Cred că fiecare comerciant știe cât de important este să alegeți locul potrivit pentru a plasa un stop loss. În acest post, vom discuta de ce pierderile de oprire mai largi conduc la rezultate comerciale mai bune decât cele mai stricte.
Mulți comercianți pot numi cu succes direcția pieței, cu toate acestea, își părăsesc tranzacțiile prea devreme, uneori chiar înainte ca piața să se întoarcă în direcția corectă. Sună cunoscut???
Principalul motiv pentru care se întâmplă acest lucru este că comercianții își pierd pierderile de oprire prea strâns sau prea aproape de prețul actual de pe piață.
Când vine vorba de Stop loss, dimensiunea contează ...
Înainte de a discuta pierderile de oprire pe scară largă, trebuie remarcat faptul că pierderile de oprire puternice (apropiate) în unele scenarii de piață și forme de tranzacționare ( de exemplu scalping, intraday..) trebuie doar folosit.
Dar, deocamdată, să ne concentrăm pe tranzacționarea pe diagrame zilnice, când o tranzacție poate fi deschisă timp de câteva zile sau chiar săptămâni (tranzacționarea poziției). Niall Fuller consideră că acest tip de tranzacționare este cel mai profitabil.
Să începem discuția cu faptul că piețele se deplasează în intervalul mediu zilnic (pentru graficul D1) sau în intervalul săptămânal (pentru graficul W1). Puteți determina acest interval folosind indicatorul ATR pentru platformă]]> MetaTrader]]>.
De asemenea, pentru a facilita găsirea intervalului mediu zilnic, puteți utiliza indicatorul ADR sau indicatorul special ATR în puncte (îl puteți descărca).
Pentru a tranzacționa pe un grafic zilnic sau săptămânal, un comerciant trebuie să cunoască gama ATR pentru a plasa un stop loss în afara acestuia. Bineînțeles, nu are sens să se oprească în raza de acțiune, deoarece există riscul de a fi eliminat din piață pur și simplu de fluctuațiile obișnuite ale prețurilor datorate volatilității pieței.
Să luăm în considerare un exemplu de grafic:
1. Valoarea ATR este determinată pe mai multe zile, de obicei 14. Astfel, atunci când deschideți o tranzacție, trebuie să vă asigurați că valoarea stop loss în puncte este mai mare decât valoarea ATR în momentul intrării. În acest caz, ATR a fost de aproximativ 100 de sâmburi în momentul intrării într-o tranzacție de cumpărare pe semnalul de acțiune a prețului „pin bar” la punctul 2.
2. Dacă te uiți la lumânarea barei de ac de la punctul 2, intervalul este de doar 75 de sâmburi. Dar, mulți comercianți vor face o mare greșeală aici, stabilind dimensiunea stop loss la 75 de sâmburi sau sub bara de pin scăzută. Dar, se știe deja că intervalul mediu este de 100 de puncte. Aceasta înseamnă că ar trebui să setați un stop loss de aproximativ 100 sau chiar 150 de puncte.
3. La punctul 3 puteți vedea ce s-a întâmplat în continuare. O stop loss mai largă decât de obicei ar fi permis profitul din tranzacție, în ciuda scăderii prețului sub coada barei. Și, dacă oprirea ar fi pusă exact acolo (în partea de jos a barei de ac), atunci afacerea ar fi închisă. Aceasta este diferența dintre câștigători și învinși pe piața Forex.
Semnalele foarte bune și puternice apar pe graficul zilnic, dar necesită timp pentru declanșare. Deci, de obicei, durează mult până când o afacere începe să funcționeze în favoarea noastră. Și dacă stop loss-ul este prea strâns, riscăm să ieșim din tranzacție înainte ca semnalul să înceapă să dea roade. Cu siguranță ați văzut cum piața se consolidează, se mișcă în sus și în jos timp de câteva zile sau săptămâni, sau chiar se mută în locul în care este stabilit stop loss-ul și apoi se inversează rapid?
Această situație se întâmplă destul de des. Desigur, fiecare comerciant dorește să evite ieșirea prematură din tranzacție folosind stop loss.
Prin urmare, este foarte important să setați stop lossîn afara zonelor sau nivelurilor de pe grafic, din care profesioniștii (băncile, marii jucători) pot încerca să alunge comercianții obișnuiți. Acest lucru va apărea pe grafic ca mișcări bruste sub valorile maxime / minime ale cozilor sfeșnicului sau nivelurilor cheie de preț.
De exemplu, puteți observa adesea cum prețul se îndreaptă ușor în spatele unui semnal de acțiune de preț clar și scoate pierderile de oprire înainte de a începe să se deplaseze în direcția acestui semnal.
Aruncați o privire la exemplul de mai jos. Observați bara de acțiune și prețul scade câteva zile mai târziu, ceea ce i-a scos pe mulți comercianți din tranzacții chiar înainte ca prețul să înceapă din nou să crească. Din acest motiv, este bine să plasați un stop loss în afara ATR (așa cum s-a menționat mai sus) la o distanță sigură în spatele cozii barei de știfturi și nu doar cu un pip mai sus sau mai jos.
Comercianții plasează adesea pierderile de stop în locuri arbitrare pe grafic doar de dragul de a le avea, fără a fi ghidați de vreun motiv real pentru a le plasa. Asta e rău. Stop loss-ul ar trebui să se bazeze întotdeauna pe logică și strategie, adică este bine să plasați opriri în zone ale zonelor sau niveluri ale graficului care anulează semnalul de tranzacționare. De exemplu, deasupra sau sub valorile maxime sau minime ale unui semnal sau deasupra nivelului unei diagrame cheie, cum ar fi rezistența orizontală, punctele de oscilare sau chiar o medie mobilă.
O stop loss mai largă vă va permite să rămâneți într-un comerț bun. Nu veți fi dat afară din piață înainte ca prețul să se deplaseze în direcția corectă. Oferiți pieței șansa de a da ieșirea corectă din tranzacție, nu doar de a închide într-un punct arbitrar.
În primul rând, prețul trebuie să aibă loc să se mute.
În al doilea rând, deoarece avem mult spațiu pentru a dezvolta o tranzacție, este posibil să observăm apariția unui semnal opus sau a unui model de acțiune a prețului. Și apoi decideți dacă părăsiți tranzacția cu pierderi mai mici sau chiar cu un profit.
În exemplul de mai jos, indicatorul ATR este setat pe grafic. La momentul deschiderii tranzacției, ATR era de aproximativ 100 de sâmburi. După cum sa menționat mai sus, trebuie să setați un stop loss în afara ATR, ceea ce înseamnă că, în acest caz, stop loss-ul ar fi mai mare de 100 de puncte și am rămâne în tranzacție chiar și după ce prețul a scăzut sub nivelul minim al barei. Atunci prețul a crescut și ar fi fost posibil să se încheie afacerea cu un profit. A existat chiar și o bară de acțiune contra-tendință care putea fi utilizată ca punct de ieșire evident.
Există un mit conform căruia cu cât este mai mare stop loss-ul, cu atât este mai mare pierderea. Mulți comercianți începători gândesc astfel, deoarece nu înțeleg conceptul de „dimensionare a poziției”. Ajustați dimensiunea poziției pentru tranzacție și ajustați stop loss-ul astfel încât dimensiunea sa să fie constantă - fie că este vorba de un echivalent în numerar sau un procent din depozit.
Concluzie.
Sperăm că materialul de astăzi a ajutat să înțelegem cât de important este să stabilim pierderi mai mari, mai degrabă decât pierderi grele. Stop loss este o componentă importantă a tranzacționării cu succes. Comercianții care acordă mai multă atenție pentru a stopa pierderile vor avea mai mult succes decât cei care nu acordă o mare importanță acestuia.
Poate că cel mai util aspect al opririlor mai largi este că permit timp dezvoltării comerțului. Majoritatea comercianților nu se înșeală de obicei atunci când aleg direcția de mișcare a pieței, dar stabilesc greșit stop loss-ul.
