Úgy gondolom, hogy minden kereskedő tudja, milyen fontos a megfelelő hely kiválasztása a stop loss elhelyezéséhez. Ebben a bejegyzésben azt fogjuk megvitatni, hogy a szélesebb stop veszteségek miért vezetnek jobb kereskedési eredményekhez, mint a szigorúbbak.
Sok kereskedő sikeresen meg tudja nevezni a piac irányát, azonban gyakran túl korán lépnek ki kereskedésükből, néha közvetlenül a piac jó irányba fordulása előtt. Ismerősen hangzik???
Ennek fő oka az, hogy a kereskedők túl szorosan vagy túl közel helyezik el stop loss-veszteségeiket az aktuális piaci árhoz.
A Stop loss esetében a méret számít ...
Mielőtt a széles körű veszteségekről beszélnénk, meg kell jegyezni, hogy bizonyos piaci forgatókönyvekben és kereskedési formákban a kemény (közeli) stop veszteségek is ( például fejbőr, napon belüli..) csak használni kell.
De egyelőre koncentráljunk a napi grafikonokon történő kereskedésre, amikor egy kereskedés több napig vagy akár hetekig nyitható (pozíció kereskedés). Niall Fuller az ilyen típusú kereskedést tartja a legjövedelmezőbbnek.
Kezdjük a vitát azzal a ténnyel, hogy a piacok az átlagos napi tartományon belül mozognak (a D1 diagram esetében) vagy a heti tartományon belül (a W1 diagramon). Ezt a tartományt a platform ATR jelzőjével határozhatja meg]]> MetaTrader]]>.
Ezenkívül az átlagos napi tartomány megtalálásának megkönnyítése érdekében használhatja az ADR indikátort vagy a speciális ATR mutatót pontokban (letöltheti).
A napi vagy heti grafikonon való kereskedéshez a kereskedőnek ismernie kell az ATR tartományt, hogy azon kívül elhelyezze a veszteségstop értékét. Természetesen nincs értelme megállni a tartományon belül, mivel fennáll annak a veszélye, hogy egyszerűen kiszorulnak a piacról a szokásos áringadozások miatt a piaci volatilitás miatt.
Tekintsünk egy példát a grafikonra:
1. Az ATR értékét több napon, általában 14. napon határozzák meg. Így az ügylet megnyitásakor meg kell győződnie arról, hogy a stop loss érték pontokban nagyobb, mint az ATR érték a belépéskor. Ebben az esetben az ATR körülbelül 100 pip volt a vételi ügylet megkötésének pillanatában a 2. pontban található „pin bar” árművelet jelére.
2. Ha a tüskés gyertyát a 2. pontban nézi, a tartomány csak 75 mag. De sok kereskedő nagy hibát követ el itt, ha a stop loss értékét 75 pontra vagy a tűsáv alá alacsonyra állítja. De az már ismert, hogy az átlagos tartomány 100 pont. Ez azt jelenti, hogy körülbelül 100 vagy akár 150 pont veszteséget kell beállítani.
3. A 3. pontban láthatja, mi történt ezután. A szokásosnál szélesebb stop loss lehetővé tette volna a kereskedésből származó profitot annak ellenére, hogy az árfolyam a pin bar farka alá esett. És ha a megállót pontosan ott helyezték el (a csapszeg mélypontján), akkor a kereskedelem lezárulna. Ez a különbség a nyertesek és a vesztesek között a Forex piacon.
Nagyon jó, erős jelek jelennek meg a napi grafikonon, de időbe telik, amíg elindulnak. Tehát általában hosszú időbe telik, amíg egy üzlet a javunkra válik. Ha pedig túl szoros a stop loss, akkor azt kockáztatjuk, hogy kiszállunk a kereskedésből, mielőtt a jel elkezd kifizetődni. Biztosan látta, hogy a piac konszolidálódik, fel -le mozog néhány napig vagy hétig, vagy akár arra a helyre, ahol a stop loss beállított, majd gyorsan megfordul?
Ez a helyzet elég gyakran előfordul. Természetesen minden kereskedő szeretné elkerülni az idő előtti kilépést a tranzakcióból a stop loss használatával.
Ezért nagyon fontos beállítani veszteség megállítása a diagram zónáin vagy szintjein kívül, ahonnan a szakemberek (bankok, nagy szereplők) megpróbálhatják kiszorítani a rendszeres kereskedőket. Ez a diagramon éles mozdulatokként jelenik meg a gyertyatartó csúcsai vagy mélypontjai vagy a legfontosabb árszint alatt.
Például gyakran megfigyelheti, hogy az ár kissé elmegy egy szép tiszta árfolyam -jelzés farka mögött, és kiveszi a stop veszteségeinket, mielőtt elindulna e jel irányába.
Vessen egy pillantást az alábbi példára. Néhány nappal később figyelje meg a pin bar-t és az árfolyam csökkenését, ami sok kereskedőt kiütött a kereskedéséből közvetlenül azelőtt, hogy az árfolyam ismét emelkedni kezdett volna. Emiatt érdemes stop stopot elhelyezni az ATR -n kívül (ahogy fentebb említettük) biztonságos távolságban a csapszeg farka mögött, és nem csak egy pipával magasabb vagy alacsonyabb.
A kereskedők gyakran a stop veszteségeket tetszőleges helyekre helyezik a diagramon, csak azért, hogy megszerezzék őket, anélkül, hogy bármilyen valós ok vezérelné őket. Ez rossz. A stop lossnak mindig logikán és stratégián kell alapulnia, azaz jó, ha stopokat helyezünk el a zónák vagy diagramszintek olyan területein, amelyek tagadják a kereskedési jelet. Például egy jel csúcs- vagy mélypontja felett vagy alatt, vagy egy kulcsdiagram szintje felett, például vízszintes ellenállás, lengési pontok vagy akár mozgó átlag.
A szélesebb stop loss lehetővé teszi, hogy jó üzletben maradjon. Nem rúgnak ki a piacról, mielőtt az ár a megfelelő irányba mozdul el. Adjon esélyt a piacnak a helyes kilépéshez a kereskedelemből, ne csak egy tetszőleges ponton zárjon.
Először is, az árnak mozgásteret kell biztosítani.
Másodszor, mivel sok lehetőségünk van a kereskedelem fejlesztésére, észrevehetjük az ellenkező jelzés vagy árfolyam -cselekvési minta megjelenését. És akkor döntse el, hogy kisebb veszteséggel vagy akár nyereséggel lép ki a kereskedésből.
Az alábbi példában az ATR jelző van beállítva a diagramon. A kereskedelem megnyitásakor az ATR körülbelül 100 pip volt. Amint fentebb említettük, stop loss -t kell beállítania az ATR -n kívül, ami azt jelenti, hogy ebben az esetben a stop loss több mint 100 pont lenne, és akkor is a kereskedelemben maradnánk, ha az ár a tűsáv mélypontja alá került. Aztán feljebb ment az ár, és nyereséggel lehetett volna zárni az üzletet. Még egy ellentrendű tűrúd is volt, amelyet nyilvánvaló kilépési pontként lehetett volna használni.
Van egy mítosz, hogy minél szélesebb a stop loss, annál nagyobb a veszteség. Sok kezdő kereskedő gondolkozik így, mert nem érti a "pozíció méretezés" fogalmát. Állítsa be a pozíció méretét a kereskedelemhez, és állítsa be a stop loss -t, hogy annak mérete állandó legyen - legyen az pénzbeli egyenérték vagy a befizetés százaléka.
Következtetés.
Remélhetőleg a mai anyag segített megérteni, mennyire fontos a nagyobb veszteségek beállítása, nem pedig a kemény veszteségek. A Stop loss a sikeres kereskedés fontos eleme. Azok a kereskedők, akik nagyobb figyelmet fordítanak a stop veszteségekre, sikeresebbek lesznek, mint azok, akik nem tulajdonítanak ennek nagy jelentőséget.
A szélesebb megállók talán leghasznosabb aspektusa, hogy hagynak időt a kereskedelem fejlődésére. A legtöbb kereskedő általában nem téved, amikor a piaci mozgás irányát választja, de rosszul állítja be a stop losst.
