likevel er det mange alternativer). Det kan være mange filtersett, og trendene for disse settene vil være forskjellige, men prinsippene for å jobbe med bølger forblir de samme. En venn av meg, hvis metode jeg dechiffrerte fra et par ord i korrespondanse, bruker en lignende tilnærming, som, oversatt til språket til SWT-metoden, tilsvarer et filterkamtrinn på 1,618 (Fibonacci-nummer). Ved å implementere et lignende prinsipp innenfor rammen av SWT-metoden druknet jeg i bølgene, det var for mange av dem og det var ikke noe spesielt poeng i dette, siden de var veldig sterkt korrelert. 9 bølgetrender av SWT-metoden er også ganske mange, men det er fortsatt 4-5 ganger mindre enn filterkammen med et trinn på 1,618 gir.

Men tilbake til filtrene.
En gang eksperimenterte jeg med forskjellige design, hvorav opp til i dag på ulike årsaker bare tre overlevde:
- det enkleste standardsettet med andreordens filtre oppnådd ved å konvertere en analog prototype til digital form ved å bytte fra differensialligninger til ligninger i endelige forskjeller, som er karakteristisk for tidsserieanalyseapparatet;
- et filter oppnådd ved den bilineære z-transformmetoden, som skiller seg fra den forrige. at det ikke er noen aliaseffekt på grunn av det faktum at periodiske prosesser med en periode som er et multiplum av tidsrammeintervallet i en diskret form blir umulig å skille;
- vel, og et fjerde-ordens filter, selv om det ikke var noe særlig behov for det, men bare for å se hva som skjer når filtreringsmodusen strammes.

Nå har jeg kombinert alle tre filtrene til én programvareboks med bytte av filtreringsmodus. Dette gjøres både i indikatorene og i roboten, som gjør det mulig, under tester i ett pass, å skanne ikke bare typen adaptiv modus og vektorer av typiske innstillinger for trendkonfigurasjonen, men også å velge filtertype og graden av inndeling av prisdiagrammet i et sett med trender.

De visuelle forskjellene mellom det originale prototypefilteret bygget i henhold til den endelige forskjellsligningen og filteret implementert ved den bilineære z-transformmetoden er små.
I sistnevnte tilfelle beveger bølgene seg litt jevnere. som kan sees i den presenterte grafen. Prototype filterbølger nedenfor. Oversette resultatene til felles språk trader - litt mindre "falske" positive. Selv om det ikke er noe falskt i markedet, bortsett fra våre forventninger. Og markedet har alltid rett.

Det er en større forskjell mellom resultatene av fjerde-ordens (øvre indikator) og andre-ordens (nedre indikator) filtre. Forløpet av trender er enda jevnere, tregheten er høyere, raskere bevegelser flyttes mot kortere trender, noe som reduserer støykarakteristikkene til langvarige trender.

Jeg skal ikke grave dypt inn i analysen ved å bruke fjerde-ordens filtre, men i roboten, hvis et slikt behov oppstår og det er tilsvarende resultater, vil jeg bruke denne innstillingen også.

I mellomtiden, for sammenligning, testresultatene for tre alternativer.

1. Andre ordens filter - innledende prototype.

2. Andreordens filter - bilineær z-transform.
Mer profitt, litt mindre trekk. Statistikken er bedre.

3. Fjerde ordens filter.
Fortjenesten er mindre, det er færre transaksjoner, men aksjekurven er jevnere og statistikken lar deg kompensere for manglende fortjeneste ved å øke volumet av transaksjoner.
Som du kan se, under testintervallet handlet ikke roboten salg i det hele tatt i denne modusen og var bare i lange posisjoner.
De tidligere versjonene henga seg heller ikke til salg, siden trendene til seniornivået i hierarkiet er i vekstfasen, men det var fortsatt sjeldne salg på korreksjoner.

Her er de foreløpige resultatene.

La oss se hva vi skal gjøre med det. Livet vil vise seg.

P.S. Ja, nok en test i pips for å eliminere kjetteriet ved reinvestering og få resultatet av en ren handelsalgoritme.

I litt over 4 måneder har roboten tresket 68388 pips av profitt.
Gjennomsnittlig MO-handel +83 pips.
Gjennomsnittlig lønnsom handel 315 pips.
Gjennomsnittlig tapende handel -219 pips.
Prosentandelen av lønnsomme handler er 56,59 %.

Kan du gjøre det bedre? Gjør det. Jeg kan ikke ennå. :)

Jeg vet ikke hvem denne uttalelsen tilhører, men den passer definitivt til temaet for samtalen vår i dag. Men først skal jeg fortelle deg litt om meg selv. Jeg er en investor med litt over ett års erfaring. Jeg investerer ikke bare i, men også i ulike investeringsselskaper, fond, ekte. Jeg klarer meg ikke uten hype. Generelt går alt jevnt og trutt, kapitalen vokser. Tidligere har jeg allerede deltatt i lignende konkurranser mer enn én gang, og sett denne i flere uker. Til slutt bestemte jeg meg for å dele med deg en av de mest uvanlige måtene å tjene penger på. Hovedessensen er at du kan tjene både på å investere midlene dine og uten å bruke en eneste krone.

Totalt planlegger jeg å skrive 4 artikler, inkludert denne, og fullt ut låse opp potensialet til investeringsinstrumentet jeg foreslår. Dette verktøyet er kjent for de fleste av dere, dessuten bruker mange av dere det daglig, men til andre formål. Vi vil snakke om en gruppe (samfunn, offentlig) VKontakte. Spørsmålet oppstår - siden når har VKontakte-gruppen blitt et investeringsverktøy? Svaret er enkelt: du investerer tid og/eller penger for å tjene penger.

Jeg vil umiddelbart komme med noen bemerkninger. For det første vil denne serien med artikler være snevert fokusert, men analogt kan du enkelt bruke informasjonen som mottas til å opprette en gruppe og i alle andre i sosiale nettverk. Kanskje noe av informasjonen kan brukes til å jobbe på nettstedet ditt. For det andre er jeg ingen SEO-spesialist og jeg har heller ikke studert programmering, men jeg kan faget mitt ganske godt. For det tredje har jeg ikke noe ønske om å skrive ærlige instruksjoner for dummies, så vi vil savne enkle øyeblikk, med fokus på viktigere ting. Og for det fjerde, nedenfor vil jeg presentere min egen erfaring, med mine egne eksempler, så en stor forespørsel - hvis du vil kritisere, vis hva du har oppnådd.

I dag har vi etter planen en innledende del, for å si det sånn, bare for å vise at de nåværende TOPPENE i konkurransen snart vil ha en annen rival. Vel, for å fortelle kort hva vi vil vurdere i fremtiden. Så la oss gå gjennom planen.

Plan:

Opprett en gruppe. I denne artikkelen vil vi vurdere hovedpunktene som må vurderes når du oppretter en VKontakte-gruppe. La meg gi deg noen personlige eksempler.
Gruppeopprykk. Her skal vi snakke om måter å promotere gruppen på. Igjen, det er mange eksempler.
Gruppeinntekt. Avslutningsvis vil vi snakke om hvordan du kan tjene penger på innsatsen og begynne å motta en stabil inntekt. Igjen vil jeg gi noen eksempler.

I varetekt:

Avslutningsvis vil jeg nok en gang bemerke at hele artikkelserien vil ta utgangspunkt i