Orice comerciant care lucrează pentru o perioadă lungă de timp vă va spune că este important nu numai să intrați într-o tranzacție, ci și să gestionați tranzacția. Nu este nimic mai rău decât să faci o analiză corectă a pieței, dar este greșit să setezi un stop loss și să fii eliminat din tranzacție și apoi să urmărești cum prețul se mișcă în direcția corectă.
Totul despre opțiuni binare: strategii de tranzacționare a opțiunilor, grafic live, semnale și indicatori pentru opțiuni binare, precum și instruire de tranzacționare.
Bună ziua dragi cititori și oaspeți pe blog! Întrucât tranzacționarea financiară pare a fi o barieră de netrecut pentru mulți „manechini”, vă sugerez să începeți de la zero și să vă extindeți cunoștințele despre tranzacționare.
La urma urmei, totul nu este atât de dificil, dacă nu chiar simplu, și toți guruii de schimb și-au început călătoria studiind elementarul: ce sunt stop loss și profită?
Baza pentru încheierea de tranzacții la orice schimb este deschiderea și închiderea unui acord; toate mișcările de tranzacționare din terminal sunt construite pe aceasta.
Pentru a face acest lucru, comerciantul dă un ordin intermediarului de schimb pentru a deschide o tranzacție sub forma unui document completat (comandă), unde poate deschide.
Mai mult, comanda primită de broker este procesată, iar activul dvs. intră pe piață în conformitate cu parametrii pe care i-ați specificat. În plus, terminalul dealerului oferă posibilitatea de a gestiona și verifica starea tranzacțiilor dvs.
Este obișnuit să apelați o comandă de piață o comandă de la o companie de dealeri pentru a cumpăra sau vinde un activ financiar în funcție de rata pieței.
Pentru a efectua tranzacții, brokerul folosește patru grupuri de comenzi:
- Piață - înseamnă să deschizi o poziție pe piață, adică să cumperi la prețul de ofertă.
- Amânat înseamnă plasarea unei comenzi la propriul preț și așteptarea îndeplinirii acesteia.
- Stop loss este setat pentru a limita pierderile dacă prețul merge în direcția noastră.
- Take profit este plasat pentru a profita de țintă.
Stop loss - ce este și pentru ce se folosește?
Stop loss în engleză înseamnă „stop loss”. În limba brokerilor, puteți auzi fraza - „Am prins un elan” - scrie mai mult despre o vânătoare nereușită decât despre o captură bună.
Ordinul Stop loss este conceput pentru a controla pierderile dacă rata pieței se deplasează într-o direcție care nu este rentabilă pentru un comerciant.
Stop loss este un tip automat de remediere a pierderilor într-o anumită afacere. Când activul dvs. atinge un anumit preț, comanda este închisă automat în conformitate cu parametrii contractuali.
Stop Loss este emis numai împreună cu ordinele de piață sau în așteptare.
Stop loss nu este întotdeauna neprofitabil; poate fi folosit și pentru a stabili profituri. De exemplu, dacă tranzacția se află pe teritoriu pozitiv, puteți trage această comandă cu condiția de a închide poziția în zona pozitivă, adică, în cazul celei mai grave mișcări de evenimente, tranzacția dvs. se va închide pe teritoriu pozitiv.
O comandă de oprire este plasată în Quik apăsând F6 sau făcând clic dreapta pe un sfeșnic pe diagramă.
Apoi, configurați SL așa cum se arată în figura de mai jos. De exemplu, în acest caz, am pus SL sub minim pe grafic - 115 ruble, în câmp am pus prețul sub SL cu 1 rublă - 114 ruble, adică aceasta este protecție împotriva alunecării.
Deoarece prețul poate scădea brusc sub 115 și SL poate să nu fie declanșat și tranzacția să nu fie închisă. Și ținând cont de derapaj, afacerea se va încheia, de exemplu, la 114,55 ruble.
Pe piața valutară, ca și pe piața bursieră, plasarea unui ordin de oprire necesită respectarea următoarelor reguli pentru tranzacționarea cu succes:
- închiderea unei operațiuni neprofitabile la un preț stabilit;
- fixarea unui anumit venit atunci când rata se mută în zona de profit.
Stop loss este un indicator necesar al activității de schimb tehnic, a cărui aplicare corectă reduce semnificativ riscurile și mărește depozitul.
Cum se calculează SL
Să explic cu un exemplu, să presupunem că avem un depozit de 100.000 de ruble, conform strategiei, nu putem pierde mai mult de 2% din depozit, adică 100.000 * 2% = 2.000 de ruble.
Prin urmare, rezultă că dacă cumpărăm la 119 și stabilim oprirea la 115, adică în cazul unui joc rău, obținem 119-115 = 4 ruble de pierdere pe acțiune. În continuare, să calculăm numărul de acțiuni care pot fi cumpărate cu această condiție 2000/4 = 500 de acțiuni, dar din moment ce Gazprom vinde 10 acțiuni într-un lot, obținem 50 de loturi.
În total, obținem următoarele că putem cumpăra la 119 ruble 500 de acțiuni în valoare de 59.500 ruble și dacă se declanșează stop loss, vom primi o pierdere de 2000 ruble sau 2% din depozitul nostru.
Luați profitul și posibilitățile sale
Un ordin către un broker sub forma unei execuții de piață pentru a stabili un profit este un Take Profit, care în engleză înseamnă „lua profit”. Executarea acestui ordin duce la finalizarea completă a operațiunii de tranzacționare.
Se oprește oprirea în Quick
Când se mută automat o oprire, se folosește o oprire finală, atunci când o comandă de oprire se mișcă automat în spatele prețului curent într-un anumit interval specificat.
De exemplu, au cumpărat la 119 ruble, au stabilit TP la 123 cu o liniuță de la maxim 0,5 ruble și o răspândire de protecție de 0,2 ruble. Dacă prețul crește la 123, atunci preluarea este activată, dar nu va închide afacerea până când nu scade de la prețul maxim cu 0,5 ruble.
De exemplu, prețul a crescut la 124 și apoi a scăzut cu 0,4 ruble - afacerea nu este închisă, deoarece liniuța este de la maximum 0,5. Apoi, prețul a crescut la 125 și a scăzut cu 0,5, aici afacerea noastră se încheie la un preț de 125-0,5 și, ținând cont de derapajul de 20 de copeici, și se închide în intervalul de 124,5 - 124,3. Profitul nostru va fi de 124,5-119 = 5,5 ruble pe acțiune.
TP nu poate fi realizat fără o poziție deschisă sau un ordin în așteptare, emiterea acestuia este direct legată de ordinele deschise sau de piață.
Principiul de funcționare a condițiilor financiare ale Take Profit este identic cu principiul de funcționare a comenzilor de oprire, unde sunt indicate costul activării și condițiile pentru implementarea acestuia. O caracteristică distinctivă a acestor comenzi este discrepanța lor finală, precum și tehnologia de determinare a profitabilității sau pierderii depozitului.
Plasarea unei comenzi TP este prevăzută de următoarele nuanțe:
- stabilirea obligatorie a prețului de activare a comenzii de închidere a operațiunii;
- admisibilitatea (maximă, minimă) a prețului pentru executarea comenzii.
Comenzile de schimb SL și TP sunt salvate pe terminalul brokerului până la ora specificată de comerciant (atunci când completez o comandă, aleg întotdeauna până la anulare) și sunt executate automat.
Luați calculul profitului
TP, calculez de obicei fie 1: 3, adică profitul ar trebui să fie de trei ori mai mare decât pierderea așteptată sau ne concentrăm pe grafic și stabilim TP pentru maximul istoric anterior.
Setarea opririi și profitului
Modul de expunere a SL și TP este studiat în primele etape ale cunoașterii structurii de schimb. Conform analizei tehnice, plasarea corectă a acestor comenzi depinde în mod direct de niveluri puternice de preț.