Bármely kereskedő, aki hosszú ideig dolgozik, elmondja, hogy nem csak a kereskedésbe való belépés fontos, hanem a kereskedelem menedzselése is. Nincs rosszabb, mint helyesen elemezni a piacot, de helytelen stop losst beállítani, és kiesni a kereskedésből, majd figyelni, hogy az árfolyam a megfelelő irányba mozog.
Minden a bináris opciókkal kapcsolatban: opciós kereskedési stratégiák, élő diagram, bináris opciók jelei és indikátorai, valamint kereskedési képzés.
Sziasztok kedves olvasók és blogvendégek! Mivel a pénzügyi kereskedés áthidalhatatlan akadályt jelent sok „baba számára”, javaslom, hogy kezdje el a nulláról, és bővítse kereskedési ismereteit.
Végül is minden nem olyan nehéz, ha nem is egyszerű, és minden csereguru az elemi tanulmányozásával kezdte útját: mik a stop loss és a profit?
Bármely tőzsdén az ügyletek megkötésének alapja a megállapodás megnyitása és lezárása; a terminál minden kereskedési mozgása erre épül.
Ehhez a kereskedő parancsot ad a tőzsdeközvetítőnek, hogy kész ügylet nyisson kitöltött dokumentum (megbízás) formájában, ahol megnyithatja.
Továbbá a bróker által kapott megbízás feldolgozásra kerül, és az Ön eszköze az Ön által megadott paraméterek szerint lép be a piacra. Ezenkívül a kereskedőterminál lehetővé teszi a tranzakciók állapotának kezelését és ellenőrzését.
Szokás, hogy a piaci megbízást egy kereskedő cég megbízásának nevezzük egy pénzügyi eszköz piaci árfolyam szerinti vásárlására vagy eladására.
A tranzakciók végrehajtásához a bróker négy megbízási csoportot használ:
- Piac – pozíció nyitását jelenti a piacon, azaz vételi áron kínált áron.
- A halasztás azt jelenti, hogy saját áron ad le egy rendelést, és várja meg annak teljesítését.
- A stop loss a veszteségek korlátozására van beállítva, ha az ár irányunkba megy.
- A profitot úgy kell elhelyezni, hogy profitot vegyen a célon.
Stop loss - mi ez és mire használják?
A stop loss angolul „stop loss”. A tőzsdei brókerek nyelvén hallani a mondatot - "elkaptam egy jávorszarvast" -, ez többet mond a sikertelen vadászatról, mint a jó fogásról.
A stop loss order célja a veszteségek szabályozása, ha a piaci árfolyam a kereskedő számára veszteséges irányba mozdul el.
A stop loss a veszteségek rögzítésének automatikus típusa egy adott ügyletben. Amikor eszköze elér egy bizonyos árat, a megbízás a szerződéses paraméterek szerint automatikusan lezárásra kerül.
A Stop Loss csak piaci vagy függőben lévő megbízásokkal együtt kerül kibocsátásra.
A Stop loss nem mindig veszteséges, a nyereség rögzítésére is használható. Például, ha a kereskedés pozitív tartományban van, akkor húzhatja ezt a megbízást azzal a feltétellel, hogy a pozíció zárva van a pozitív zónában, azaz az események legrosszabb mozgása esetén a kereskedés pozitív tartományban zárul.
A stop parancsot a Quikben az F6 megnyomásával vagy a diagramon lévő gyertyatartóra való jobb gombbal kattintva lehet leadni.
Ezután állítsa be az SL -t az alábbi ábra szerint. Például ebben az esetben az SL-t a minimum alá tettem a diagramon - 115 rubel, a mezőben az árat 1 rubel - 114 rubel - alá tettem, vagyis ez csúszás elleni védelem.
Mivel az árfolyam meredeken 115 alá eshet, és előfordulhat, hogy az SL nem aktiválódik és a kereskedés nem zárható le. És figyelembe véve a csúszást, az üzlet például 114,55 rubelnél zárul.
A forex piacon, akárcsak a tőzsdén, a stop megbízás megköveteli a sikeres kereskedés alábbi szabályainak betartását:
- veszteséges művelet lezárása meghatározott áron;
- egy bizonyos jövedelem rögzítése, amikor az árfolyam a profitzónába kerül.
A stop loss a technikai cseretevékenység szükséges mutatója, amelynek helyes alkalmazása jelentősen csökkenti a kockázatokat és növeli a letétet.
Hogyan kell kiszámítani az SL-t
Hadd magyarázzam el egy példával, tegyük fel, hogy 100 000 rubel letétünk van, a stratégia szerint legfeljebb 2% -ot veszíthetünk a betétből, vagyis 100 000 * 2% = 2000 rubelt.
Ebből következik, hogy ha 119-nél vásárolunk és 115-re állítjuk a stopot, i.e. rossz játék esetén részvényenként 119-115 = 4 rubel veszteséget kapunk. Ezután számoljuk ki a megvásárolható részvények számát ezzel a feltétellel 2000/4 = 500 részvény, de mivel a Gazprom 1 tételben 10 részvényt ad el, így 50 tételt kapunk.
Összességében a következőket kapjuk, hogy 119 rubel áron vásárolhatunk 500 részvényt 59 500 rubel értékben, és ha a stop loss beindul, 2000 rubel veszteséget kapunk, vagy a befizetésünk 2% -át.
Vegye figyelembe a profitot és annak lehetőségeit
A brókernek a nyereség rögzítésére irányuló, piaci végrehajtás formájában adott megbízása a Take Profit, ami angolul „take profit”. Ennek a megbízásnak a végrehajtása a kereskedési művelet teljes befejezéséhez vezet.
Után haladó megálló Quick-ben
A stop automatikus mozgatásakor a Trailing stop használatos, ez az, amikor a stop megbízás automatikusan elmozdul az aktuális ár mögött egy meghatározott tartományban.
Például 119 rubel áron vásároltak, a TP -t 123 -ra állították be, a maximális 0,5 rubel behúzással és 0,2 rubel védőfelülettel. Ha az ár 123 -ra emelkedik, akkor az akció aktiválódik, de nem zárja le az üzletet, amíg a maximális árról 0,5 rubel alá nem esik.
Például az ár 124-re emelkedett, majd 0,4 rubellel esett - az ügylet nincs lezárva, mivel a behúzás a maximum 0,5-től származik. Aztán az árfolyam 125-re emelkedett és 0,5-tel esett, itt az üzletünk 125-0,5 és a 20 kopejkos csúszást figyelembe véve a 124,5 - 124,3 közötti sávban zár. A nyereségünk részvényenként 124,5-119 = 5,5 rubel lesz.
A TP nem hajtható végre nyitott pozíció vagy függőben lévő megbízás nélkül, kibocsátása közvetlenül kapcsolódik a nyitott vagy piaci megbízásokhoz.
A Take Profit pénzügyi feltételeinek működési elve megegyezik a stop megbízások működési elvével, ahol fel van tüntetve az aktiválás költsége és a megvalósítás feltételei. Ezeknek a megbízásoknak a megkülönböztető jellemzője a végső eltérés, valamint a jövedelmezőség vagy a letétveszteség meghatározásának technológiája.
A TP rendelés leadását a következő árnyalatok biztosítják:
- a művelet lezárására vonatkozó megbízás aktiválási árának kötelező meghatározása;
- a megbízás végrehajtására vonatkozó ár elfogadhatósága (maximum, minimum).
Az SL és TP tőzsdei megbízásokat a kereskedő által meghatározott időpontig menti a közvetítőterminál (a megbízás kitöltésekor mindig a visszavonásig választom), és automatikusan végrehajtásra kerül.
Vegyük a profit számítást
TP Általában vagy 1: 3 arányt számolok, vagyis a nyereségnek a várt veszteség háromszorosának kell lennie, vagy a diagramra koncentrálunk, és a TP -t az előző történelmi maximumra állítjuk.
Stop és profit beállítása
Az SL és TP leleplezésének módját a cserestruktúrával való ismerkedés első szakaszában tanulmányozzák. A technikai elemzés szerint e megrendelések helyes elhelyezése közvetlenül az erős árszínvonaltól függ.
Trendként ilyen határok a támogatás, az ellenállás, és a maximális és a minimális csúcsok átalányárában.
Egyszerűen fogalmazva azt tanácsoljuk, hogy állítson le stop megbízást az ármagasság vagy mélypont fölé, és jobb, ha erős szintek elérésekor vonja vissza a nyereséget.
