Когато прехвърляте пари на вятъра, моля, имайте предвид една неоспорима истина - човек е в състояние да се поучи от грешките си. Само сами! И това е всичко... при условие, че сте готови да учите. В други случаи пазарът просто взема парите ви и ги дава на някого за по-примерно поведение.

И така се случи в понеделник, когато Серьожа се опита да хване „отскок“. И честно казано, това беше игра на чист късмет. Почти като казино :)

Със заключенията ситуацията изглежда доста проста - НИКОГА не се опитвайте да хванете подобни неща отново. Е, майната им :) И второ, не по-малко важно - да си бик на мечи пазар е много неудобно състояние. Усещането вътре е все едно, че ботушите са тесни, само че по цялото тяло. Ами приблизително...

Тази снимка ми хареса повече.

Той върна депото в предишния му вид, като добави 166 рубли към печалбата. Бу-ха-ха :)) И това - 9.666. Началото, да ви напомня - 9.500.

Най-важното (за мен лично) е положителното състояние на общия баланс, а не на всяка конкретна транзакция. Въпреки че, поради факта, че сте на пазара, от време на време се хващате да мислите, че винаги искате печалби. По дяволите - ВИНАГИ! Това е като проклет наркотик, който може да те удари като най-добрата дрога.

AT този момент 1,996 + 1,735 = 3,731 рубли бяха изразходвани за обучение (общо). Изводите бяха направени неизмеримо, включително за нашето собствено неразумно поведение, но тази информация ще се прояви малко по-късно, но засега ще продължим да оцеляваме :)

Не познава мир и почивка,
На лунна и слънчева светлина
Правя пари от нищото
За да ги пусна веднага на вятъра
© И. Губерман (според понетой мисли така)

Докато роботът работеше усилено през деня, успях да пробягам 5 км, да спя два пъти, да премахна излишните настройки на параметрите на робота и започнах да комбинирам филтри в една система различен типи ред. И предвид факта, че спах добре през деня, цяла нощ работех тихо. И чак в 7 сутринта си легнах за 3 часа, което беше напълно достатъчно... Сега ще довърша този текст и пак за разходка-джогинг.

Страхувам се, че редовните ми читатели скоро ще започнат да полудяват. Те (читателите) вече са свикнали с факта, че стохастичните тенденции дават някаква постоянна картина и напълно изгубиха от поглед забележката ми, че може да има безкраен брой комбинации от такива тенденции. А през август „Остап пострада“ и броят на опростявания, сливания и различни модификации вече не може да се преброи. От плюсовете има само едно нещо - по-малко параметри, които трябва да бъдат конфигурирани, нарастваща степен на автономност в действията на търговския робот.

Сега още веднъж за тенденциите на стохастичните вълни. Използвайки принципите, присъщи на метода SWT, можете да изградите безкраен набор от набори от лентови филтри различен ред, различна височина, проектирани различни методии с различни подреждания на полюси и нули в сложната равнина на z-преобразуването (аз плаша това малко със страшни термини, за които няма особена трудност, но въпреки това има много алтернативи). Може да има много набори филтри и тенденциите за тези набори ще бъдат различни, но принципите на работа с вълни остават същите. Един мой приятел, чийто метод дешифрирах от няколко думи в кореспонденция, използва подобен подход, който, преведен на езика на SWT метода, е еквивалентен на стъпка на филтърния гребен от 1,618 (число на Фибоначи). Прилагайки подобен принцип в рамките на метода SWT, аз се удавих във вълните, имаше твърде много от тях и нямаше специален смисъл в това, тъй като те бяха много силно свързани. 9 вълнови тенденции на метода SWT също са доста, но все пак е 4-5 пъти по-малко от филтърния гребен със стъпка от 1,618.

Но обратно към филтрите.
Едно време експериментирах с различни дизайни, от които до днесНа различни причинисамо трима оцеляха:
- стандартният най-прост набор от филтри от втори ред, получен чрез преобразуване на аналогов прототип в цифрова форма чрез превключване от диференциални уравнения към уравнения в крайни разлики, което е характерно за апарата за анализ на времеви редове;
- филтър, получен по метода на билинейната z-трансформация, който се различава от предишния. че няма ефект на псевдоним поради факта, че периодичните процеси с период, кратен на интервала от времевата рамка в дискретна форма, стават неразличими;
- добре, и филтър от четвърти порядък, макар че нямаше особена нужда от него, а само да видим какво ще стане при затягане на режима на филтриране.

Сега комбинирах и трите филтъра в една софтуерна кутия с превключване на режим на филтриране. Това се прави както в индикаторите, така и в робота, което позволява по време на тестове в едно преминаване да се сканира не само вида на адаптивния режим и векторите на типичните настройки за конфигурацията на тренда, но и да се избере типа на филтъра и степента на разделяне на ценовата диаграма на набор от тенденции.