Într-o tendință, astfel de limite sunt suport, rezistență și, într-o limită la preț fix, de vârfuri maxime și minime.
Pur și simplu, este recomandat să setați o comandă de oprire peste prețurile maxime sau minime și este mai bine să retrageți profiturile atunci când sunt atinse niveluri puternice.
De obicei, stabilirea și determinarea „moose” și a profiturilor este legată de:
- cu termenii strategiei de tranzacționare;
- cu citiri de indicatori, consilieri sau analize grafice;
- cu un set simplu de profit mai mare decât de pierdere.
Pentru a nu fi „confuz” la plasarea comenzilor, este important să ții cont de un detaliu destul de important, cum.
Pentru comoditatea tranzacționării pe piețele financiare, se utilizează tranzacționarea în quik, ca una dintre cele mai comune metode de efectuare a tranzacțiilor, care prevede tranzacții automate de cumpărare și vânzare de instrumente online.
Mulți traderi de schimb preferă platforma Quik, neglijând Metatraderul obișnuit datorită faptului că Quick oferă mai multe oportunități de acces la contracte futures și opțiuni în condițiile contractului.
De asemenea, trebuie să spun că există tot felul de consilieri, aceștia sunt un fel de utilități, scripturi care se presupune că ajută la alegerea nivelului potrivit. Eu personal nu l-am folosit și nu m-a interesat. Vă recomand să nu vă concentrați asupra acestui lucru.
Avantajele utilizării TP și SL
Folosind ordinele necesare tranzacționării, comercianții au o serie de avantaje semnificative în utilizarea acestora:
- simplitate și comoditate în încheierea tranzacțiilor;
- controlul pierderilor și profiturilor;
- executarea tranzacțiilor în absența unui comerciant;
- folosind consilieri sau roboți în tranzacționare.
Cred că prieteni, este dezvăluit subiectul stabilirii unui profit și a unei opriri și înțelegeți cum să determinați și cum să calculați nivelul pierderilor și veniturilor dvs. utilizând posibilitățile indicate.
Urmăriți videoclipul pentru a consolida materialul.
În concluzie, aș dori să adaug că în tranzacționare, ca și în viață, cei care au o cantitate mare de cunoștințe, abilități și practică reușesc. Publicațiile mele vă vor ajuta să vă dezvoltați cunoștințele și depozitele.
Asta este tot pentru mine, dacă aveți gânduri și întrebări interesante, scrieți în comentarii și abonați-vă la blogul meu - în schimb veți primi materiale noi și interesante.
Cu respect, Ruslan Miftakhov
Tranzacționarea la bursă este o afacere foarte riscantă, dar cu abordarea corectă, puteți reduce pierderile. În acest caz, o comandă de oprire îl va ajuta pe comerciant. Cu ajutorul său, tranzacția va fi întotdeauna deliberată și, dacă intrarea nu este corectă, poziția va fi închisă automat.
Ce este stop loss
Tranzacționarea la bursă este cumpărarea sau vânzarea de acțiuni, valori mobiliare sau contracte futures. Întregul proces seamănă cu o piață obișnuită. Sarcina speculatorului este să cumpere bunuri la un preț mai mic și să vândă la un preț mai mare sau în ordine inversă. Doar pe piața de valori, un comerciant nu stabilește un preț, el decide doar dacă intră într-o poziție la prețul pe care îl oferă piața în acest moment.
De exemplu - Trebuie să cumpărați o acțiune la un preț de 50, pentru câștiguri bune este recomandabil să o vindeți la un preț mai mare - la 70. Comerciantul intră într-o poziție, prețul începe să crească fără probleme, profitul merge. Dar se întâmplă și situația opusă, după ce a cumpărat un activ la 50, acesta începe să scadă în preț. Cel mai bun mod de a vă salva depozitul este să plasați o comandă de oprire. Cum să setați un stop loss în acest caz, de exemplu, ați cumpărat la 50, ați stabilit o comandă de stop la 45. Aceasta este întreaga problemă, chiar dacă piața cade, atingând marca 45, veți fi dat afară din afacere .
Astfel, piața vă anunță că vă înșelați. Dacă nu există o ordine de oprire, totul se poate termina cu tristețe. Așteptările prostești - că acum prețul se va întoarce și va merge în direcția dvs., sunt puțin probabil. Dar pentru a aduce depozitul până la capăt, această situație se întâmplă mai des.
Concluzie - tranzacționarea fără stop loss este periculoasă și riscantă.
Unde ar trebui să fie stop loss?
Adesea comercianții sunt jigniți de piață, au impresia că sunt urmăriți. La urma urmei, oriunde pun un stop loss, piața îl va elimina și după aceea va merge în direcția corectă. Toate acestea, desigur, sunt prostii, motivul pentru toate este doar că - ordinea de oprire este plasată în locul greșit.
Picioarele ar trebui așezate acolo unde nu va fi profitabil pentru manichiurist să le îndepărteze. Nu ar trebui să opriți în spatele celui mai apropiat nivel vizual, caz în care va fi demolat cu o probabilitate de 90%. Un mic indiciu - așteptați până când piața face o provocare, amână pe toată lumea și revine înapoi la protrad, ceea ce se numește în mod popular un faliment fals. Pentru astfel de provocări și izbucniri, este mult mai înțelept să vă ascundeți opririle. Imaginea de mai jos prezintă un exemplu de stabilire a unei opriri pentru o provocare.
Cum se plasează stop loss lateral
De cele mai multe ori piața petrece lateral, tranzacționarea lateral este puțin mai ușoară decât tendința. Tranzacționarea se efectuează de la frontiera inferioară la cea superioară. Acum să analizăm situația, cum să plasăm un stop loss în direcția laterală.
Înainte de a începe să tranzacționați, marcați limite clare ale lateralelor, trebuie să determinați corect nivelurile de sprijin și rezistență. De exemplu, decideți să tranzacționați de la frontiera inferioară la cea superioară, ați identificat un nivel de sprijin puternic. Nu este nevoie să plasați o comandă pentru a intra imediat într-o poziție, deoarece așa vor acționa majoritatea mulțimii. Așteptați până când piața face o provocare (faliment fals) și merge puțin sub nivelul de sprijin, dar cu o revenire bruscă obligatorie la lateral.
După aceea, îl puteți schimba în siguranță pe cel care a selectat anterior nivelul de asistență și a ascunde ordinul de oprire în spatele unei preluări false. Efectul va fi după cum urmează - piața a amânat pe toți cei care s-au ascuns se opresc în spatele nivelului vizual și au realimentat pentru a merge la marginea superioară a tendinței laterale. Acordați atenție imaginii de mai jos.
Cum să plasezi stop loss într-o tendință
Acum să analizăm situația, cum să stabilim un stop loss într-o tendință. Când piața se află în stadiul lateral mult timp, începe o ieșire dintr-o anumită zonă, urmată de o tendință. Tendința este însoțită de o creștere sau scădere a prețului consolidărilor mici. În fiecare dintre ele, puteți găsi un punct de intrare cu un stop, puteți, de asemenea, să mutați stop loss-ul pentru fiecare consolidare. De exemplu, ați stabilit că acum va exista o ieșire din tendința laterală și va începe o tendință.
Am intrat într-o poziție chiar la începutul tendinței, după care observați. Prețul își începe creșterea în zone mici și, odată cu ieșirea ulterioară a prețului pentru zona anterioară, în acest caz, comerciantul poate strânge oprirea pentru fiecare zonă. Mai jos este un exemplu în imagine.
Când poți pune stop loss fără nici o pierdere?
Un lucru foarte obișnuit este să mutați opritorul fără pierderi atunci când nu este necesar. În general, dacă tranzacționați cu un singur contract, este recomandabil să vă înregistrați în algoritm - fie o oprire, fie o preluare. Acest lucru va fi mai corect, un alt lucru este atunci când schimbul are loc cu mai mulți cavaleri.