Általában a "jávorszarvas" és a nyereség beállítása és meghatározása a következőkhöz kapcsolódik:
- a kereskedési stratégia feltételeivel;
- indikátorok, tanácsadók vagy grafikus elemzések leolvasásával;
- a veszteségnél nagyobb nyereség egyszerű beállításával.
Annak érdekében, hogy ne "zavarodjanak össze" a rendelések leadásakor, fontos figyelembe venni egy és meglehetősen fontos részletet, hogyan.
A pénzügyi piacokon történő kereskedés megkönnyítése érdekében a quik kereskedést használják, mint az egyik leggyakoribb tranzakció -lebonyolítási módot, amely automatikus ügyleteket ír elő az eszközök online vásárlására és eladására.
Sok tőzsdei kereskedő előnyben részesíti a Quik platformot, elhanyagolva a mindenki számára szokásos Metatrader -t, mivel a Quick a szerződés feltételei szerint több lehetőséget biztosít a határidős ügyletekhez és opciókhoz.
Azt is el kell mondanom, hogy mindenféle tanácsadó létezik, ezek valamiféle segédprogramok, szkriptek, amelyek állítólag segítenek a megfelelő szint kiválasztásában. Én személy szerint nem használtam és nem is érdekelt. Javaslom, hogy ne erre összpontosítson.
A TP és SL használatának előnyei
A kereskedéshez szükséges megbízások felhasználásával a kereskedők számos jelentős előnnyel rendelkeznek a használatukkal:
- egyszerűség és kényelem a tranzakciók megkötésében;
- a veszteségek és a nyereség ellenőrzése;
- ügyletek végrehajtása kereskedő távollétében;
- tanácsadók vagy robotok alkalmazása a kereskedelemben.
Azt hiszem, barátaim, hogy nyilvánosságra kerül a nyereség és a leállás témája, és megérti, hogyan kell meghatározni és hogyan kell kiszámítani veszteségeinek és jövedelmeinek szintjét a megadott lehetőségek segítségével.
Nézze meg a videót az anyag megszilárdításához.
Végezetül hozzá szeretném tenni, hogy a kereskedelemben, akárcsak az életben, azok sikeresek, akik nagy mennyiségű tudással, készséggel és gyakorlattal rendelkeznek. Publikációim segítenek ismereteinek és letétjének felépítésében.
Nekem ennyi, ha érdekes gondolataid, kérdéseid vannak, írd meg kommentben és iratkozz fel a blogomra – cserébe új, érdekes anyagokat kapsz.
Üdvözlettel: Ruslan Miftakhov
A tőzsdei kereskedés nagyon kockázatos üzlet, de megfelelő megközelítéssel csökkentheti veszteségeit. Ebben az esetben egy stop megbízás segít a kereskedőnek. Segítségével a kereskedelem mindig szándékos lesz, és ha a bejegyzés nem helyes, a pozíció automatikusan bezárul.
Mi a stop loss
A tőzsdei kereskedés részvények, értékpapírok vagy határidős ügyletek adásvétele. Az egész folyamat egy szokásos piachoz hasonlít. A spekuláns feladata, hogy alacsonyabb áron vásároljon árut és magasabb áron adjon el, vagy fordított sorrendben. Csak a tőzsdén a kereskedő nem határoz meg árat, csak ő dönti el, hogy azon az áron lép -e be a pozícióba, amelyet a piac jelenleg nyújt.
Például - Meg kell vásárolnia egy részvényt 50 áron, a jó jövedelem érdekében ajánlatos magasabb áron - 70 -nél - eladni. A kereskedő belép egy pozícióba, az ár simán emelkedni kezd, a nyereség megy. De az ellenkező helyzet is előfordul, miután egy eszközt 50 -en vásárolnak, az ára csökkenni kezd. A letét védelmének legjobb módja a stop megbízás. Hogyan állítsunk be egy stop losst ebben az esetben, ha például 50-ért vásárolt, stop ordert 45-re állít be. Ez az egész probléma, még ha a piac le is zuhan, a 45-ös határt érintve, akkor is kiesik az üzletből. .
Így a piac tudatja veled, hogy téved. Ha nincs megállási parancs, minden szomorúan végződhet. Ostoba várakozások - hogy most az ár megfordul, és az Ön irányába megy, nem valószínű. De hogy a betétet a legalsó szintre hozzuk, ez a helyzet gyakrabban fordul elő.
Következtetés - a stop loss nélküli kereskedés veszélyes és kockázatos.
Hol kell megállítani a veszteséget?
A kereskedőket gyakran sérti a piac, az a benyomásuk, hogy figyelik őket. Hiszen bárhová tesznek stop losst, a piac kiüti, és utána jó irányba megy. Mindez persze nonszensz, mindennek csak az az oka, hogy rossz helyre kerül a stop parancs.
A lábakat ott kell elhelyezni, ahol nem lesz nyereséges a manikmaker eltávolítani őket. Nem szabad megállítani a legközelebbi vizuális szint mögött, ebben az esetben 90% -os valószínűséggel lebontják. Egy kis tipp - várja meg, amíg a piac provokációt tesz, mindenkit elhalaszt, és visszatér a protrádhoz, amelyet népiesen hamis kitörésnek hívnak. Az ilyen provokációk és kitörések esetén sokkal bölcsebb elrejteni a megállásait. Az alábbi képen egy példa látható a provokáció leállítására.
Hogyan helyezzük el a stop loss oldalt
A piac legtöbbször oldalt tölt, az oldalsó kereskedés egy kicsit könnyebb, mint a trend. A kereskedés az alsó határtól a felső határig történik. Most nézzük a helyzetet, hogyan kell stop stopot elhelyezni oldalirányban.
Mielőtt elkezdené a kereskedést, jelölje meg az oldalak világos határait, helyesen kell azonosítania a támogatás és az ellenállás szintjét. Például úgy dönt, hogy az alsó határtól a felsőig kereskedik, és erős támogatási szintet azonosított. Nem kell azonnal rendelést leadni egy pozíció betöltéséhez, mert a tömeg nagy része így fog cselekedni. Várja meg, amíg a piac provokációt (hamis kitörést) hajt végre, és valamivel a támogatási szint alá kerül, de kötelező éles visszatéréssel az oldalra.
Ezt követően nyugodtan kereskedhet azzal, aki korábban a támogatási szintet választotta, és hamis kiszállás mögé rejtheti a stop megbízást. A hatás a következő lesz - a piac mindenkit elhalasztott, aki megállókat bújt a vizuális szint mögé, és tankolt, hogy az oldaltrend felső határáig menjen. Ügyeljen az alábbi képre.
Hogyan lehet a stop loss -t elhelyezni egy trendben
Most nézzük meg a helyzetet, hogyan állítsunk be stop lossot egy trendben. Amikor a piac hosszú ideig az oldalsó szakaszban van, egy bizonyos zónából kilépés kezdődik, amit egy trend követ. A trendet kis konszolidációk áremelkedése vagy esése kíséri. Mindegyikükben találhat egy belépési pontot egy megállóval, és a konszolidációnál is mozgathatja a stop loss -t. Például megállapította, hogy most lesz egy kilépés az oldalirányú trendből, és egy trend kezdődik.
Beléptünk egy pozícióba a trend legelején, utána figyelsz. Az ár kis zónákban kezdi meg növekedését, és az előző zóna árának ezt követő kilépésével ebben az esetben a kereskedő minden zónára meghúzhatja a stopot. Alább egy példa a képen.
Mikor teheti veszteségmentesen a stop loss -t?
Nagyon gyakori dolog, hogy az ütközőt veszteség nélkül mozgatják, amikor nincs rá szükség. Általánosságban elmondható, hogy ha egy szerződéssel kereskedik, ajánlatos regisztrálni magát az algoritmusban - vagy stop, vagy take. Ez helyesebb lesz, egy másik dolog az, amikor a kereskedés több lovaggal történik.
És így - jó támogatási szintről lépett be egy pozícióba három tétellel, mielőtt belépett, már azonosította a legközelebbi fogásokat. Amint az ár elérte a kilépési pontot, feltétlenül hajtsa fel a pozíció felét. A többinél pedig ülhet és várhat a távoli célpontokra, miközben a megállót veszteség nélkül át lehet rendezni.