Визуалните разлики между оригиналния прототип на филтъра, изграден според уравнението за крайни разлики, и филтъра, реализиран чрез метода на билинейната z-трансформация, са малки.
В последния случай вълните се движат малко по-плавно. което може да се види на представената графика. Прототипни филтърни вълни по-долу. Превеждане на резултатите в общ езиктърговец - малко по-малко "фалшиви" позитиви. Въпреки че на пазара няма нищо фалшиво, освен нашите очаквания. И пазарът винаги е прав.

Има по-голяма разлика между резултатите от филтрите от четвърти (горен индикатор) и втори ред (по-нисък индикатор). Ходът на тенденциите е още по-плавен, инерцията е по-висока, по-бързите движения се изместват към по-кратки тенденции, намалявайки шумовите характеристики на дълготрайните тенденции.

Няма да се ровя дълбоко в анализа с помощта на филтри от четвърти ред, но в робота, ако възникне такава необходимост и има съответни резултати, ще използвам и тази настройка.

Междувременно, за сравнение, резултатите от теста за три варианта.

1. Филтър от втори ред - първоначален прототип.

2. Филтър от втори ред - билинейно z-преобразуване.
Повече печалба, малко по-малко загуба. Статистиката е по-добра.

3. Филтър от четвърти ред.
Печалбата е по-малка, има по-малко транзакции, но кривата на собствения капитал е по-гладка и статистиката ви позволява да компенсирате липсата на печалба чрез увеличаване на обема на транзакциите.
Както можете да видите, по време на интервала на тестване роботът изобщо не търгуваше с продажби в този режим и беше само в дълги позиции.
Предишните версии също не се отдадоха на продажби, тъй като тенденциите на висшето ниво на йерархията са във фаза на растеж, но все още имаше редки продажби на корекции.

Ето предварителните резултати.

Да видим какво да правим с него. Животът ще покаже.

P.S. Да, още един тест в пипсове за премахване на ереста на реинвестирането и получаване на резултата от чист алгоритъм за търговия.

За малко повече от 4 месеца роботът е реализирал 68388 пипса печалба.
Средна MO търговия +83 пипса.
Средна печеливша търговия 315 пипса.
Средна губеща търговия -219 пипса.
Процентът на печелившите сделки е 56,59%.

Можеш ли по-добре? Направи го. все още не мога. :)

Не знам на кого принадлежи това твърдение, но определено отговаря на темата на нашия разговор днес. Но първо ще ви разкажа малко за себе си. Аз съм инвеститор с малко повече от година опит. Инвестирам не само в, но и в различни инвестиционни компании, фондове, реални. Не мога да мина без шум. Като цяло всичко върви стабилно, капиталът расте. Преди това вече съм участвал в подобни състезания повече от веднъж, а този гледах няколко седмици. В крайна сметка реших да споделя с вас един от най-необичайните начини за печелене на пари. Основната му същност е, че можете да печелите както от инвестиране на средствата си, така и без да харчите нито стотинка.

Общо планирам да напиша 4 статии, включително тази, и да разкрия напълно потенциала на инвестиционния инструмент, който предлагам. Този инструмент е известен на повечето от вас, освен това много от вас го използват ежедневно, но за други цели. Ще говорим за група (общност, обществена) VKontakte. Възниква въпросът - от кога групата VKontakte се превърна в инвестиционен инструмент? Отговорът е прост: инвестирате своето време и/или пари, за да спечелите.

Веднага ще направя няколко забележки. Първо, тази серия от статии ще бъде тясно фокусирана, но по аналогия можете лесно да използвате получената информация, за да създадете група и във всяка друга социални мрежи. Може би част от информацията може да се използва за работа на вашия сайт. Второ, не съм SEO специалист и не съм учил програмиране, но познавам предмета си доста добре. Трето, нямам желание да пиша откровени инструкции за манекени, така че ще пропуснем прости моменти, фокусирайки се върху по-важни неща. И четвърто, по-долу ще представя собствения си опит, със собствени примери, така че голяма молба - ако искате да критикувате, покажете какво сте постигнали.

Днес, по план, имаме уводна част, така да се каже, само за да покажем, че сегашните ТОП на състезанието скоро ще имат още един съперник. Е, да кажа накратко какво ще разгледаме в бъдеще. И така, нека преминем към плана.

План:

Създайте група. В тази статия ще разгледаме основните моменти, които трябва да се вземат предвид при създаването на група VKontakte. Нека ви дам няколко лични примера.
Групова промоция. Тук ще говорим за начини за популяризиране на групата. Отново има много примери.
Групови доходи. В заключение ще говорим за това как да монетизирате изразходваните усилия и да започнете да получавате стабилен доход. Отново ще дам няколко примера.

в ареста:

В заключение искам още веднъж да отбележа, че цялата поредица от статии ще бъде базирана на