Și așa - ați intrat într-o poziție de la un nivel bun de sprijin cu trei loturi, înainte de a intra, ați identificat deja cele mai apropiate capturi. De îndată ce prețul a atins punctul de ieșire, asigurați-vă că pliați jumătate din poziție. Și în rest, puteți sta și aștepta ținte îndepărtate, în timp ce oprirea este permisă să fie rearanjată fără pierderi.
Nu încercați să transferați fără pierderi imediat după un mic salt, deoarece în majoritatea cazurilor prețul va reveni la punctul de intrare și pur și simplu veți fi dat afară din poziție.
Beneficiile Stop Loss
- Tranzacționarea cu oprire - vă reduceți pierderile
- Tranzacționează cu un stop - înțelegi rapid că greșești și ieși automat din poziție
- Când tranzacționați cu o oprire, sunteți calm emoțional, deoarece dvs. ați stabilit suma pe care o puteți pierde în avans.
- Amintiți-vă - un comerciant de bursă poate controla doar 100% un singur lucru - pierderile sale folosind un stop loss. Piața face restul.
Un analist al criptomonedelor care se numește CryptoCred și se ascunde în spatele unei fotografii a economistului american din prima jumătate a secolului XX, Hyman Minsky, vorbește despre tranzacționare, avertizând că nu se pretinde a fi un consilier financiar. Astăzi vom vorbi despre cum să evităm greșelile atunci când plasăm pierderi de stop. Postat inițial pe Medium.
Pentru început, să clarificăm că o comandă stop loss este o comandă de schimb pentru a închide o poziție atunci când prețul atinge o anumită valoare sau procent pentru a vă limita pierderile dacă strategia aleasă nu reușește.
Utilizarea ordinelor stop loss este un element esențial al gestionării riscurilor. Acesta este motivul pentru care în orice cărți (sănătoase), seminarii web, ghiduri etc. se subliniază importanța utilizării stop loss-urilor în tranzacționare.
Acestea fiind spuse, în mod paradoxal, plasarea și gestionarea incorecte a pierderilor de stop vă pot costa pierderi mari.
Se întâmplă adesea astfel: în analiza tehnică folosind sfeșnice japoneze, umbra lor declanșează executarea opririi dvs., ieșiți din comerț și, între timp, prețul continuă să se deplaseze în direcția în care vă așteptați, dar fără participarea dvs.
În acest articol, voi acoperi cele mai frecvente cinci greșeli în stabilirea și gestionarea stop loss-urilor care ar trebui evitate.
Greșeala 1: neacordarea opririi / pierderii în avans
Tu ar trebui în avans alegeți un nivel de preț de ieșire și plasați un stop loss. Desigur, același lucru este valabil și pentru definirea punctului de intrare și a obiectivelor.
Văzând fluctuațiile profitului / pierderii în procesul de tranzacționare, vă veți agăța de orice motiv pentru a rămâne pe piață (inclusiv în detrimentul dvs.).
Avantajul determinării punctului de oprire inainte de deschiderea unei tranzacții înseamnă că elimină factorul emoțional în luarea unei decizii, deoarece nu vă riscați încă capitalul. Vă uitați doar la o diagramă a fluctuațiilor de preț.
În plus, dacă nu ați stabilit în prealabil nivelul de oprire și piața începe să se deplaseze puternic împotriva dvs., arătând o creștere mare în umbrele sfeșnicelor japoneze, atunci există o probabilitate mult mai mare că veți începe să vă vindeți pozițiile pe piață fără a lua în considerare posibila corectitudine a strategiei tale.
Nu are sens să opriți „în funcție de situație”: evaluați unde vă puteți înșela înainte de a deschide o poziție.
Greșeala 2: plasarea unei opriri pe baza datelor arbitrare
Pe piață nu îi pasă de raportul risc-recompensă (R: R), de orice magie de 2% din punctul de intrare pe care îl asumiți sau de alte cifre care nu au sens din punct de vedere al pieței.
Una dintre cele mai mari greșeli pe care le puteți face este încercarea de a se potrivi pieței cu strategia dvs., atunci când trebuie să faceți contrariul: aliniați-vă strategia cu piața.
Ar fi foarte convenabil dacă ar exista rapoarte magice sau formule pe baza cărora puteți stabili cu încredere stop loss-ul. Cu toate acestea, din câte știu, astfel de raporturi și formule nu există.
Prin urmare, atunci când vine vorba de a decide unde să vă opriți, ar trebui să vă bazați pe analize tehnice. Plasarea unui stop loss nu poate fi determinată de un anumit nivel de preț care vă oferă un anumit procent sau un raport R: R dorit. Aceasta nu este o abordare bazată pe piață.
Greșeala 3: mutarea opririi la egalitate / marjă de profit cu cea mai scurtă oportunitate
Scopul plasării unui stop, așa cum am menționat, este să vă protejeze dacă strategia dvs. nu funcționează, dar stop loss nu vă va face tranzacția fără riscuri atunci când va merge în favoarea dvs. Aceasta este o consecință logică a argumentului potrivit căruia oprirea plasării ar trebui să se bazeze pe rezultatele analizei tehnice.
Majoritatea comercianților vor fi de acord cu acest lucru, dar, ocazional, nu vor ezita să-și mute oprirea la egalitate / marjă de profit în cazul în care tranzacția va fi în favoarea lor.
Aceasta este o decizie controversată. Deplasarea unei opriri la egalitate / marja de profit este similară cu plasarea aleatorie a unei opriri pe baza unor factori aleatori (a se vedea punctul 2).
Starea pieței nu depinde de decizia dvs. cu privire la punctul de intrare și nivelul de rentabilitate. În momentul în care vă mutați în mod arbitrar oprirea la un nivel „sigur”, abandonați abordarea analitică (ceea ce, desigur, nu exclude posibilitatea de a coincide accidental cu pauza dvs. cu nivelul determinat de analiza tehnică).
Piața nu îți datorează nimic.
De ce să abandonezi strategia de tranzacționare sau să o schimbi doar pentru că încetinește nivelul de rentabilitate sau profitul mic?
Trebuie să vă întrebați: dacă nu aș avea o poziție și prețul s-a mutat la nivelul de rentabilitate / oprire de marjă de profit selectat, aș considera acest preț ca fiind un nivel adecvat de anulat?
Dacă răspundeți „nu” (așa cum se întâmplă adesea), demonstrați că ieșirea din tranzacție în acest moment este o decizie spontană.
Dimpotrivă, stop loss-ul tău trebuie plasat exact în punctul în care strategia ta nu va funcționa deloc. Când faceți o înregistrare, trebuie să vă decideți și să vă spuneți: „Dacă prețul depășește / sub punctul X, motivele mele pentru intrarea în tranzacție au fost respinse de piață și, prin urmare, strategia mea este greșită”.
Dacă nu sunteți dispus să faceți acest lucru, nu ar trebui să intrați într-o tranzacție.
Rămâneți la strategia dvs., credeți în planul dvs. de tranzacționare inițial și lăsați piața să dovedească că ați greșit, dar plasați stop loss.
O mișcare nerezonabilă către o pauză este tranzacționarea necugetată și abandonarea propriei analize tehnice.
Greșeala 4: oprirea în zona de lichiditate
Există anumite structuri de prețuri atunci când tinde spre nivelul de lichiditate înainte ca piața să se schimbe.
Cel mai important, nu plasați stop loss-ul direct deasupra / sub indicatorii swing maxime / minimeși curățați maxime / minime egale, deoarece există o mare probabilitate ca piața să treacă prin aceste valori înainte de a schimba direcția. Vă puteți testa astfel: uitați-vă la graficul pieței pe care o tranzacționați și marcați principalele puncte de inflexiune, indicatori ridicat / minimși curățați maxime / minime egale.
În majoritatea cazurilor, veți vedea că, la tranzacționare, prețul tinde să treacă prin aceste puncte înainte de a se întoarce și de a merge în direcția opusă. Comercianții cu opriri peste sau sub aceste puncte vor fi expulzați de pe piață înainte ca aceasta să continue să se deplaseze în direcția pe care o așteptau, dar fără ele.