Ne próbáljon veszteségre váltani azonnal egy kis pattogás után, mert a legtöbb esetben az ár visszatér a belépési pontra, és egyszerűen ki kell rúgni a pozícióból.
A Stop Loss előnyei
- Leállással kereskedés - csökkenti a veszteségeit
- Kereskedés stoppal - gyorsan megérti, hogy téved, és automatikusan kilép a pozícióból
- Ha stoppal kereskedel, érzelmileg nyugodt vagy, mert te magad határoztad meg előre azt az összeget, amit elveszíthetsz.
- Ne feledje – egy tőzsdei kereskedő csak egy dolgot tud 100%-ban kontrollálni – veszteségeit stop loss használatával. A többit a piac végzi.
A kriptovaluta elemző magát CryptoCred -nek nevezi, és a 20. század első felének amerikai közgazdászának, Hyman Minskynek a fényképe mögé bújva kereskedésről beszél, figyelmeztetve, hogy nem színleli pénzügyi tanácsadóját. Ma arról fogunk beszélni, hogyan lehet elkerülni a hibákat a stop lossok elhelyezésekor. Eredetileg a Medium oldalon.
Először is tisztázzuk, hogy a stop loss megbízás egy tőzsdei megbízás egy pozíció bezárására, amikor az ár eléri egy bizonyos értéket vagy százalékot annak érdekében, hogy korlátozza a veszteségeit, ha a választott stratégia sikertelen.
A stop loss megbízások alkalmazása a kockázatkezelés lényeges eleme. Ez az oka annak, hogy minden (józan) könyvben, webináriumban, útmutatóban stb. hangsúlyozzák a stop loss alkalmazásának fontosságát a kereskedésben.
Ennek ellenére paradox módon a stop lossok helytelen elhelyezése és kezelése tetemes veszteségekbe kerülhet.
Gyakran előfordul, hogy ez így van: a japán gyertyatartókat használó technikai elemzésben az árnyékuk kiváltja az Ön megállásának végrehajtását, kilép a kereskedésből, és közben az ár tovább halad abba az irányba, ahogyan várták, de az Ön részvétele nélkül.
Ebben a cikkben megvitatom az öt leggyakoribb hibát a stop lossok elhelyezése és kezelése során, amelyeket el kell kerülni.
1. hiba: a stop / loss előzetes elhelyezése
Neked kellene előlegként válasszon kilépési árszintet, és állítsa le a stop loss -t. Természetesen ugyanez vonatkozik a belépési pont és a célok meghatározására is.
Látva a nyereség / veszteség ingadozását a kereskedési folyamatban, ragaszkodni fog a piacon maradás bármely okához (beleértve önmagát is kárára).
A megállási pont meghatározásának előnye előtt A kereskedés megnyitása azt jelenti, hogy megszünteti az érzelmi tényezőt a döntés meghozatalában, mivel még nem kockáztatja tőkéjét. Ön csak az áringadozások diagramját nézi.
Ezen túlmenően, ha nem határozta meg előre a stop szintet, és a piac erőteljesen elkezd ellened mozogni, nagymértékben megnövekedve a japán gyertyatartók árnyékában, akkor sokkal nagyobb a valószínűsége annak, hogy anélkül kezdi el értékesíteni piaci pozícióit. a stratégia lehetséges helyességét.
Nincs értelme „a helyzet által” megállítani: mérlegelje, hol tévedhet, mielőtt pozíciót nyitna.
2. hiba: tetszőleges adatok alapján leállítás
A piacot nem érdekli a kockázat / nyereség aránya (R: R), az általad feltételezett 2% -os varázslat, vagy más, a piac szempontjából értelmetlen szám.
Az egyik legnagyobb hiba, amit elkövethet, ha megpróbálja a piacot a stratégiájához illeszteni, amikor éppen az ellenkezőjét kell tennie: össze kell hangolnia stratégiáját a piaccal.
Nagyon kényelmes lenne, ha léteznének olyan mágikus arányok vagy képletek, amelyek alapján magabiztosan állíthatja be stop lossját. Tudomásom szerint azonban ilyen arányok és képletek nem léteznek.
Ezért, amikor meg kell határoznia, hogy hol helyezze el a megállót, a technikai elemzésre kell hagyatkoznia. A stop loss elhelyezését nem határozhatja meg egy bizonyos árszint, amely egy bizonyos százalékot vagy egy kívánt R:R arányt ad. Ez nem piaci alapú megközelítés.
3. hiba: a stop áthelyezése a megtérülési / haszonkulcsra a lehető leghamarabb
A stop leállításának célja, mint már említettük, hogy megvédje Önt, ha a stratégiája nem működik, de a stop loss nem teszi kockázatmentessé kereskedelmét, ha az Ön javára megy. Ez logikus következménye annak az érvelésnek, hogy a stop elhelyezésének a technikai elemzés eredményein kell alapulnia.
A legtöbb kereskedő egyetért ezzel, de alkalmanként nem habozik átállni a megtérülési / haszonkulcsra, ha a kereskedelem a javukra válik.
Ez ellentmondásos döntés. A megálló áthelyezése a fedezeti / haszonkulcs felé hasonló a véletlenszerű megállításhoz véletlenszerű tényezők alapján (lásd a 2. pontot).
A piac állapota nem függ a belépési ponttal és a megtérülési szinttel kapcsolatos döntésétől. Abban a pillanatban, amikor önkényesen „biztonságos” szintre állítja a megállót, elhagyja az elemzési megközelítést (ami természetesen nem zárja ki annak lehetőségét, hogy véletlenül egybeesik a szünetével a technikai elemzés által meghatározott szinttel).
A piac nem tartozik neked semmivel.
Miért hagyja el a kereskedési stratégiáját, vagy változtassa meg csak azért, mert lassítja a megtérülési pontot vagy a kis nyereséget?
Fel kell tennünk magunknak a kérdést: ha nem lenne pozícióm és az árfolyam a kiválasztott fedezeti / haszonkulcs stopra mozdulna el, akkor ezt az árat megfelelő szintnek tartanám az érvénytelenítéshez?
Ha nemmel válaszol (mint gyakran), akkor azt mutatja, hogy a kereskedelemből való kilépés ezen a ponton spontán döntés.
Éppen ellenkezőleg, a stop loss -ot pontosan azon a helyen kell elhelyezni, ahol a stratégiája egyáltalán nem fog működni. Amikor bejegyzést tesz, el kell döntenie, és azt kell mondania magának: "Ha az ár az X pont fölé / alá megy, akkor a kereskedelembe lépés indokait a piac cáfolta, és ezért a stratégiám rossz."
Ha nem hajlandó ezt megtenni, ne lépjen kapcsolatba a kereskedéssel.
Ragaszkodjon stratégiájához, higgyen az eredeti kereskedelmi tervében, és hagyja, hogy a piac bebizonyítsa tévedését, de helyezze el a stop loss -t.
A szünet felé indokolatlan lépés a meggondolatlan kereskedés és a saját technikai elemzés feladása.
4. hiba: megállás a likviditási zónában
Vannak bizonyos árstruktúrák, amikor a likviditás szintjére hajlik a piac változása előtt.
A legfontosabb, hogy ne helyezze stop stopját közvetlenül a mutatók fölé / alá lengés magasság / mélypontés tiszta magas / mély, mivel nagy a valószínűsége annak, hogy a piac áthalad ezen az értéken, mielőtt irányt változtat. A következőképpen tesztelheti magát: nézze meg a kereskedési piac diagramját, és jelölje be a fő inflexiós pontokat, mutatókat magas / mélypontés tiszta magas / mély.
A legtöbb esetben látni fogja, hogy a kereskedés során az árfolyam általában átmegy ezeken a pontokon, mielőtt megfordulna és az ellenkező irányba megy. Azokat a kereskedőket, akik ezen pontok fölött vagy alatt állnak meg, ki kell zárni a piacról, mielőtt tovább haladna a várt irányba, de nélkülük.
Ha az ár a mozgási irány megváltoztatása előtt meghaladja a régi csúcsokat / mélypontokat, ez befolyásolhatja a likviditást, vagy hatáshoz vezethet hagyja abba a vadászatot amikor sok kereskedő egyszerre állít be stop loss -t ugyanazon a szinten, ami az ár erőteljes csökkenéséhez vagy emelkedéséhez vezet.
Hogyan védekezhet a hatás ellen hagyja abba a vadászatot?
Nem egyszerű megcsinálni, de ha működik, akkor az eredmény bármely piacon meglesz, főleg ha többnyire önvégrehajtó megbízásokat használ, és nem figyeli valós időben az árváltozásokat.
A tanácsom a következő: ne helyezze a megállókat nyilvánvaló helyekre. Az árdiagramok éles kilengései szembetűnőek, és gyakran útmutatóul szolgálnak azok számára, akik likviditásra törekedve adnak le stop megbízásokat.
Így a legjobb, amit tehet, ha rést hagy a rendelési szint és az ilyen pontok között. Ez lehetővé teszi, hogy a piacon maradjon még akkor is, ha az ár meghaladja a sajátját magas alacsony... Hagyjon egy kis helyet (főleg, ha a piac ára ugrik), és természetesen ne álljon meg a gyertyatartó árnyéka felett / alatt.
5. hiba: soha ne mozgassa a stop / loss -ot
Már megtudtuk, hogy a stop loss elhelyezésének célja a fiókja védelme, ha egy kereskedési ötlet rossznak bizonyul. Ha azonban a piaci mozgás azt mutatja, hogy kereskedési elképzelése helyes volt, és a tervezett irányba halad, a stop loss felhasználható az R: R fenntartására, miközben az ár a tervezett cél felé halad.
Megkérdezheti tőlem: „Nincs itt ellentmondás? Csak azt sürgette, hogy higgyünk a megállásban, és megtiltotta, hogy elmozdítsuk, és most az ellenkezőjét követeli? "
Igen, minden helyes, így van, de ebben nincs ellentmondás.
Ha meggondolatlanul a megtérülési / haszonkulcs felé tolja a stopját, akkor ez egy spontán döntés, amely nem piacelemzésen alapul (amit biztosan be fog bizonyítani Önnek).
Ha olyan irányba mozgatja a stopot, amely megfelel a piaci mozgásnak, akkor döntése technikai elemzésen fog alapulni, és ez egy jó módja annak, hogy az R: R magasan tartsa, miközben az ár a cél irányába mozog.
A különbség nyilvánvaló. Az első döntés érzelmi volt, a biztonságérzet vágyán alapult. A második megoldás a proaktív elemzésen alapuló intézkedések, amelyek célja a jó R: R fenntartása, miközben az ár a megfelelő irányba mozog.
Hagyomány például, hogy a megállót elmozdítják, ha a gyertyák a kívánt irányba kezdenek emelkedni, jelezve, hogy a vevők / eladók aktívak, és az árszínvonalnak nem szabad visszatérnie e szint alá / fölé. Ez az ellentéte annak, hogy a nyereség- / nyereséghányadhoz megyünk, mivel az ár eltávolodik a belépési ponttól.
Tehát térjünk a dolog lényegére.
A stop mozgatása alatt azt értem, hogy felfelé (ha hosszú) vagy lefelé (ha rövid) halad, amikor az ár a cél felé halad.
Ennek oka meglehetősen egyszerű: a piac és a célpont eltérő lehet, és ha megállítja, akkor megvédi nyerő stratégiáját, ha az kudarcba fullad, vagy akár vesztesé válik.
Vegyünk egy példát:
A kereskedelembe lépéskor az R: R arány 2: 1 (vagy 2R) volt. Amikor az ár csökkenni kezd, megállsz, hogy megvédd magad. Az ár közel kerül a célhoz, de nem éri el, és felfelé indul (kék kör). Ezen a területen (kék kör) újraszámíthatja R: R -jét, hogy lássa, bölcsen cselekszik -e.
Amint a példából látható, ha nem mozdítja el a stopot, kockáztatja, hogy 1,8R-t visszahozzon a piacra 0,2R jutalomért. Más szóval, ha nem mozdítja el a stopot, az R: R-je aránytalanul alacsony lesz, ha az ár nem éri el a célt, és emelkedni kezd, így a stop használhatatlanná válik.
Ez nem "szabad kereskedelem", egyszerűen a piacra adja a pénzét.
Mint láttuk, a piacnak nem kell oda mennie, ahová szeretné. A stop megmozdítása lehetőséget ad arra, hogy pénzt keressen akkor is, ha téved a stratégiájában (ami leggyakrabban így van).
Következtetés
Ne légy arrogáns: butaság tönkretenni egy üzletet csak azért, mert szeretnéd, hogy az elvárásaid valóra váljanak. A piac nem tartozik neked semmivel, és nem érdekli, hogy mit akarsz.
Légy dinamikus a stopok használatával, amikor a kereskedelem "megy"; kereskedés közben tartsa be az elfogadható R: R értéket. Pénzt kereshet a piac irányának megváltoztatásával is.
Olvassa el a többi anyagot CryptoCred:
Üdvözlet! Ma továbbra is megismerkedünk a főbb tőzsdei eszközökkel, amelyek segítenek elfogadni helyes döntéseket a tőzsdén előforduló ingadozások alapján. Ezúttal kitaláljuk, hogy mi a stop loss, hogyan kell helyesen beállítani, és miért van szüksége a kereskedőnek egyáltalán. De minden rendben.
Stop loss – mi ez?
Hagyd abba a veszteséget, hívunk speciális rendelési típus, amely egyfajtaként működik a kereskedelmi veszteségek korlátozója a kívánt árszint elérése után a vásárolt pozíciók automatikus lezárásával. Sok kereskedő számára a stop loss a sikeres és nyereséges kereskedés egyik legfontosabb összetevője. Elvileg meglehetősen nehéz nem érteni egyet egy ilyen véleménnyel, ha tudod, milyen rosszul végződik, ami figyelmen kívül hagyja ennek a lehetőségnek a fontosságát. Egyébként annak érdekében, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a megbízás hatékony, kérdezhet a tapasztalt kereskedők tapasztalatairól, akik még hihetetlen magasságok elérése után is, példátlan tapasztalatokat szerezve és bízva saját képességeikben, továbbra is megállás nélkül dolgoznak .
Ha technikai szempontból figyelembe vesszük a stop loss megbízást, akkor összehasonlítható egy rendes függőben lévő megbízással, amely akkor aktiválódik, amikor az ár eléri az adott értéket. Az egyetlen különbség köztük az, hogy az utóbbi esetében új ügyletet nyitnak, és nem egy meglévőt, mint egy stop loss esetén. Ennek az eszköznek az alapvető előnye kétségtelenül éppen a rendelések automatizált lezárásában rejlik. Ez megoldja a tranzakció állapotának folyamatos figyelemmel kísérésének problémáját. Gyakran a leállítási parancsok teszik lehetővé, hogy elkerüljék a hatalmas veszteségeket olyan helyzetekben, amelyeket egy kicsit tovább tárgyalunk.
Miért használja a stop loss -t a kereskedésben?
Egy jól ismert kereskedelmi ajánlás azt mondja, hogy a nyereség növekedése érdekében egyszerűen csökkentenie kell a veszteségeket. Egy ilyen egyszerű és igénytelen igazságot követve jó néhány kereskedő személyes tapasztalata alapján meg volt győződve arról, hogy mennyire fontos a vesztes pozíció időben történő lezárása... Ma a stop loss egyfajta szabványnak tekinthető a veszteségek csökkentésében. Ezenkívül az opció számos kereskedési stratégiában aktív használatot talált. Ennek ellenére vannak olyan kereskedők, akik teljesen tagadják az eszköz jelentőségét, és egyáltalán nem javasolják annak használatát. Meggyőződésük alátámasztására példákat hoznak fel, amikor az árak kezdetben ellentmondtak, ezáltal aktiválták a stop lossokat, lezárták a vesztes kereskedést, majd élesen megfordultak, és elkezdtek jó irányba haladni.
Természetesen egy ilyen álláspont és csalódás érthető, azonban az ilyen érvelés inkább a hangszer használatának készségeire, a stop loss szintjének az árhoz vagy más fontos határokhoz való közelségére, valamint véletlenszerű eseményekre vonatkozik, amelyek semmilyen módon nem jellemzi a negatív teljesítmény szisztematikus jellegét. Figyelembe véve piaci volatilitás, rendkívül nehéz megjósolni, hogy mi fog történni a jövőben, lehetséges -e megvédeni az üzletet, nem veszíteni a tőkét, és ezért jobb, ha biztonságosan játszik, és használja a megállókat.