Dacă prețul depășește vechile maxime / minime înainte de a schimba direcția de mișcare, acest lucru poate afecta lichiditatea sau poate duce la un efect nu mai vâna atunci când mulți comercianți stabilesc simultan un stop loss la același nivel, ceea ce duce la o scădere sau o creștere accentuată a prețului.
Cum să vă protejați de efect nu mai vâna?
Nu este ușor de făcut, dar dacă funcționează, rezultatul va fi atins pe orice piață, mai ales dacă utilizați în mare parte comenzi autoexecutabile și nu monitorizați schimbările de preț în timp real.
Sfatul meu este acesta: nu vă plasați opririle în locuri evidente. Oscilațiile brute ale graficelor de prețuri sunt izbitoare și servesc adesea drept ghid pentru cei care plasează comenzi de oprire în căutarea lichidității.
Astfel, cel mai bun lucru pe care îl puteți face este să lăsați un decalaj între nivelul comenzii dvs. și astfel de puncte. Acest lucru vă va permite să rămâneți pe piață chiar dacă prețul depășește înalt / scăzut... Lăsați puțin spațiu (mai ales dacă prețul pieței dvs. este în creștere) și, bineînțeles, nu vă opriți deasupra / sub umbra sfeșnicului.
Greșeala 5: nu mișcați niciodată oprirea / pierderea
Am aflat deja că scopul plasării unui stop loss este să vă protejați contul dacă o idee de tranzacționare se dovedește a fi greșită. Cu toate acestea, dacă mișcarea pieței arată că ideea dvs. de tranzacționare a fost corectă și se deplasează în direcția dorită, stop loss-ul poate fi utilizat pentru a menține R: R pe măsură ce prețul se îndreaptă către ținta dorită.
Poate mă întrebați: „Nu există o contradicție aici? Doar ne-ai îndemnat să credem în oprirea ta și ne-ai interzis să o mutăm, iar acum ceri contrariul? "
Da, totul este corect, este, dar nu există nicio contradicție în acest sens.
Dacă vă mutați fără gândire oprirea la marja de rentabilitate / profit, atunci aceasta este o decizie spontană care nu se bazează pe analiza pieței (ceea ce el vă va dovedi cu siguranță).
Dacă vă deplasați oprirea într-o direcție care se potrivește cu mișcarea pieței, decizia dvs. se va baza pe analize tehnice și aceasta este o modalitate bună de a menține R: R ridicat, deoarece prețul se mișcă în direcția dvs. ţintă.
Diferența este evidentă. Prima decizie a fost emoțională, bazată pe dorința de a se simți în siguranță. A doua soluție constă în acțiuni proactive bazate pe analize, menite să mențină un bun R: R pe măsură ce prețul se mișcă în direcția corectă.
De exemplu, există tradiția de a muta opritorul dacă lumânările încep să crească în direcția dorită ca indicator al faptului că cumpărătorii / vânzătorii sunt activi și nivelul prețurilor nu ar trebui să revină sub / peste acest nivel. Acesta este opusul trecerii la marja de rentabilitate / profit, deoarece prețul se îndepărtează de punctul de intrare.
Deci, să ajungem la miezul problemei.
Prin mutarea opririi, mă refer la deplasarea în sus (dacă sunteți lung) sau în jos (dacă este scurtă) pe măsură ce prețul se îndreaptă spre ținta dvs.
Motivul pentru care faceți acest lucru este destul de simplu: ținta pieței și ținta dvs. pot fi diferite și, plasându-vă oprirea, vă apărați strategia câștigătoare dacă eșuează sau chiar se transformă într-una pierdută.
Să luăm în considerare un exemplu:
La intrarea într-o tranzacție, raportul R: R a fost de 2: 1 (sau 2R). Când prețul începe să scadă, oprești pentru a te proteja. Prețul se apropie de obiectivul dvs., dar nu îl atinge și începe să crească (cerc albastru). În această zonă (cerc albastru), puteți recalcula R: R pentru a vedea dacă acționați cu înțelepciune.
După cum puteți vedea din exemplu, dacă nu vă opriți, riscați să readuceți 1.8R pe piață pentru o recompensă de 0.2R. Cu alte cuvinte, dacă nu vă mișcați oprirea, R: R va deveni disproporționat de scăzut dacă prețul nu vă atinge ținta și începe să crească, făcând oprirea inutilă.
Acesta nu este „liber schimb”, pur și simplu dați banii pe piață.
După cum am văzut, piața nu trebuie să meargă acolo unde doriți. Mutarea opririi vă va oferi posibilitatea de a câștiga bani chiar și atunci când greșiți în strategia dvs. (ceea ce este cel mai adesea cazul).
Concluzie
Nu fi arogant: este o prostie să distrugi un comerț doar pentru că vrei ca așteptările tale să se împlinească. Piața nu îți datorează nimic și nu-i pasă ce vrei.
Fii dinamic folosind opriri când tranzacția „merge”; păstrați un R: R acceptabil în timpul tranzacționării. De asemenea, puteți face bani schimbând direcția pieței.
Citiți alte materiale din CryptoCred:
Salutari! Astăzi vom continua să facem cunoștință cu principalele instrumente bursiere care ne ajută să acceptăm decizii corecte pe baza fluctuațiilor care apar la bursă. De data aceasta vom afla ce este stop loss, cum să îl setați corect și de ce un comerciant are nevoie de el. Dar despre totul în ordine.
Stop loss - ce este?
Stop loss te vom suna tip de comandă specială, care acționează ca un fel limitator al pierderilor comerciale prin închiderea automată a pozițiilor cumpărate după atingerea nivelului de preț solicitat. Pentru mulți comercianți, stop loss este una dintre cele mai importante componente ale tranzacționării de succes și profitabile. În principiu, este destul de dificil să nu fii de acord cu o astfel de opinie dacă știi cât de prost se termină, care ignoră importanța acestei opțiuni. Apropo, pentru a vă asigura că ordinea este eficientă, puteți întreba despre experiența comercianților cu experiență care, chiar și după ce au atins înălțimi incredibile în tranzacționare, au acumulat experiență fără precedent și au câștigat încredere în propriile abilități, continuă să lucreze cu opriri .
Dacă luăm în considerare o comandă stop loss din punct de vedere tehnic, atunci aceasta poate fi comparată cu o comandă obișnuită în așteptare, care este activată atunci când prețul atinge o valoare dată. Singura diferență dintre ele este că, în cazul celor din urmă, se deschide o nouă tranzacție, iar nu una existentă este închisă, așa cum este cazul unui stop loss. Fără îndoială, avantajul fundamental al acestui instrument constă tocmai în închiderea automată a comenzilor. Aceasta rezolvă problema monitorizării constante a stării tranzacției. Adesea, ordinele de oprire vă permit să evitați pierderile uriașe în situații care vor fi discutate puțin mai departe.
De ce să folosiți stop loss în tranzacționare?
O recomandare de tranzacționare binecunoscută ne spune că, pentru a permite creșterea profiturilor, trebuie pur și simplu să reduceți pierderile. În urma unui adevăr atât de simplu și nepretențios, câțiva comercianți au fost convinși din experiența personală cât de mult este important să închideți în timp util o poziție de pierdere... Astăzi, stop loss poate fi considerat un fel de standard atunci când vine vorba de reducerea pierderilor. În plus, opțiunea a găsit o utilizare activă în multe strategii de tranzacționare. Cu toate acestea, există traderi care neagă complet importanța instrumentului și nu recomandă deloc utilizarea acestuia. În susținerea convingerilor lor, citează exemple când prețurile s-au opus inițial, activând astfel pierderile de oprire, închizând o tranzacție în pierdere, apoi făcând o inversare bruscă și începând să meargă în direcția corectă.