Méltóság
Sajnos nem ritka, hogy az újonc kereskedők csatlakoznak a kisebbséghez, és megtagadják a stop parancsok használatát. Ez leggyakrabban az idő előtti veszteségektől való félelem miatt történik. Mindazonáltal a leállítási veszteség használatának célszerűségével kapcsolatos kételyeket eloszlathatja a műszer alábbi előnyei:
Hogyan lehet megállás nélkül kereskedni?
Annak érdekében, hogy megértse az opció jelentőségét, és eldöntse, hogy szüksége van-e rá vagy sem, meg kell értenie, hogy a stop loss elutasítása miért vezethet lehívásokhoz kereskedéseinket:
- Az első ok az Megszakadt a kapcsolat... Képzelje csak el, hogy az internetkapcsolat nem vált hirtelen, és abban a pillanatban kezdődött meg a tevékenység, amire szüksége volt a cserén. Lehetséges, hogy a kapcsolat helyreállítása után a kereskedése hatalmas lehívásban lesz;
- A második ok az a kereskedő kezére nem játszó piaci helyzet kialakulása... Ez azt jelenti, hogy amikor a játékos látja, hogy a tranzakció eredetileg hibás volt, a stop loss automatikusan lezárja, ezáltal kiküszöböli a veszteségek kockázatát.
- A harmadik ok az a stop loss telepítésének megtagadása a zárás pillanatának tudatlansága miatt... Általában ilyen esetekben reménytelenségből zárják a pozíciót, és a veszteségek mértéke eléri a 20-40%-ot. Ezzel a megközelítéssel van profitszerzés... Vagyis a kereskedő megpróbál lezárni minden egyéb olyan ügyletet, amelyhez legalább a minimális nyereséget szerezték, hogy valahogy kompenzálja a veszteséges megrendelések veszteségeit. Következésképpen ez csak túlterheléshez és új veszteségekhez vezet;
- A negyedik ok az Ha nincs stop stop vesztesége, a kereskedőnek állandóan a számítógép mellett kell maradnia követni a piaci viszonyokat. Ez nem vezet semmi jóhoz, kivéve az erők helytelen elosztását.
Sok más oka is lehet annak, hogy egy ügylet lehívásra kerülhet. Ebben a listában azonban csak a leggyakoribbaknál álltam meg.
Példa a stop loss nélküli kereskedésre
És most az elméleti anyag megszilárdítása érdekében javaslom, hogy elemezzen egy gyakorlati példát. Az egyik kereskedő elmesélte a történetet, hogyan tanította meg magát rendszeresen stop loss beállítására.
Tehát ez a történet több mint 15 évvel ezelőtt történt - 2001. szeptember 11... Aznap semmi sem vetített előre bajokat, az ablakon kívül tiszta és szép nap volt. A dollár a bankközi piacon lassan, de biztosan emelkedett. Maga a kereskedő, akinek letétje volt az egyik legjobb bróker számláján, csak nézte, hogyan nő a tőkéje, és csodálatos hangulatban volt. A történet hősének helyzete párban nyílt meg USD / CHF, és a stop-loss, ahogy valószínűleg sejtette, nincs beállítva. A kereskedő úgy döntött, hogy a stop loss-t valamivel később tudja a fedezeti szintre mozgatni, amikor kellő mennyiségű nyereség lesz a számláján. Az aznapi hangulat egyszerűen varázslatos volt, és a kereskedő úgy döntött, hogy szünetet tart ebédre.
Képzelje csak el, milyen sokkot kapott az az üzenet, hogy szó szerint egy óra távollétében nemcsak a megszerzett nyereség, hanem a kezdeti befizetés sem volt a számláján. A kereskedő ebédnél töltött ideje alatt a piac csaknem kilencszáz ponttal esett vissza. E hihetetlen változások katalizátora egy szörnyű terrortámadás volt, amely New Yorkban történt, és kiirtotta a világhírű ikertornyokat.
Ez volt az oka annak, hogy a kereskedő örökre megfeledkezzen arról, hogy a stop loss -t jobb időkre halasztja.
Hogyan adhatok le stop ordert?
Most, remélem, meggyőződött az eszköz telepítésének fontosságáról, itt az ideje kitalálni, hogyan számolj helyesen szükség esetén állítsa be a veszteséget, hogyan kell beállítani, módosítani vagy teljesen eltávolítani. Elvileg a műveletek algoritmusa itt meglehetősen egyszerű, és nem okozhat nehézségeket azoknak sem, akik még csak most kezdenek dolgozni a piaccal és a kereskedési terminállal. Úgy döntöttem, hogy leírom az egyes szakaszokat egy ilyen program példáján keresztül, mint Transaq... Azért választottam ezt a szoftvert, mert brókeren keresztüli kereskedés során használom just2trade.
A professzionális kereskedők szerint ezt a lehetőséget akkor kell beállítani, amikor a megbízást megnyitják. Ezt a döntést a kereskedés szisztematikus megközelítésének szerves részének tekintik. Kicsit arrébb elmondom, hogyan kell beállítani a stop loss -t és profitot venni a korábban megnyitott pozíciók vételi vagy eladási megbízásaiból.
A stop loss beállításának jellemzői a transaq terminálon
Amikor stop megbízást ad le egy Tranzakcióban, ismernie kell a főbb pontokat:
- A stop parancs feltételes parancs, célja, hogy csak akkor hajtsa végre, ha az ár eléri az adott szintet;
- Az alkalmazás 2 részből áll: maga az alkalmazás és annak végrehajtásának feltétele. Miközben dolgozik, szerkesztheti a rendelésben beállított értékeket, ezáltal a régi rendelés törlődik, és megjelenik egy új rendelés friss értékekkel;
- Egy feltételes megbízás a bróker szerverén van a megadott feltétel teljesüléséig, ezt követően elküldik a tőzsdére;
- Annak érdekében, hogy a megrendelés 100% -ban teljesüljön, a „ Alkalmazási ár"Be kell jelölnie a négyzetet "Piac szerint".
Kitöltendő mezők
Stop rendelés leadásához ki kell töltenie a következő mezőket:
- Eszköz(a művelet neve);
- Mód(eladás vagy vétel);
- Vevő(a számlaszámát);
- Aktiválási ár... Ezzel az értékkel a megbízás a tőzsdére kerül, és a piaci áron hajtják végre, ahogy fentebb tanácsoltam. A részvény pontos értékének beállításakor fennáll annak a kockázata, hogy nem talál rá vevőt. A megbízást aktiválják, de nem hajtják végre, és az ár még alacsonyabb lesz;
- Mennyiség(a tételek száma vagy a pozíció %-a);
- A megrendelés érvényességi idejének leállítása az Ön választása: a nap végéig, a visszavonásig, vagy egy meghatározott dátumig vagy időpontig. Az opciót visszavonásig teszem ki, ebben az esetben a végrehajtás vagy a törlés pillanatáig működőképes állapotban lesz.
Példámban azt a terminált használtam, amelyben minden kereskedésemet lebonyolítom. Választhat Metatraider 5 vagy 4 verziót, ha tevékenysége a Forexre összpontosít, vagy ha az Amarkets brókerrel dolgozik. Nem mindegy, hogy melyik terminált használja. A telepítési logika ugyanaz lesz, az egyetlen különbség az interfész funkcióiban van. A legfontosabb, amit meg kell értenie, hogy mely paramétereket kell hibátlanul beállítani.
Kereskedési stratégiák stop loss használatával
Először is szeretném megjegyezni ideális módszer hiánya a Stop Loss használatához... Meg kell értenie, hogy nincs egy mindenkire érvényes recept, amely megmondaná, hogyan hozzon létre veszteségstopot, amely megfelel bármilyen kereskedési stratégiának és alkalmazkodik minden piaci helyzethez.
Egy opció helyes telepítése összetett eljárás számítási értelemben. Technikai szempontból a folyamat nem igényel sok időt és erőfeszítést tőled, amint azt korábban láthatta, ha figyelmesen elolvassa az ebben a cikkben található utasításokat. De, az elszámolási oldal teljes egészében a kereskedő elméleti ismereteinek területén van, az alkalmazott kereskedési stratégia sajátosságainak megértéséhez kötődik, az övéhez tapasztalat... Ez utóbbi gyakran válik jó tanácsadóvá, segít a kereskedőnek megérteni a piac mozgását, felmérni a fejlődési kilátásokat, figyelembe véve a korábbi tranzakciókat.
A mai napig számos stratégia létezik a Stop Loss eszköz használatára:
Rögzített stop loss
Ez talán a leggyakoribb lehetőség. Csakúgy, mint minden más stratégia, ez sem lehet rossz vagy jó, mert az egyik esetben egyszerűen szükséges, a másik esetben pedig hülyeség és indokolatlan. Ennek a stratégiának a lényege a következő: a kereskedő a stop loss paramétert olyan értékre állítja, amely megegyezik a megbízás nyitott árából származó pontok számával. Ezt a módszert széles körben használják azok a kereskedők, akik betartják kemény pénzkezelési politika.
Rugalmas stop loss
Kicsit sokoldalúbb és megbízhatóbb beépítési mód stop lossa, amely piacelemzés eredményei alapján... A paraméterérték kiválasztásának alapjaként az ár korábbi magas és alacsony értékeit, a diagramszintek adatait vagy bármilyen más alapvető okot használnak fel. Ez a módszer a leginkább ajánlott, mert a lehető legnagyobb mértékben alkalmazkodik a piaci ingadozásokhoz és változásokhoz.
Megszakad a kereskedelem
Elég nem szabványos eset a stop loss számára, amit már korábban említettem. Ennek a módszernek a lényege abban rejlik, hogy az eszközszinteket a lehívási zónából a garantált profit zónába kell átvinni abban a pillanatban, amikor az árfolyamnak már sikerült egy tisztességes távolságot leküzdenie egy adott irányba. Ez a módszer annyiban jó, hogy lehetőséget biztosít a kereskedőknek, hogy a lehető legközelebb kerüljenek a megtérülési kereskedelem gondolatához, amely nemcsak az újonnan érkezőket vonzza a befektetési világba, hanem a tapasztalt résztvevőket is.
Következő megálló
A „megtérülési kereskedés” stratégia kissé továbbfejlesztett változata, amely csak különbözik a stop loss szintek árszint mögötti fokozatos átvitelének automatizált rendszerét használva... Így kiderül, hogy a minimális nyereség egyenes arányban nő magának az árnak a növekedésével. A záró stop fő beállítása ebben az esetben az, hogy meg kell határozni a stop loss és az új árszint közötti minimális távolságot az átadás pillanatában. Például egy záró stop megbízásban a vételi pozíció 2%-ra van állítva. Ha az ár új csúcsra emelkedik, akkor a stop megbízás automatikusan követi azt, de nem közelebb 2%-hoz. A teljes megértés érdekében el kell mondani, hogy ily módon a stop sorrend csak egy irányban mozog, a profit oldalon. Nem mozog az ellenkező irányba, mivel nincs értelme.
Trend kereskedés
Ha technikai szempontból vizsgáljuk ezt a stratégiát, akkor érdemes megjegyezni, hogy a stop loss és a profit profit beállítása közvetlenül függ az erős támogatási és ellenállási szintek helyétől:
A módszer logikája olyan egyszerű, mint a világ. Nem valószínű, hogy az árfolyamnak sikerül áttörnie egy erős támasz- vagy ellenállási szintet. Valószínűleg egyszerűen ellökődik tőle, és tovább halad az ellenkező irányba. Ennek alapján a stop loss értékét a korábbi maximum vagy minimum határán elhelyezkedő szinten kell beállítani. Ha az árnak sikerül leküzdenie a szintet, akkor már nem kell beszélnünk a várt trend folytatásáról. A profitot viszont az előrejelzésünk szerint az ár eléri ezt a szintet (csatornahatár):
Hasonló elvet alkalmaznak a stop loss és take profit megbízások elhelyezésére minden más típusú kereskedésben. Könnyedén dönthet az erős támogatási és ellenállási szintekről önállóan vagy a szintek technikai mutatóinak használatával. Számos fontos pontra kell figyelni, amikor a veszteségstop és a take profit értékeket állítja be:
- Emlékezz arra a stop-lossok legnagyobb koncentrációja éppen a legfontosabb műszaki szintekre esik... Minél régebbi az időkeret, annál erősebb a szint, és ennélfogva nagyobb a valószínűsége annak, hogy rengeteg más ember stop stopja lesz rajta;
- Ne siessen a stop loss elhelyezésével kerek értékekkel... Megmagyarázhatatlan okokból rájuk halmozódik fel a legtöbb kereskedő.
A stop loss kiszámítása
Tehát azzal a feladattal állunk szemben, hogy levezetjünk egy képletet a stop loss méretek kiszámításához. Nagyon fontos, hogy ez a képlet kellően univerzális legyen, és a személyes jellemzői alapján meghatározza, hogy a befektető portfóliójában lévő részvényeink mennyit eshetnek.
Elmélet
- ár- egy részvény vételára;
- sok- a részvények száma egy tételben (mivel példánkban a munka az amerikai piacon van, akkor 1 tétel 1 részvénynek felel meg);
- pozíció- a megvásárolt tételek száma;
- főváros- a befektető teljes tőkéjének nagysága;
- kockázat- a teljes tőke kockázata.
Vegyünk például egy cég részesedését Facebook, az ára 118,18 USD részvényenként 10 tétel összegében... A standard elmélet alapján azt feltételezzük pozíció értéke ár * pozíció * tétel... Innen azt kapjuk, hogy az általunk megnyitott pozíció a következő értékkel rendelkezik - ár * pozíció = 118,18 * 10 = 1181,8$ .
Most azt a feltételezést javaslom, hogy A befektetői tőke 5000 dollár... Ebben az esetben a legnagyobb megengedett kockázatok - kockázat 10% vagy egyenlő 0,1 ... Itt érdemes odafigyelni arra, hogy e probléma megoldása magában foglalja a kockázatok arányos felosztását több pozícióra... Vagyis, ha képzeletbeli befektetőnk minden tőkéjét egyetlen pozícióba fekteti, akkor nyilvánvaló, hogy ő viseli a maximális kockázatokat - a tőkéje mind a 10%-kal csökkenhet. Ha a befektető úgy dönt, hogy felosztja tőkéjét és 2 különböző pozícióba fekteti be, ezáltal diverzifikálja kockázatait, akkor az egyik pozíció sem veszít 5%-nál többet az értékéből. Nos, ha mind az egyik, mind a másik részvény ára csökken, akkor a veszteségek teljes összege nem haladja meg a kezdeti tőkeköltség 10% -át.
Így egy pozíció kockázatának mértékét a következő képlet segítségével számítjuk ki:
Pozíciókockázat (%)= Kockázat * Pozícióérték / Tőke
Példánk alapján kiderül, hogy a pozíciókockázat - 10 * 1181,8 / 5000 = 2,36% ... Ebből azt tapasztaljuk, hogy ha a pozíció megegyezik a teljes tőke tizedével, akkor ennek a pozíciónak a kockázata a teljes kockázat tízével egyenlő. Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a bemutatott képlet szerint a pozíciókockázat kifejezése az százalékban... Annak érdekében, hogy ezt az értéket dollár -egyenértékűvé alakítsa át, csak meg kell szoroznia a pozíció értékével:
Pozíciókockázat ($)= Pozícióérték * Pozíciókockázat (%)
vagy 1181,8 * 0,0236 = 27,89$ .
Egy részvény kockázati szintje= Pozíciókockázat ($) / lot * pozíció
27.89/10= 2.789 $
Most leegyszerűsítjük az összes fenti számítást, és egyet kapunk Stop Loss formula:
Veszteség megállítása= Ár ^ 2 * Kockázat * Tétel * Pozíció / Részvény
Kitaláltuk az elméletet. Hagyományosan itt az ideje a tudás gyakorlati gyakorlásának.