Desigur, o astfel de poziție și dezamăgire pot fi înțelese, cu toate acestea, un astfel de raționament este mai probabil cu privire la abilitățile de utilizare a instrumentului, apropierea nivelurilor de stop loss de preț sau alte limite importante, precum și evenimente aleatorii care în niciun caz caracterizează natura sistematică a performanței negative. Luand in considerare volatilitatea pieței, este extrem de dificil să prezici ce se va întâmpla în viitor, dacă va fi posibil să îți protejezi afacerea, să nu pierzi capital și, prin urmare, este mai bine să joci în siguranță și să folosești opritorii.
Demnitate
Din păcate, nu este neobișnuit ca comercianții începători să se alăture minorității și să refuze să utilizeze ordinele de oprire. Cel mai adesea acest lucru se întâmplă din cauza fricii de a face față pierderilor premature. Cu toate acestea, orice îndoială cu privire la oportunitatea utilizării unui stop loss poate fi distrusă de următoarele avantaje ale instrumentului:
Cum să tranzacționați fără opriri?
Pentru a înțelege importanța opțiunii, pentru a decide singur dacă aveți nevoie de ea sau nu, trebuie să înțelegeți de ce respingerea stop loss poate duce tranzacțiile noastre la retrageri:
- Primul motiv este conexiune pierdută... Imaginați-vă, conexiunea la Internet nu a devenit bruscă și în acel moment a început activitatea de care aveți nevoie la schimb. Este posibil ca, după restabilirea conexiunii, comerțul dvs. să fie într-o tragere uriașă;
- Al doilea motiv este dezvoltarea unei situații de piață care nu joacă în mâinile comerciantului... Adică, atunci când jucătorul vede că tranzacția a fost inițial eronată, stop loss o închide automat, eliminând astfel riscul de pierderi.
- Al treilea motiv este refuzul de a instala stop loss din cauza ignoranței momentului închiderii acestuia... De regulă, în astfel de cazuri, poziția este închisă din lipsă de speranță, iar valoarea pierderilor ajunge la 20-40%. Cu această abordare, există luarea profitului... Adică, comerciantul încearcă să închidă toate celelalte tranzacții pentru care s-a obținut cel puțin profitul minim pentru a compensa cumva pierderile la comenzi neprofitabile. În consecință, acest lucru duce doar la suprasolicitare și la noi pierderi;
- Al patrulea motiv este neavând un stop loss stabilit, comerciantul trebuie să rămână la computer tot timpul pentru a urmări condițiile pieței. Acest lucru nu duce la nimic bun, cu excepția unei distribuții greșite a forțelor.
Există multe alte motive din cauza cărora o tranzacție poate intra într-o tragere. Cu toate acestea, în această listă, m-am oprit doar la cele mai frecvente.
Un exemplu de tranzacționare fără stop loss
Și acum, pentru a consolida materialul teoretic, vă sugerez să analizați un exemplu practic. Un comerciant a povestit cum s-a învățat el însuși să stabilească în mod regulat stop loss.
Deci, această poveste s-a întâmplat acum mai bine de 15 ani - 11 septembrie 2001... Nimic nu prevestea necazurile în acea zi, în afara ferestrei era o zi clară și frumoasă. Dolarul de pe piața interbancară a crescut încet, dar sigur. Comerciantul însuși, având un depozit în contul unuia dintre cei mai buni brokeri, a urmărit doar cum crește capitalul său și era într-o dispoziție minunată. Poziția eroului acestei povești a fost deschisă în perechi USD / CHF, și stop-loss, după cum probabil ați ghicit, nu a fost stabilit. Traderul a decis că va putea muta stop loss-ul la nivelul de echilibru puțin mai târziu, atunci când există o sumă suficientă de profit în contul său. Starea de spirit din acea zi a fost doar magică, iar comerciantul a decis să ia o pauză pentru prânz.
Imaginați-vă în ce șoc a fost aruncat de mesajul că, literalmente, într-o oră din absența sa, nu numai profitul câștigat, ci și depunerea inițială nu era în contul său. În timpul petrecut de comerciant la prânz, piața a scăzut cu aproape nouă sute de puncte. Catalizatorul acestor schimbări incredibile a fost un terorist atac terorist care a avut loc la New York și a distrus faimoasele Turnuri Gemene.
Acesta a fost cazul care l-a făcut pe trader să uite pentru totdeauna de amânarea stop loss-ului până la vremuri mai bune.
Cum plasez o comandă de oprire?
Acum că, sper, sunteți convins de importanța instalării instrumentului, este timpul să vă dați seama cum calculează corect opriți pierderea, cum să o setați, să faceți ajustări sau să o eliminați complet, dacă este necesar. În principiu, algoritmul acțiunilor de aici este destul de simplu și nu ar trebui să provoace dificultăți nici măcar celor care abia încep să lucreze cu piața și terminalul de tranzacționare. Am decis să descriu fiecare etapă folosind exemplul unui astfel de program ca Transaq... Motivul pentru alegerea acestui software a fost că îl folosesc atunci când tranzacționez prin intermediul unui broker just2trade.
Potrivit comercianților profesioniști, această opțiune ar trebui setată chiar în momentul deschiderii unei comenzi. Această decizie este considerată o parte integrantă a unei abordări sistematice a tranzacționării. Puțin mai departe, vă voi spune cum să setați stop loss și să obțineți profit pentru comenzile de cumpărare sau vânzare a pozițiilor deschise anterior.
Caracteristicile setării stop loss în terminalul transaq
Când plasați o comandă de oprire într-o tranzacție, trebuie să cunoașteți principalele puncte:
- Ordinea de oprire este o ordine condiționată, scopul său este de a executa numai atunci când prețul atinge un anumit nivel;
- Aplicația este formată din 2 părți: aplicația în sine și condiția de execuție a acesteia. Pe măsură ce lucrați, puteți edita valorile setate în comandă, astfel vechea comandă va fi anulată și va apărea o nouă comandă cu valori noi;
- O comandă condiționată este pe serverul brokerului până când este îndeplinită condiția specificată, după care va fi trimisă la bursă;
- Pentru ca comanda să fie îndeplinită 100%, în câmpul „ Prețul cererii„Trebuie să bifați caseta „După piață”.
Câmpuri de completat
Pentru a completa o comandă de oprire, trebuie să completați câmpurile:
- Instrument(numele acțiunii);
- Mod(vinde sau cumpără);
- Client(numărul contului dvs.);
- Preț activare... Cu această valoare, comanda va merge la bursă și va fi executată la prețul pieței, așa cum am sfătuit mai sus. Când setați valoarea exactă a unei acțiuni, riscați să nu găsiți un cumpărător pentru aceasta. Comanda va fi activată, dar nu executată, iar prețul va scădea și mai jos;
- Cantitate(numărul de loturi sau% din funcție);
- Opriți perioada de valabilitate a comenzii de a alege dintre: până la sfârșitul zilei, până la anulare sau până la o anumită dată sau oră. Expun opțiunea până la anulare, caz în care va fi în modul de lucru până la momentul executării sau anulării din partea mea.
În exemplul meu, am folosit terminalul în care îmi desfășor toate tranzacțiile. Puteți alege versiunile Metatraider 5 sau 4 dacă activitatea dvs. se concentrează pe Forex sau dacă lucrați cu un broker Amarkets. Nu contează ce terminal folosiți. Logica de instalare va fi aceeași, singura diferență constă în caracteristicile interfeței. Cel mai important lucru pe care va trebui să îl înțelegeți este parametrii care trebuie setați fără greș.
Strategii de tranzacționare folosind stop loss
În primul rând, aș dori să observ lipsa unei metode ideale pentru utilizarea Stop Loss... Trebuie să înțelegeți că nu există o rețetă unică care să vă spună cum să creați un stop loss care să funcționeze pentru orice strategie de tranzacționare și să se adapteze la orice situație de piață.