Gyakorlat
Tegyük fel, hogy november 20-án a befektető észrevette a készlet árának visszapattanását támogatási szint 115.14(5 hónapos mélypont). Ez alapján azt a következtetést vonja le, hogy a közeljövőben az ár növekedni kezd és felé halad ellenállási szint 122,15... 5000 dollár birtokában úgy dönt, hogy vásárol 10 tétel darabonként 118,18 dollárért.
Kérdés: melyik területen kell beállítani a stop loss -t, tekintettel arra, hogy a tőkekockázat 10%?
Stop Loss = 118,18 ^ 2 * 0,1 * 1 * 10/5000 = 2,79
Vagyis a kiszámított stop loss szint 2,79 USD. Ez alapján rögzítjük a veszteségek mértékét a marknál 115,39 ... Annak ellenére, hogy a feladat kiszámítja egy long pozíció stop loss értékét, ez a képlet biztonságosan használható a shortok kiszámításához.
A stop loss és take profit arányáról
Nincs konkrét definíció, ami alapján el lehetne különíteni a "nagy" és "kis" Stop Loss és Take Profit megbízásokat, és elvileg nem is létezhet. Itt minden kizárólag a kereskedési stratégia jellemzőihez és volatilitás kereskedési eszköz. Tehát olyan skalpolásos tranzakciók esetében, amelyek időtartama nem haladja meg az 5 percet, az 5-10 pont tartományban beállított stop loss egy teljesen ismerős jelenség az ilyen részvényeken, mint pl. Chesapeake Energy Corporation (CHK) és Keryx Biopharmaceuticals Inc (KERX) ... De ha olyan helyzetekről beszélünk, amelyekben a kereskedési instrumentumok nagy volatilitással rendelkeznek, és hosszú távú ügyletekről beszélünk, akkor a 10-15 ponton belüli stop loss egyszerűen elfogadhatatlan, és nem vezet máshoz, mint a sok kis veszteség halmozódása.
Minden kereskedőnek tisztában kell lennie azzal, hogy melyik stop loss szintet nevezzük nagynak és melyiket kicsinek. Csak ha világos elképzelésünk van arról, hogy a stop loss hogyan kapcsolódik a take profithoz, akkor tudjuk kiszámítani az értékét minden egyes kereskedésre.
GYIK
Miért szokás 1: 2 vagy 1: 3 arányban beállítani a stop loss -t és a profitot?
Tapasztalataim alapján elmondhatom, hogy ez az arány optimálisnak tekinthető azokban az esetekben, amikor közép- vagy hosszú távú kereskedéssel van dolgunk. Jó tendencia esetén ez az arány az, amely lehetővé teszi, hogy a maximális profitot érje el, és ne legyen lehívásban, ha a piac hirtelen elindulna a mi irányunkba.
Mindig szükséges ezt az arányt követni?
Azok számára, akik ragaszkodnak a skalpolási stratégiához, ez az arány teljesen irreleváns, számos, mindannyiunk számára érthető okból. De azoknak, akik dolgoznak hosszú távú pozíciókkal, munkájában használja grafikus elemzési adatokés kinyílik egyszerre legfeljebb 4 tranzakció, ennek az aránynak a betartása erősen ajánlott. Sőt, a kereskedőnek meg kell várnia a pozitív jelzéseket a piacról, miután belép a piacra. Ha a kockázat is a minimális szinten van, akkor egyszerűen tilos az üzlet kihagyása.
A pénzügyi piacon egyetlen elméleti fejlemény sem használható tiszta formájában.... Nagyon fontos, hogy kiigazítása a jelenlegi piaci helyzet alapján történjen, és csak ezután kerüljön végrehajtásra. Például, ha oldalirányú tendenciával van dolgunk, akkor a legjobb megoldás az lenne, ha a Stop Loss értékét az értékes csatorna határainál a Take Profit szintjére állítanánk. Sőt, ha hosszú távú trendet figyelünk meg mély korrekciókkal, akkor a stop mérete növelhető a kereskedett eszköz aktuális volatilitása alapján.
Fontos! Azt hiszem, ezt a pillanatot egyszerűen tisztázni kell. A tény az, hogy az utolsó bekezdésben szereplő példa csak azoknak a piaci szereplőknek releváns, akik lakással kereskednek. Ez az információ értéktelen a trendkereskedők számára..
A Stop Loss méretének meghatározásához csak a Take Profit paraméterrel kell rendelkeznünk?
Ezt a megközelítést eleve helytelennek tekintik. Figyelembe kell azonban venni a potenciális célokat és azok nyitott kereskedelemtől való távolságát. Fontos, hogy a megrendelések az árszínvonalhoz kapcsolódjanak... Ha észreveszi, hogy a stop loss semmilyen módon nem éri el a szükséges szintet, csak növelje a méretét, függetlenül attól, hogy mekkora nyereséget állított be.
Milyen Stop Loss-t állítsak be?
KezdőknekÉn csak azt javaslom, hogy használja fix stop loss amelyek nem változtatják meg a kezdeti szintet a tranzakció teljes időtartama alatt. Az ilyen esemény szükségessége abból adódik, hogy amikor a stop loss aktiválódik, azonnal megkezdheti a hiba okainak elemzését. És amikor a trend újraindul, keressen egy másik belépési pontot, és kompenzálja a veszteségeit. Ahogy a kereskedési tapasztalat felhalmozódik, a játékos fokozatosan átállhat a stop stop veszteséggel való munkavégzésre, és folyamatosan mozgathatja azt a nyereség növekedésével és a nyereségpont elérésével.
Mikor kell beállítani a veszteséglezárást?
A tapasztaltabb kereskedők figyelmen kívül hagyhatják ezt a technikai elemzési szabályt, és csak az első árkorrekció befejezése után adhatnak le megrendelést. Ez a megközelítés lehetővé teszi, hogy pozitív eredményeket érjen el olyan középtávú tranzakciókban, amelyek olyan eszközökkel rendelkeznek, amelyeknek kevés a napon belüli volatilitása.
Mindig várnia kell a veszteségstopra, ha a piac zuhanni kezd?
Ha jelzést kap arról, hogy egy kereskedést le kell zárni, azonnal zárja le. Függetlenül attól, hogy a stop loss elindult -e vagy sem. A kezdők gyakran figyelmen kívül hagyják ezeket a jeleket, és ezáltal fejlődnek rossz szokás a veszteségek elhárítása.
Összegezve a fentieket, számos fontos szempont van a stop loss-val való munkavégzés során:
- Mindig szükséges a Stop Loss beállítása! Nem számít, ki vagy – skalpoló vagy hosszú távú trend. Minden tranzakciót biztosítani kell;
- Várja meg az optimális belépési pontokat minimális kockázattal. A statisztikák azt mutatják, hogy ezek a tranzakciók a legmagasabb jövedelmezőségűek és a legjobb teljesítményt mutatják;
- Adjon lehetőséget a nyereségnek a növekedésre, és soha ne üljön le vesztes ügyletekkel.;
- Ne feledje a pénzkezelést- egy tranzakció során nem kockáztathat olyan összeget, amely meghaladja a befizetés teljes értékének 2-6% -át.
Van egy nagyon érdekes kifejezés a tőzsdei kereskedők szlengjében ” lábra tenni". Ez az ár szándékos emelését vagy esését jelenti azokra a helyekre, ahol a legnagyobb mennyiségű védő stop veszteség halmozódott fel. A megrendelések végrehajtása után (ezáltal a kereskedők többségét kiüti a piacról), az árak visszatérnek eredeti helyzetükbe. Csak annak a zónának a megértése teszi lehetővé a kereskedő számára, hogy elkerülje az ilyen kellemetlen helyzeteket.
Mikor nincs szükség lábra?
következtetéseket
Összefoglalva a fentieket, szeretném még egyszer elmondani nektek, kedves barátaim rajtad kívül senki sem fogja biztosítani kereskedési tőkéjét a veszteségek ellen... Ne hagyja figyelmen kívül a stop veszteségek fontosságát, legyen óvatos és ésszerű... Hatalmas nyereség az Ön számára, és hamarosan találkozunk! Ha tetszett a cikk, oszd meg a közösségi hálón, és iratkozz fel a blogom legújabb cikkeire.
Ha hibát talál a szövegben, válassza ki a szöveget, és nyomja meg a gombot Ctrl + Enter... Köszönöm, hogy segítettél a blogom jobbá tételében!
Betöltés ...