Instalarea corectă a unei opțiuni este o procedură complexă într-un sens calculat. Din punct de vedere tehnic, procesul nu necesită mult timp și efort, așa cum ați putea vedea mai devreme dacă citiți cu atenție instrucțiunile date în acest articol. Dar, partea de decontare este în întregime în domeniul cunoștințelor teoretice ale comerciantului, este legat de înțelegerea sa asupra particularităților strategiei de tranzacționare utilizate experienţă... Acesta din urmă devine adesea un bun consilier, îl ajută pe comerciant să înțeleagă mișcarea pieței, să evalueze perspectivele de dezvoltare, ținând cont de tranzacțiile anterioare.
Până în prezent, există mai multe strategii pentru utilizarea instrumentului Stop Loss:
S-a remediat stop loss
Aceasta este probabil cea mai comună opțiune. La fel ca toate celelalte strategii, nu poate fi nici rău, nici bun, deoarece într-un caz utilizarea sa este pur și simplu necesară, iar în celălalt este prost și nejustificat. Esența acestei strategii este după cum urmează: comerciantul stabilește parametrul stop loss la o valoare egală cu numărul de puncte localizate din prețul deschis al comenzii. Această metodă este utilizată pe scară largă de comercianții care aderă o politică dură de gestionare a banilor.
Stop loss flexibil
O metodă de instalare puțin mai versatilă și mai fiabilă stop lossa, care pe baza rezultatelor analizei pieței... În rolul fundației pentru alegerea valorii parametrului, sunt utilizate valorile anterioare ridicate și scăzute ale prețului, datele nivelurilor graficului sau orice alte motive fundamentale. Această metodă este cea mai recomandată deoarece se adaptează cât mai mult posibil fluctuațiilor și schimbărilor pieței.
Rambursează comerțul
Un caz de utilizare nestandard pentru stop loss, pe care vi l-am menționat deja mai devreme. Esența acestei metode constă în necesitatea transferului nivelurilor instrumentului din zona de tragere în zona de profit garantat chiar în momentul în care prețul a reușit deja să depășească o distanță decentă într-o direcție dată. Această metodă este bună prin faptul că oferă comercianților posibilitatea de a se apropia cât mai mult de ideea de tranzacționare echilibrată, care atrage nu numai noii veniți în lumea investițiilor, ci și participanții cu experiență.
Stop de urmărire
O versiune ușor îmbunătățită a strategiei de „tranzacționare echilibrată”, care diferă doar folosind un sistem automat de transfer treptat al nivelurilor de stop loss în spatele nivelului de preț... Astfel, se dovedește că profitul minim va crește direct proporțional cu creșterea prețului în sine. Setarea principală a stopului final în acest caz este necesitatea de a determina distanța minimă de la stop loss la noul nivel de preț în momentul transferului. De exemplu, într-o ordine de oprire finală, o poziție de cumpărare este setată la 2%. Dacă prețul crește la un nivel nou, atunci ordinul de oprire îl va urma automat, dar nu mai aproape de 2%. Pentru o înțelegere completă, trebuie spus că în acest fel ordinea de oprire se mișcă doar într-o singură direcție, partea de profit. Nu se mișcă în direcția opusă, deoarece nu are sens.
Tranzacționarea tendințelor
Dacă luăm în considerare această strategie din punct de vedere tehnic, atunci este demn de remarcat faptul că stabilirea stop loss-ului și a profitului depinde în mod direct de localizarea nivelurilor puternice de suport și rezistență:
Logica din spatele acestei metode este la fel de simplă ca lumea. Este puțin probabil ca prețul să reușească să treacă printr-un nivel puternic de suport sau rezistență. Cel mai probabil, ea pur și simplu se va îndepărta de el și va continua să se miște în direcția opusă. Pe baza acestui fapt, stop loss-ul ar trebui setat la un nivel situat la limita maximului sau minimului anterior. Dacă prețul reușește să depășească nivelul, atunci nu mai este necesar să vorbim despre continuarea tendinței la care ne așteptam. Profitați, la rândul său, este prognoza noastră pentru prețul care atinge acest nivel (granița canalului):
Un principiu similar pentru plasarea comenzilor de tip loss loss și take profit este utilizat în toate celelalte tipuri de tranzacționare. Puteți decide cu ușurință cu privire la nivelurile puternice de suport și rezistență pe cont propriu sau utilizând indicatori tehnici de niveluri. Există mai multe puncte importante la care trebuie să acordați atenție atunci când setați stop loss și să luați valori ale profitului:
- Sa nu uiti asta cea mai mare concentrație de stop-loss cade tocmai pe zonele celor mai importante niveluri tehnice... Cu cât este mai vechi intervalul de timp, cu atât este mai puternic nivelul și, prin urmare, este mai mare probabilitatea ca un număr mare de pierderi de stop ale altor persoane să fie localizate pe acesta;
- Nu vă grăbiți să plasați stop loss la niveluri cu valori rotunde... Din motive inexplicabile, pe ele se acumulează cel mai mare număr de comercianți.
Calculul stop loss-ului
Deci, ne confruntăm cu sarcina de a obține o formulă pentru calcularea dimensiunilor stop loss. Este foarte important ca această formulă să fie suficient de universală și să poată determina cât de mult pot scădea acțiunile noastre din portofoliul investitorului, pe baza caracteristicilor sale personale.
Teorie
- Preț- prețul de achiziție al unei acțiuni;
- lot- numărul de acțiuni dintr-un lot (deoarece în exemplul nostru munca este pe piața americană, atunci 1 lot este egal cu 1 acțiune);
- poziţie- numărul de loturi achiziționate;
- capital- mărimea capitalului total al investitorului;
- risc- valoarea riscului pentru capitalul total.
De exemplu, să luăm o cotă dintr-o companie Facebook, prețul ei 118,18 dolari pe acțiune în sumă de 10 loturi... Pe baza teoriei standard, presupunem că valoarea poziției este prețul * poziția * lotul... De aici ajungem că poziția pe care am deschis-o are următoarea valoare - preț * poziție = 118,18 * 10 = 1181,8$ .
Acum propun să fac presupunerea că capitalul investitorului este de 5.000 USD... În acest caz, dimensiunea riscurilor maxime admise - risc egal cu 10% sau egal 0,1 ... Aici merită să fim atenți la faptul că rezolvarea acestei probleme implică împărțirea proporțională a riscului în mai multe poziții... Adică, dacă investitorul nostru imaginar își investește tot capitalul într-o singură poziție, atunci este evident că suportă riscurile maxime - capitalul său poate scădea cu 10%. Dacă investitorul decide să-și împartă capitalul și să-l investească în 2 poziții diferite, diversificându-și astfel riscurile, atunci fiecare dintre poziții nu va pierde mai mult de 5% din valoare. Ei bine, dacă ambele acțiuni și cealaltă scad în preț, atunci suma totală a pierderilor nu va depăși 10% din costul inițial al capitalului.
Astfel, vom calcula cantitatea de risc pentru o poziție folosind următoarea formulă:
Risc de poziție (%)= Risc * Valoare poziție / capital propriu
Pe baza exemplului nostru, rezultă că riscul de poziție este - 10 * 1181,8 / 5000 = 2,36% ... Din aceasta constatăm că, dacă poziția este egală cu o zecime din capitalul total, atunci riscul pentru această poziție va fi egal cu zece din riscul total. Aș dori să vă atrag atenția asupra faptului că, conform formulei prezentate, exprimarea riscului de poziție este în procente... Pentru a converti această valoare într-un echivalent în dolari, trebuie doar să o multiplicați cu valoarea poziției:
Risc de poziție ($)= Valoarea poziției * Riscul poziției (%)
sau 1181,8 * 0,0236 = 27,89$ .
Nivelul de risc al unei acțiuni= Poziția de risc de poziție ($) / lot *
27.89/10= 2.789 $
Acum simplificăm toate calculele de mai sus și obținem unul și singur Formula Stop Loss:
Stop loss= Preț ^ 2 * Risc * Lot * Poziție / Capitaluri proprii
Am descoperit teoria. Acum, în mod tradițional, este timpul să exersăm cunoștințele în practică.
Practică
Să presupunem că, pe 20 noiembrie, investitorul a observat o revenire a prețului din set nivel de sprijin 115.14(Minim de 5 luni). Pe baza acestui fapt, el concluzionează că în viitorul apropiat prețul va începe să crească și să se îndrepte spre nivel de rezistență 122,15... Cu 5.000 de dolari la dispoziție, el decide să cumpere 10 loturi la prețul de 118,18 dolari pe bucată.
Întrebare: în ce zonă ar trebui stabilită stop loss, având în vedere că riscul de capital este de 10%?
Stop Loss = 118,18 ^ 2 * 0,1 * 1 * 10/5000 = 2,79
Adică, nivelul stop loss calculat este de 2,79 USD. Pe baza acestui fapt, stabilim nivelul pierderilor la marcă 115,39 ... În ciuda faptului că sarcina calculează stop loss-ul unei poziții lungi, această formulă poate fi utilizată în siguranță pentru calcularea pantalonilor scurți.
Despre raportul dintre stop loss și profit
Nu există o definiție specifică prin care ar fi posibilă separarea comenzilor „mari” și „mici” de Stop Loss și Take Profit și nu poate exista în principiu. Totul aici este legat exclusiv de caracteristicile strategiei de tranzacționare și volatilitate instrument de tranzacționare. Deci, în cazul tranzacțiilor scalping, a căror durată nu depășește 5 minute, un stop loss stabilit în intervalul de 5-10 puncte este un fenomen destul de familiar pentru acțiuni precum Chesapeake Energy Corporation (CHK) și Keryx Biopharmaceuticals Inc (KERX) ... Dar dacă vorbim despre situații în care un instrument de tranzacționare are o volatilitate ridicată și vorbim despre tranzacții pe termen lung, atunci o stop loss în limita a 10-15 puncte este pur și simplu inacceptabilă și nu va duce la altceva decât acumularea multor pierderi mici.
Fiecare comerciant trebuie să fie conștient de care nivel de stop loss este numit mare și care este numit mic. Doar dacă avem o înțelegere clară a modului în care stop loss-ul este legat de profitul preluat, putem calcula valoarea acestuia pentru fiecare tranzacție individuală.
FAQ
De ce este obișnuit să setați stop loss și să obțineți profit într-un raport de 1: 2 sau 1: 3?
Pe baza experienței mele, pot spune că această proporție este considerată optimă pentru cazurile în care avem de-a face cu tranzacționarea pe termen mediu sau lung. În prezența unei tendințe bune, acest raport vă permite să obțineți profiturile maxime și să nu vă retrageți dacă piața începe brusc să se deplaseze în direcția noastră.
Este întotdeauna necesar să urmați acest raport?
Pentru cei care aderă la o strategie de scalping, acest raport este complet irelevant din mai multe motive de înțeles pentru noi toți. Dar pentru cei care lucrează cu poziții pe termen lung, folosește în opera sa date de analiză graficăși se deschide nu mai mult de 4 tranzacții în același timp, respectarea acestui raport este foarte recomandată. Mai mult, un comerciant trebuie să aștepte semnale pozitive de pe piață după ce a intrat în ea. Dacă riscul este, de asemenea, la nivelul minim, atunci este pur și simplu interzis să renunțați la tranzacție.
Nici o dezvoltare teoretică pe piața financiară nu poate fi utilizată în forma sa pură.... Este foarte important ca ajustarea acestuia să aibă loc pe baza situației actuale a pieței și numai atunci să fie implementată. De exemplu, dacă avem de-a face cu o tendință laterală, atunci cea mai bună soluție ar fi setarea Stop Loss la același nivel cu Take Profit la granițele canalului valoros. Mai mult, dacă observăm o tendință pe termen lung cu corecții profunde, dimensiunea opririi poate fi crescută pe baza volatilității actuale a instrumentului tranzacționat.
Important! Cred că acest moment trebuie pur și simplu clarificat. Faptul este că exemplul din ultimul paragraf este relevant doar pentru acei participanți la piață care tranzacționează în apartament. Aceste informații nu au nicio valoare pentru comercianții de tendințe..
Pentru a determina dimensiunea Stop Loss, trebuie doar să avem parametrul Take Profit?
Această abordare este considerată incorectă a priori. Cu toate acestea, ar trebui să se țină seama de țintele potențiale și de îndepărtarea lor față de comerțul deschis. Este important ca comenzile să fie legate de nivelurile prețurilor... Dacă observați că stop loss-ul nu ajunge în niciun fel la nivelul de care aveți nevoie, doar creșteți dimensiunea acestuia, indiferent de profitul pe care l-ați stabilit.
Ce Stop Loss ar trebui să setez?
Pentru incepatori Aș recomanda utilizarea numai stop loss fix care nu își schimbă nivelul inițial pe întreaga perioadă a tranzacției. Necesitatea unui astfel de eveniment se datorează faptului că atunci când se declanșează stop loss, puteți începe imediat să analizați motivele erorii. Și când tendința se reia, găsiți un alt punct de intrare și compensați pierderile. Pe măsură ce se acumulează experiența de tranzacționare, jucătorul poate trece treptat la lucrul cu un stop loss final, mutându-l continuu pe măsură ce profitul crește și se atinge punctul de echilibru.
Când ar trebui să vă setați stop loss-ul?
Comercianții mai experimentați pot ignora această regulă de analiză tehnică și pot plasa o comandă numai după finalizarea primei corecții a prețului. Această abordare vă va permite să obțineți rezultate pozitive în tranzacțiile pe termen mediu cu instrumente care au o volatilitate redusă pe parcursul zilei.
Ar trebui să așteptați întotdeauna un stop loss dacă piața începe să scadă?
Dacă primiți un semnal că tranzacția trebuie închisă, închideți-o imediat. Indiferent dacă stop loss-ul a fost declanșat sau nu. Începătorii ignoră adesea aceste semnale, dezvoltându-se astfel prost obicei de a „pierde pierderile”.
Rezumând toate cele de mai sus, există câteva aspecte importante ale lucrului cu stop loss:
- Este întotdeauna necesar să setați Stop Loss! Nu contează cine ești - un scalper sau o tendință pe termen lung. Toate tranzacțiile dvs. trebuie să fie asigurate;
- Așteptați punctele optime de intrare cu riscuri minime. După cum arată statisticile, aceste tranzacții au cea mai mare rentabilitate și arată cea mai bună performanță;
- Oferiți profitului oportunitatea de a crește și nu vă lăsați niciodată să pierdeți meserii.;
- Amintiți-vă gestionarea banilor- în timpul unei tranzacții, nu puteți risca o sumă care depășește 2-6% din valoarea totală a depozitului.
Există o expresie foarte interesantă în argoul comercianților bursieri „ pus pe picioare". Înseamnă o creștere sau scădere deliberată a prețului către locurile în care s-a acumulat cea mai mare cantitate de pierderi de oprire de protecție. După executarea comenzilor (eliminând astfel majoritatea comercianților de pe piață), prețurile revin la pozițiile lor inițiale. Doar o înțelegere a zonei în care se află cea mai mare parte a stop loss-ului permite comerciantului să evite astfel de situații neplăcute.
Când nu sunt necesare picioarele?
concluzii
În general, rezumând toate cele de mai sus, vreau să vă spun încă o dată, dragi prieteni, că nimeni în afară de dumneavoastră nu vă va asigura capitalul de tranzacționare împotriva pierderilor... Nu neglijați importanța stop-loss-urilor, fii atent și rezonabil... Profite imense pentru tine și ne vedem în curând! Dacă ți-a plăcut articolul, distribuie-l pe rețeaua de socializare și abonează-te la ultimele articole de pe blogul meu.
Dacă găsiți o eroare în text, selectați o bucată de text și apăsați Ctrl + Enter... Vă mulțumim că mi-ați ajutat blogul să se îmbunătățească!
Se încarcă ...